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El indicador de rango verdadero promedio (ATR) se utiliza a menudo en el análisis técnico para estimar la volatilidad del mercado durante un período determinado. ATR fue descrito por primera vez en 1978 por el analista técnico J. Wells Wilder Jr. en su libro New Concepts in Technical Trading Systems.
El ATR se puede utilizar para calcular la volatilidad implícita de los precios durante un período de 14 días en diferentes rangos reales para determinar un promedio. Aunque este indicador tiene sus ventajas, como que se utiliza para determinar el precio del stop loss, también tiene algunas limitaciones.
Introducción
El comercio puede ser extremadamente volátil, especialmente en el caso de las criptomonedas. Los comerciantes intentan predecir los precios y aprovechar estas fluctuaciones de precios. Para ello, utilizan una variedad de métodos, incluido el análisis técnico e indicadores de volatilidad de precios como el rango verdadero promedio (ATR). Para muchos traders, esta es una herramienta valiosa que deben dominar para utilizarla posteriormente en el análisis técnico.
¿Qué es el rango verdadero promedio?
El ATR fue creado por el analista técnico J. Wells Wilder Jr. en 1978 como herramienta para medir la volatilidad. Desde entonces, ATR se ha convertido en uno de los indicadores técnicos de volatilidad más populares.
Ahora se utiliza junto con otros indicadores direccionales como el índice direccional promedio (ADX) y la fuerza del índice direccional promedio (ADXR). Con la ayuda del ATR, los operadores intentan determinar el período óptimo para negociar las fluctuaciones volátiles de los precios.
Este indicador calcula el precio medio de mercado de los activos durante un período de 14 días. Al mismo tiempo, ATR no proporciona información específica sobre la tendencia ni la dirección del precio, pero da una idea general de la volatilidad del precio durante el período especificado. Un ATR alto implica una alta volatilidad de los precios, mientras que un ATR bajo implica una volatilidad baja.
Al decidir si comprar o vender activos durante este período, los operadores tienen en cuenta la volatilidad de los precios alta o baja. Es importante tener en cuenta que el ATR solo se aproxima a la volatilidad de los precios y debe usarse únicamente como guía.
Cálculo del rango verdadero promedio
Al calcular el ATR, es necesario encontrar el rango verdadero (TR) más grande para un período determinado. Para ello calculamos tres rangos diferentes y seleccionamos el mayor de ellos:
Mínimo del último período menos máximo del último período
El valor absoluto (sin tener en cuenta el signo menos) del máximo del último período menos el precio de cierre del período anterior
El valor absoluto del mínimo del último período menos el precio de cierre del período anterior
El plazo puede variar dependiendo del tiempo elegido por el comerciante. Por ejemplo, en el caso de las criptomonedas este plazo puede ser de 24 horas, y en el caso de las acciones puede ser de un día de negociación. Al calcular el rango verdadero promedio durante un período de tiempo (normalmente 14 días), el rango verdadero se calcula para cada período, se suma y luego se toma un promedio simple.
Determinar el ATR para un período específico le permite tener una idea de la volatilidad de los precios de los activos durante este tiempo. Normalmente, el ATR se muestra como líneas en los gráficos. Por ejemplo, el siguiente gráfico muestra cómo la línea ATR aumenta a medida que aumenta la volatilidad (en cualquier dirección del precio).
Por qué los comerciantes de criptomonedas utilizan el rango verdadero promedio
Los comerciantes de criptomonedas suelen utilizar ATR para estimar la volatilidad de los precios durante un período determinado. ATR es especialmente útil en los mercados de criptomonedas debido a la alta volatilidad de las criptomonedas. Muchos operadores utilizan ATR como parte de sus estrategias comerciales para establecer órdenes de obtención de ganancias y parada de pérdidas.
Usar ATR de esta manera le permite evitar la influencia del ruido del mercado en su estrategia comercial. Al negociar una tendencia esperada a largo plazo, un operador debe asegurarse de que sus posiciones no se cierren debido a la volatilidad intradía.
Una estrategia popular consiste en multiplicar el ATR por 1,5 o 2; el resultado se utiliza luego para establecer un stop loss por debajo del precio de entrada. La volatilidad diaria no debería alcanzar el precio de activación del stop loss: si lo hace, indica un movimiento bajista significativo.
Desventajas del rango verdadero promedio
Aunque el indicador ATR ofrece muchas ventajas debido a su adaptabilidad y capacidad para rastrear las fluctuaciones de precios, tiene dos desventajas principales:
1. ATR no proporciona datos específicos. La incertidumbre puede ser una desventaja importante para muchos traders, ya que ningún valor ATR puede determinar con precisión si una tendencia se revertirá o no.
2. Dado que ATR solo mide la volatilidad de los precios, no predice cambios en la dirección del precio de un activo. Por ejemplo, algunos traders pueden confundir un aumento repentino del ATR con la confirmación de una antigua tendencia alcista o bajista, pero esto resultará ser un error.
Conclusión
ATR es una útil herramienta de análisis de la volatilidad del mercado que es popular entre muchos operadores. Dado que la volatilidad es un factor clave en el comercio de criptomonedas, este índice es excelente para los criptoactivos digitales. Es fácil de usar, pero tiene algunas limitaciones que deben tenerse en cuenta cuando se utiliza como parte de una estrategia comercial.