El RSI estocástico o simplemente StochRSI es un indicador de análisis técnico que se utiliza para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido, así como para determinar las tendencias actuales del mercado. Como sugiere el nombre, el StochRSI es un derivado del índice de fuerza relativa (RSI) estándar y, como tal, se considera un indicador bursátil. Es de tipo oscilador, lo que significa que fluctúa por encima y por debajo de la línea central.

StochRSI se describió por primera vez en el libro de 1994 The New Technical Trader de Stanley Kroll y Tushar Chande y los operadores de bolsa lo utilizan con frecuencia, pero también se puede aplicar a otros contextos comerciales, como los mercados de Forex y criptomonedas.


¿Cómo funciona StochRSI?

El indicador StochRSI se genera a partir del RSI normal aplicando la fórmula del oscilador estocástico y el resultado es una calificación numérica única que oscila alrededor de la línea central (0,5) dentro de un rango de 0-1. Pero existen versiones modificadas del indicador StochRSI que multiplican los resultados por 100 por lo que los valores oscilan entre 0 y 100 en lugar de 0 y 1. También es común ver una media móvil simple (SMA) de tres días con un StochRSI. Línea que actúa como una línea de señal y está destinada a reducir el riesgo comercial (como señales falsas).

La fórmula del Oscilador Estocástico tiene en cuenta el precio de cierre de un activo junto con los puntos más alto y más bajo durante un período específico. Sin embargo, cuando se utiliza la fórmula para calcular StochRSI, se aplica directamente a los datos del RSI (no se consideran los precios).

RSI estocástico = (RSI actual - RSI más bajo)/(RSI más alto - RSI más bajo)

Funciona igual que el RSI; la configuración de tiempo más común utilizada en StochRSI es de 14 períodos. Los 14 períodos incluidos en el cálculo de StochRSI se basan en el marco temporal del gráfico. Entonces, mientras que el gráfico diario analiza los últimos 14 días (velas japonesas). El gráfico horario genera el indicador StochRSI basándose en las últimas 14 horas.

Los periodos se pueden fijar en días, horas o incluso minutos y su uso varía mucho de un trader a otro (según su perfil y estrategia). El número de períodos también se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo para determinar tendencias a corto o largo plazo. La configuración de 20 períodos es una opción bastante popular para el indicador StochRSI.

Como se mencionó anteriormente, algunos patrones de gráficos StochRSI asignan valores que van de 0 a 100 en lugar de 0 a 1. En estos gráficos, la línea media está en 50 en lugar de 0,5. Por tanto, una señal de sobrecompra que suele producirse en 0,8 se indicará en 80 y una señal de sobreventa en 20 en lugar de 0,2. 

Los gráficos con una configuración de 0 a 100 pueden parecer un poco diferentes, pero la interpretación práctica es consistente.


¿Cómo utilizar StochRSI?

El StochRSI adquiere su mayor importancia cerca de los límites superior e inferior de su rango. Por lo tanto, el uso principal del indicador es identificar posibles puntos de entrada y salida, así como reversiones de precios. Por lo tanto, una lectura de 0,2 o menos indica que un activo puede estar sobrevendido, mientras que una lectura de 0,8 o más indica que probablemente esté sobrecomprado.

Además, las lecturas cercanas a la línea central también pueden proporcionar información útil sobre las tendencias del mercado. Por ejemplo, cuando la línea media actúa como soporte y las líneas del StochRSI se mueven constantemente por encima del área de 0,5, esto puede indicar una continuación de la tendencia alcista, especialmente si las líneas comienzan a moverse hacia 0,8. Asimismo, lecturas consistentemente por debajo de 0,5 y con tendencia hacia 0,2 indican una tendencia bajista o bajista.


RSI estocástico frente a RSI

Tanto StochRSI como RSI (índice de fuerza relativa regular) son indicadores de oscilador de rango que facilitan a los operadores identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa, así como posibles puntos de reversión. En resumen, el índice de fuerza relativa (RSI) se utiliza para rastrear qué tan rápido y con qué rapidez cambian los precios de un activo con respecto a un período de tiempo específico (período).

Pero cuando comparamos el RSI con el RSI estocástico, notaremos que el RSI estándar es un indicador de movimiento relativamente lento que produce una pequeña cantidad de señales comerciales. La aplicación de la fórmula del oscilador estocástico al RSI habitual permitió crear el StochRSI como un indicador con mayor sensibilidad. Por lo tanto, la cantidad de señales que produce es mucho mayor, lo que brinda a los operadores más oportunidades para identificar las tendencias del mercado y los posibles puntos de compra o venta.

En otras palabras, el StochRSI es un indicador bastante volátil y, si bien esto lo convierte en una herramienta de análisis técnico (TA) más sensible que puede ayudar a los operadores al aumentar el número de señales comerciales, también es más peligroso porque a menudo genera una buena cantidad de volatilidad. Ruido (señales falsas). Como se mencionó anteriormente, la aplicación de promedios móviles simples (SMA) es una de las técnicas populares para reducir los riesgos asociados con estas señales falsas y, en muchos casos, los SMA de 3 días se utilizan como configuración predeterminada para el indicador StochRSI.


Pensamientos finales

El RSI estocástico puede ser un indicador muy útil para analistas, comerciantes e inversores debido a su velocidad y mayor sensibilidad a los movimientos del mercado para análisis tanto a corto como a largo plazo. Sin embargo, más señales también significan un mayor riesgo, por lo que StochRSI debe usarse junto con otras herramientas de análisis técnico que puedan ayudar a confirmar las señales que crea.

También es importante señalar que los mercados de criptomonedas son más volátiles que los mercados tradicionales y, como tales, pueden generar una mayor cantidad de señales falsas.