Resumen
¿Crees que tienes grandes ideas sobre el mercado pero no sabes cómo probarlas sin arriesgar tu dinero? Aprender a realizar pruebas retrospectivas de las ideas comerciales es una de las piedras angulares de un operador sistemático exitoso.
La premisa básica del backtesting es que lo que funcionó en el pasado puede funcionar en el futuro. ¿Pero cómo lo haces tú mismo? ¿Cómo se pueden evaluar los resultados? Repasemos el proceso de realizar una prueba retrospectiva simple a continuación.
la introducción
El backtesting es un componente clave para desarrollar su propia estrategia comercial y de gráficos. Este proceso implica reconstruir operaciones que habrían ocurrido en el pasado a través de un sistema basado en datos antiguos. Los resultados del backtest deberían darle una idea general de si la estrategia de inversión es efectiva o no.
¿Qué es el backtesting?
Si primero desea comprender el backtesting más profundamente, puede consultar el artículo titulado ¿Qué es el backtesting?
En resumen, el objetivo del backtesting es determinar la validez de sus ideas comerciales, donde se utilizan datos de mercado de períodos anteriores para ver cómo se habría desempeñado la estrategia. Si la estrategia demuestra tener un buen potencial, también puede ser eficaz en un entorno comercial existente.
¿Qué hacer antes del backtesting?
Antes de comenzar a realizar pruebas retrospectivas, debe decidir su enfoque comercial: ¿es usted un operador sistemático o discrecional?
El comercio discrecional se basa en decisiones, es decir, los operadores confían en su propio criterio cuando se trata de entrar y salir de operaciones. Es una estrategia flexible e ilimitada, y la mayoría de las decisiones se reducen a la evaluación de las condiciones actuales por parte del operador. Como era de esperar, el backtesting no tendrá mucha importancia cuando se trata de operaciones discrecionales, ya que la estrategia no está claramente definida.
Por supuesto, esto no significa que si confía en el comercio discrecional, no deba realizar pruebas retrospectivas ni utilizar el comercio en papel, sino que simplemente significa que los resultados pueden no ser tan confiables como lo son normalmente con el comercio sistemático.
El comercio sistemático es más adecuado para las pruebas retrospectivas, ya que los operadores sistemáticos dependen de un sistema de comercio que determina cuándo entrar y salir de las operaciones. Si bien los traders sistemáticos controlan la mayoría de los aspectos de la estrategia, es la estrategia la que determina las señales de entrada y salida para ellos. Puedes pensar en la estrategia sistemática simple en dos simples pasos:
Cuando los eventos (A) y (B) ocurren simultáneamente, ingrese a la operación.
Cuando (c) ocurra a continuación, salga de la operación.
Algunos comerciantes prefieren este enfoque, ya que ayuda a limitar las decisiones emocionales durante el proceso de negociación, además de proporcionar un grado razonable de seguridad de que el sistema de negociación es rentable, pero, por supuesto, no hay garantías.
Por eso es necesario asegurarse de que existan reglas específicas en su sistema comercial sobre cuándo ingresar o salir de las operaciones. Una estrategia que no esté claramente definida conducirá a resultados contradictorios. Como era de esperar, este tipo de método comercial es más común en el comercio algorítmico.
Existe un software de backtesting que puede comprar si desea automatizar el proceso; simplemente ingrese sus datos y el software realizará el backtesting por usted. Pero en este ejemplo veremos una estrategia de backtesting manual. Requiere un poco más de trabajo, pero es completamente gratis.
Cómo hacer una prueba retrospectiva de una estrategia comercial
En este enlace encontrará una plantilla de hoja de cálculo de Google Sheets, que es un prototipo que puede utilizar como punto de partida para crear el suyo propio y le brinda una idea general de qué información podría incluir un registro de backtest. Algunos comerciantes prefieren usar Excel o escribir algún código en el lenguaje de programación Python, ya que no existen reglas estrictas y puede agregar cualquier cantidad de datos que desee, así como cualquier otra información que pueda resultarle útil.
Bueno, comencemos probando una estrategia comercial simple:
Compraremos 1 Bitcoin en el primer cierre diario después de que se produzca una cruz dorada. Se produce un cruce dorado cuando la media móvil de 50 días cruza por encima de la media móvil de 200 días.
Venderemos 1 Bitcoin en el primer cierre diario después de que ocurra el cruce de la muerte. Un cruce de muerte ocurre cuando el promedio móvil de 200 días cruza por debajo del promedio móvil de 50 días.
Como puede ver, también hemos identificado el marco temporal en el que es aplicable la estrategia. Esto significa que si aparece un cruce dorado en un gráfico de 4 horas, no lo consideraremos una señal comercial.
El período de tiempo en este ejemplo comienza a principios de 2019. Pero si desea obtener resultados más precisos y confiables, puede retroceder a un período de tiempo más largo en la historia de los movimientos de precios de Bitcoin.
Ahora veremos qué señales comerciales produjo este sistema durante el período de tiempo especificado:
Compra a $5,400
Vendo a $9200
Compra a $9,600
Vendo en $6,700
Compra a $9.000
A continuación explicamos cómo se ven las señales cuando se superponen en el gráfico:
La primera operación generó ganancias de aproximadamente $3,800, mientras que la segunda operación resultó en pérdidas de aproximadamente $2,900. Esto significa que las pérdidas y ganancias realizadas son actualmente de 900 dólares.
También tenemos una operación activa que, a diciembre de 2020, registró una ganancia no realizada de aproximadamente $9,000. Si nos atenemos a la estrategia especificada al principio, cerraremos la operación cuando se produzca el próximo cruce de la muerte.
Evaluar los resultados del backtest
Entonces, ¿qué muestran estos resultados? Se suponía que la estrategia que aplicamos proporcionaría buenos rendimientos, pero hasta ahora no ha dado resultados significativos. Podemos reconocer que una operación actualmente abierta puede aumentar significativamente las pérdidas y ganancias realizadas, pero esto anula el propósito del backtesting. Si no nos atenemos al plan, no obtendremos resultados fiables.
Si bien esta estrategia es metodológica, también es necesario estudiar el contexto. La operación no rentable oscilaba entre 9.600 y 6.700 dólares en el momento de la caída del mercado como resultado de la pandemia de coronavirus en marzo de 2020. Este evento inesperado puede tener un impacto masivo en cualquier sistema comercial. Ésta es otra razón por la que es importante analizar un período de tiempo más amplio para ver si estas pérdidas son fuera de lo común o son un subproducto de la estrategia.
Este es un ejemplo de un proceso de backtesting simple. Esta estrategia podría resultar prometedora si la probamos con más datos o incluyendo otros indicadores técnicos para fortalecer las señales que produce.
Pero, ¿qué más pueden mostrar los resultados del backtest?
Medidas de volatilidad: máximos altibajos.
Exposición: la cantidad de capital que necesita asignar de toda su cartera de inversiones para implementar la estrategia.
Rentabilidad anual: el porcentaje de la rentabilidad de la estrategia en el transcurso de un año.
Relación ganancia/pérdida: la cantidad de operaciones en el sistema que probablemente generen ganancias, así como la cantidad de operaciones que probablemente generen pérdidas.
Precio medio de ejecución: El precio medio de ejecución de las operaciones de entrada y salida al utilizar la estrategia.
Debes tener en cuenta que estos ejemplos anteriores no representan una lista exhaustiva. Depende de usted elegir qué métricas desea rastrear. En cualquier caso, cuantos más detalles registre en su diario de operaciones sobre las configuraciones relevantes, mayores serán sus posibilidades de aprender de los resultados que obtenga. Algunos traders adoptan un enfoque muy estricto al realizar pruebas retrospectivas, lo que probablemente se refleje en los resultados que obtienen.
Otra cosa a considerar es la optimización. Si ha leído el artículo sobre backtesting, comprenderá la diferencia entre backtesting y forward testing (o comercio en papel).
Pensamientos concluyentes
Hemos repasado los pasos básicos sobre cómo realizar una prueba retrospectiva manual de la estrategia comercial que utilizamos. Pero es importante recordar que el desempeño pasado no garantiza en absoluto el desempeño futuro.
Los mercados cambian y usted debe adaptarse a estos cambios si desea mejorar su estrategia comercial. También debe tener cuidado de no confiar ciegamente en los datos. El sentido común y la intuición son herramientas muy útiles, pero a menudo pasadas por alto, cuando se trata de evaluar resultados.
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