Resumen
El índice de rango promedio (ATR) es un indicador comúnmente utilizado en el análisis técnico y se utiliza para estimar la volatilidad del mercado durante un período específico. El indicador de rango promedio es una herramienta para determinar la volatilidad, un concepto introducido por primera vez por el analista técnico J. Welles Wilder Jr. en su libro de 1978 "Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio".
Durante un período de 14 días, el ATR se puede utilizar para calcular movimientos de precios estimados de diferentes magnitudes reales y utilizarlo para determinar un promedio. Si bien ATR tiene muchos beneficios, incluida la ayuda a los operadores a determinar los precios límite y de parada de pérdidas, tiene algunas limitaciones.
Introducción
Todos sabemos que la volatilidad de los precios va de la mano con el comercio, y esto es especialmente cierto en el caso de las criptomonedas. Los traders suelen intentar aprovechar estos movimientos de precios e intentar predecir la dirección. Una forma de hacerlo es utilizar análisis técnicos e indicadores de volatilidad de precios como el índice de rango promedio (ATR). Para muchos comerciantes, es una herramienta valiosa para comprender los movimientos de precios y la han agregado a su conjunto de herramientas de análisis técnico.
¿Cuál es el indicador de amplitud promedio?
En 1978, el analista técnico J. Welles Wilder Jr. acuñó el concepto de ATR como herramienta para medir la volatilidad. Desde entonces, el ATR se ha convertido en una de las medidas de volatilidad técnica más conocidas.
Ahora es un componente importante de otros indicadores de identificación de cambios de tendencia del mercado, como el Índice de cambio de tendencia promedio (ADX) y la Calificación del índice de cambio de tendencia promedio (ADXR). Los comerciantes intentan utilizar ATR para determinar el mejor período para las oscilaciones comerciales.
Este indicador calcula el precio de mercado promedio de un activo durante un período de 14 días. ATR no proporciona información sobre tendencias ni acción del precio, sino que muestra los movimientos de los precios durante el período. Un ATR alto significa una alta volatilidad de los precios durante un período determinado, y un ATR bajo significa una baja volatilidad de los precios durante un período determinado.
Los comerciantes consideran los niveles de volatilidad de los precios al determinar si comprar o vender un activo durante este período. Cabe señalar que el ATR sólo se aproxima a las fluctuaciones de precios y sólo puede utilizarse como ayuda.
¿Cómo calcular el indicador de amplitud promedio?
Para calcular el ATR, debe encontrar el rango verdadero máximo, o TR, para un período específico. En otras palabras, debes calcular tres rangos de fluctuación diferentes y elegir el mejor:
Reste el precio más bajo actual del precio más alto actual
El valor absoluto del precio máximo actual menos el precio de cierre del día anterior (ignore cualquier signo negativo)
El valor absoluto del precio más bajo actual menos el precio de cierre del día anterior.
Este período puede variar dependiendo del período de enfoque del comerciante. Por ejemplo, para las criptomonedas, este período podría ser de 24 horas, mientras que para las acciones, este período podría ser de un día de negociación. Para determinar el indicador de amplitud promedio para un cierto período de tiempo (generalmente 14 días), es necesario calcular el rango de fluctuación real de cada período y sumarlo, y luego tomar un promedio simple.
Una vez que se determina el ATR para el período en cuestión, los operadores pueden comprender la volatilidad del precio del activo durante ese tiempo. Normalmente, lo que los traders ven como ATR en un gráfico es una línea. A continuación puede ver que la línea ATR sube cuando aumenta la volatilidad (cualquier acción del precio).
¿Por qué los comerciantes de criptomonedas utilizan el indicador de rango promedio?
Los comerciantes de criptomonedas suelen utilizar ATR para estimar la volatilidad de los precios durante un período determinado. ATR es especialmente útil para la industria de las criptomonedas debido a la alta volatilidad del mercado de las criptomonedas. Una estrategia común es utilizar ATR para establecer órdenes de límite y detención de ganancias y órdenes de límite y detención de pérdidas.
Cuando utiliza ATR para establecer órdenes de toma de ganancias de precio límite y órdenes de limitación de pérdidas de precio límite, puede evitar que el ruido del mercado afecte su estrategia comercial. Cuando no está seguro de la tendencia a largo plazo pero desea operar, no desea que la volatilidad diaria le haga cerrar su posición prematuramente.
Una práctica común es multiplicar el ATR por 1,5 o 2 y luego usar este número para colocar una orden stop limit a su precio de apertura. Las fluctuaciones diarias no deberían afectar el precio de activación del límite de parada; si lo hacen, es una buena señal de que el mercado está cayendo significativamente;
¿Cuáles son las desventajas de utilizar el indicador de amplitud promedio?
ATR se caracteriza por su adaptabilidad y capacidad de detección de cambios de precios. Aunque ATR aporta beneficios a los usuarios, tiene dos desventajas principales:
1.ATR puede tener diferentes interpretaciones. Esto puede ser una desventaja porque ningún valor ATR puede indicar claramente si la tendencia se revertirá.
2. Dado que ATR solo mide las fluctuaciones de precios, no notifica a los comerciantes cuando cambian las tendencias de los precios de los activos. Por ejemplo, cuando el ATR aumenta repentinamente, algunos traders pueden creer que esto es una confirmación de una tendencia alcista o bajista existente, y esta suposición puede ser errónea.
Conclusión
ATR es una herramienta importante para que muchos operadores comprendan los patrones de volatilidad. Dado que la volatilidad es una consideración clave en el comercio de criptomonedas, es particularmente adecuada para los criptoactivos digitales. Lo bueno de esto es que es simple, pero si decide utilizar este indicador para operar, tenga en cuenta sus limitaciones.