#内容挖矿 Después del lanzamiento aéreo del líder de Capa 2, Arbitrum, el precio fluctuó. Después de la actualización de Shanghai, es imparable y seguirá liderando. ¿Cómo podemos aprovechar esta tendencia y realizar transacciones simbólicas apropiadas para evitar comprar caro y vender barato?
A continuación se describe cómo utilizar Python para implementar estrategias de comercio en red para obtener ganancias.
¿Qué es una estrategia de red?
El mercado de comercio de blockchain está lleno de infinitas posibilidades y oportunidades, y el comercio de estrategia de red es un método popular para obtener ganancias en mercados volátiles. Esta estrategia captura las fluctuaciones del mercado colocando múltiples órdenes de compra y venta dentro de un rango de precios predefinido para lograr ganancias estables. Hoy exploraremos cómo construir un programa de comercio de estrategia de red básica para la moneda ARB usando Python.
Primero, asegúrese de haber instalado las bibliotecas necesarias, como ccxt. Si aún no lo ha instalado, use el siguiente comando para instalarlo:
instalación de pip ccxt
A continuación, discutiremos los componentes principales del programa:
Inicializar información de cuenta y de intercambio
Establecer parámetros de estrategia de cuadrícula
Obtener información del mercado
Crear una orden de compra o venta
Realice un seguimiento de los pedidos y actualice la cuadrícula cuando corresponda
Inicializar información de cuenta y de intercambio
Primero debemos configurar el intercambio y la información de la cuenta. En este ejemplo, usaremos la biblioteca ccxt para conectarnos al intercambio Binance. Debe reemplazar la clave API y la clave secreta con la información real de su cuenta.
Establecer parámetros de estrategia de cuadrícula
A continuación, estableceremos los parámetros de la estrategia de la red. Por ejemplo, establezca el rango de precios, el número de cuadrículas, la cantidad de compra y venta de cada cuadrícula, etc.
Obtener información del mercado
Antes de crear una orden de compra o venta, necesitamos obtener información del mercado, como la cantidad mínima de negociación y la precisión del precio. Esta información nos ayudará a configurar el pedido correctamente.
Crear una orden de compra o venta
Con esta información podemos empezar a crear la grilla. Necesitamos crear órdenes de compra y venta a intervalos iguales dentro del rango de precios y ajustar el precio y la cantidad de acuerdo con los requisitos de precisión del mercado.
importar numpy como np
def crear_pedidos(rango_precio, núm_cuadrícula, cantidad):
buy_prices = np.linspace(price_range[0], price_range[1], grid_num) sell_prices = buy_prices * 1.01 # Vender con 1% de ganancia
comprar_pedidos = []
vender_pedidos = []
para i en el rango (grid_num):
buy_orders.append({ 'símbolo': símbolo, 'lado': 'comprar', '`tipo': 'límite',`tipo': 'límite',`tipo': 'límite',
'precio': redondo(precios_compra[i], precio_precisión), 'cantidad': redondo(cantidad, cantidad_precisión), })
sell_orders.append({ 'símbolo': símbolo, 'lado': 'vender', 'tipo': 'límite', 'precio': ronda(precios_venta[i], precio_precisión), 'cantidad': ronda(cantidad, cantidad_precisión ), })
devolver pedidos_compra, pedidos_venta
comprar_pedidos, vender_pedidos = crear_pedidos (rango_precio, número_cuadrícula, cantidad)
Ahora que hemos creado órdenes de compra y venta, debemos enviar estas órdenes al intercambio.
def place_orders(órdenes):
id_orden = []
para pedido en pedidos:
respuesta = exchange.create_order(**pedido) order_ids.append(respuesta['id'])
devolver order_ids
buy_order_ids = realizar_pedidos(comprar_pedidos)
sell_order_ids = realizar_pedidos(sell_orders)
Realice un seguimiento de los pedidos y actualice la cuadrícula cuando corresponda
Necesitamos monitorear el estado de estas órdenes para poder actualizar cuándo se completan las órdenes de compra y venta. Aquí hay una lógica simple de seguimiento y actualización:
tiempo de importación def update_grid(order_id): order_info = exchange.fetch_order(order_id, símbolo) lado = order_info['side'] precio = order_info['price'] cantidad = order_info['cantidad'] if lado == 'comprar': nuevo_precio = precio * 1.01 else: nuevo_precio = precio / 1.01 nuevo_orden = { 'símbolo': símbolo, 'lado': 'vender' si lado == 'comprar' else 'comprar', 'tipo': 'límite', 'precio ': round(new_price, price_precision), 'cantidad': round(cantidad, cantidad_precision), } new_order_id = exchange.create_order(**new_order)['id'] devuelve new_order_id mientras que Verdadero: para i, buy_order_id en enumerate(buy_order_ids) : si exchange.fetch_order(buy_order_id, símbolo)['status'] == 'cerrado': new_order_id = update_grid(buy_order_id) buy_order_ids[i] = new_order_id para i, sell_order_id en enumerate(sell_order_ids): if exchange.fetch_order(sell_order_id, símbolo)['status'] == 'cerrado': new_order_id = update_grid(sell_order_id) sell_order_ids[i] = new_order_id time.sleep(60) # 每分钟检查一次订单状态
resumen:
Este código de muestra muestra cómo crear un programa de negociación de estrategia de cuadrícula simple para la moneda ARB. Este programa monitorea continuamente el estado del pedido y actualiza la cuadrícula tan pronto como se completa un pedido. Puede optimizar y ampliar este programa de acuerdo con sus necesidades y estrategias reales. Debido a problemas de diseño del sistema, si necesita el código fuente, deje un mensaje "estrategia arb" en el área de comentarios para solicitarlo.