Imaginemos a una persona llamada Xiao En, que trabaja de noche en el puesto de guardia de un parque de emprendimiento. Su compañero de turno, Lao Bai, solo compra $BTC ; ni siquiera mira otras monedas. Xiao En se impuso otra regla: sin importar si $ENS sube o baja ese día, siempre que su variación respecto al cierre del día anterior supere en 3 puntos o más la variación de $BTC respecto a su propio cierre anterior, compra 1000 USDT al cierre de ese día y los vende al cierre de la tercera vela diaria cerrada posterior. Si aún no ha vendido la operación anterior, ignora cualquier señal nueva.
Puse a prueba esta regla con las velas diarias cerradas de ENS/USDT y BTC/USDT en el mercado spot de Binance, desde el 17 de agosto hasta el 14 de noviembre (UTC, 90 velas en total). La vela del 15 de noviembre aún no había cerrado, así que no la incluí. Durante este periodo hubo 89 días que podían compararse con el cierre del día anterior; en 14 de ellos, el cierre de $ENS superó al de $BTC por 3 puntos o más. De esos 14 días, $ENS cerró al alza en 13 y a la baja en 1; $BTC cerró al alza en 11 y a la baja en 3.
De las 14 señales, en 5 la operación anterior aún no se había vendido, así que se saltaron según la regla; otra señal fue la del 12 de noviembre, cuya venta habría sido el 15 de noviembre, una vela que todavía no había cerrado y que, por tanto, no se contó. Se realizaron 8 operaciones: 4 al alza y 4 a la baja. No hubo traspaso de una operación a otra el mismo día, aunque en 3 ocasiones se vendió un día y se volvió a comprar al siguiente. Los 1000 USDT dieron 8 vueltas y acabaron convirtiéndose en 1382,91, un rendimiento compuesto del +38,29 %, con una media del +4,80 % por operación. Las primeras 4 operaciones fueron 3 ganadoras y 1 perdedora, con un rendimiento compuesto del +37,96 % y un saldo de 1379,63 al terminar; las últimas 4 fueron 1 ganadora y 3 perdedoras, con un rendimiento compuesto de solo +0,24 %. La mejor operación fue la compra al cierre del 19 de agosto a 4,24 y la venta al cierre del 22 de agosto a 5,67: +33,73 %. Ese día, $ENS subió un 10,13 % respecto al cierre anterior y $BTC un 7,12 %, una diferencia de justo 3,01 puntos, apenas por encima del límite de la regla. La peor operación fue la compra al cierre del 8 de septiembre a 6,23 y la venta al cierre del 11 de septiembre a 5,76: -7,54 %. Al excluir la mejor operación, las 7 restantes fueron 3 ganadoras y 4 perdedoras, con un rendimiento compuesto de solo +3,41 %.
Si Lao Bai hubiera comprado a 3,92 en la apertura del 17 de agosto y mantenido hasta el cierre del 14 de noviembre a 3,8, sus 1000 USDT se habrían convertido en 969,39: -3,06 %. Durante el mismo periodo, $BTC subió un 1,99 % desde la apertura del 17 de agosto hasta el cierre del 14 de noviembre.
Mirando atrás, el día en que la ventaja relativa fue mayor, él ya estaba dentro del mercado. El 21 de agosto, $ENS subió un 31,04 % respecto al cierre anterior, mientras que $BTC subió un 7,28 %: una diferencia de 23,77 puntos, la mayor de las 14 señales. Pero la compra del 19 de agosto no se vendería hasta el 22 de agosto, así que la regla no permitía abrir una nueva posición. Ya la tenía en cartera y, al venderla, esa operación resultó ser precisamente la mejor: +33,73 %. El hueco se produjo a finales de septiembre: el 20 de septiembre vendió la sexta operación a 6,49, con un saldo de 1452,34; el 23 de septiembre, el precio llegó a alcanzar 7,44 durante la sesión, el máximo de estos 90 días, y él estaba fuera del mercado. El saldo de Lao Bai habría llegado ese día a 1897,96 durante la sesión (+89,80 %). Xiao En volvió a comprar el 24 de septiembre al cierre, a 7,08; al día siguiente, el 25 de septiembre, cerró a 7,19, el cierre más alto de estos 90 días. Mantuvo esa posición hasta venderla al cierre del 27 de septiembre a 7,01, con una pérdida del 0,99 %. Después de vender la octava operación el 2 de octubre a 6,78, no completó ninguna otra operación hasta el 14 de noviembre. El 14 de noviembre, el mínimo intradía de 3,67 y el cierre de 3,8 fueron ambos los más bajos de estos 90 días. Respecto al cierre del 13 de noviembre, cayó un 10,38 %, es decir, 4,28 puntos más que la caída del 6,10 % de $BTC ese día. Desde el máximo del 23 de septiembre hasta el cierre del 14 de noviembre, cayó un 48,92 %; para volver a ese nivel tendría que subir otro 95,79 %. Entre ambas fechas pasaron 52 días.
El 12 de noviembre también se cumplió la regla: $ENS cerró a 4,37, un 0,23 % menos que el día anterior. Fue el único de los 14 días en que $ENS cerró a la baja, pero $BTC cayó un 3,45 % ese día, así que la diferencia siguió siendo de 3,22 puntos. La venta habría sido el 15 de noviembre, una vela que aún no había cerrado, por lo que no se contó.
Lao Bai mantuvo su posición todo el tiempo y ahora acumula una pérdida del 3,06 %; Xiao En ganó en la mitad y perdió en la otra mitad de sus 8 operaciones, y casi todo su rendimiento adicional provino de la primera operación: sin ella, solo quedaría un +3,41 %. Lo anterior se basa en datos históricos de velas cerradas, no indica lo que ocurrirá en el futuro ni constituye una recomendación de compra o venta. Si compras cuando el cierre supera a $BTC por 3 puntos y vendes al cabo de 3 días, o mantienes la posición todo el tiempo, ¿con cuál te quedarías?
Puse a prueba esta regla con las velas diarias cerradas de ENS/USDT y BTC/USDT en el mercado spot de Binance, desde el 17 de agosto hasta el 14 de noviembre (UTC, 90 velas en total). La vela del 15 de noviembre aún no había cerrado, así que no la incluí. Durante este periodo hubo 89 días que podían compararse con el cierre del día anterior; en 14 de ellos, el cierre de $ENS superó al de $BTC por 3 puntos o más. De esos 14 días, $ENS cerró al alza en 13 y a la baja en 1; $BTC cerró al alza en 11 y a la baja en 3.
De las 14 señales, en 5 la operación anterior aún no se había vendido, así que se saltaron según la regla; otra señal fue la del 12 de noviembre, cuya venta habría sido el 15 de noviembre, una vela que todavía no había cerrado y que, por tanto, no se contó. Se realizaron 8 operaciones: 4 al alza y 4 a la baja. No hubo traspaso de una operación a otra el mismo día, aunque en 3 ocasiones se vendió un día y se volvió a comprar al siguiente. Los 1000 USDT dieron 8 vueltas y acabaron convirtiéndose en 1382,91, un rendimiento compuesto del +38,29 %, con una media del +4,80 % por operación. Las primeras 4 operaciones fueron 3 ganadoras y 1 perdedora, con un rendimiento compuesto del +37,96 % y un saldo de 1379,63 al terminar; las últimas 4 fueron 1 ganadora y 3 perdedoras, con un rendimiento compuesto de solo +0,24 %. La mejor operación fue la compra al cierre del 19 de agosto a 4,24 y la venta al cierre del 22 de agosto a 5,67: +33,73 %. Ese día, $ENS subió un 10,13 % respecto al cierre anterior y $BTC un 7,12 %, una diferencia de justo 3,01 puntos, apenas por encima del límite de la regla. La peor operación fue la compra al cierre del 8 de septiembre a 6,23 y la venta al cierre del 11 de septiembre a 5,76: -7,54 %. Al excluir la mejor operación, las 7 restantes fueron 3 ganadoras y 4 perdedoras, con un rendimiento compuesto de solo +3,41 %.
Si Lao Bai hubiera comprado a 3,92 en la apertura del 17 de agosto y mantenido hasta el cierre del 14 de noviembre a 3,8, sus 1000 USDT se habrían convertido en 969,39: -3,06 %. Durante el mismo periodo, $BTC subió un 1,99 % desde la apertura del 17 de agosto hasta el cierre del 14 de noviembre.
Mirando atrás, el día en que la ventaja relativa fue mayor, él ya estaba dentro del mercado. El 21 de agosto, $ENS subió un 31,04 % respecto al cierre anterior, mientras que $BTC subió un 7,28 %: una diferencia de 23,77 puntos, la mayor de las 14 señales. Pero la compra del 19 de agosto no se vendería hasta el 22 de agosto, así que la regla no permitía abrir una nueva posición. Ya la tenía en cartera y, al venderla, esa operación resultó ser precisamente la mejor: +33,73 %. El hueco se produjo a finales de septiembre: el 20 de septiembre vendió la sexta operación a 6,49, con un saldo de 1452,34; el 23 de septiembre, el precio llegó a alcanzar 7,44 durante la sesión, el máximo de estos 90 días, y él estaba fuera del mercado. El saldo de Lao Bai habría llegado ese día a 1897,96 durante la sesión (+89,80 %). Xiao En volvió a comprar el 24 de septiembre al cierre, a 7,08; al día siguiente, el 25 de septiembre, cerró a 7,19, el cierre más alto de estos 90 días. Mantuvo esa posición hasta venderla al cierre del 27 de septiembre a 7,01, con una pérdida del 0,99 %. Después de vender la octava operación el 2 de octubre a 6,78, no completó ninguna otra operación hasta el 14 de noviembre. El 14 de noviembre, el mínimo intradía de 3,67 y el cierre de 3,8 fueron ambos los más bajos de estos 90 días. Respecto al cierre del 13 de noviembre, cayó un 10,38 %, es decir, 4,28 puntos más que la caída del 6,10 % de $BTC ese día. Desde el máximo del 23 de septiembre hasta el cierre del 14 de noviembre, cayó un 48,92 %; para volver a ese nivel tendría que subir otro 95,79 %. Entre ambas fechas pasaron 52 días.
El 12 de noviembre también se cumplió la regla: $ENS cerró a 4,37, un 0,23 % menos que el día anterior. Fue el único de los 14 días en que $ENS cerró a la baja, pero $BTC cayó un 3,45 % ese día, así que la diferencia siguió siendo de 3,22 puntos. La venta habría sido el 15 de noviembre, una vela que aún no había cerrado, por lo que no se contó.
Lao Bai mantuvo su posición todo el tiempo y ahora acumula una pérdida del 3,06 %; Xiao En ganó en la mitad y perdió en la otra mitad de sus 8 operaciones, y casi todo su rendimiento adicional provino de la primera operación: sin ella, solo quedaría un +3,41 %. Lo anterior se basa en datos históricos de velas cerradas, no indica lo que ocurrirá en el futuro ni constituye una recomendación de compra o venta. Si compras cuando el cierre supera a $BTC por 3 puntos y vendes al cabo de 3 días, o mantienes la posición todo el tiempo, ¿con cuál te quedarías?