1. Si una persona siempre quiebra, ¿operar en sentido contrario a ella la haría rica?
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El primer bloguero del mundo en mostrar en vivo 1 millón de u lo explica todo de una vez con matemáticas. Quien quiera mejorar su nivel de trading debe verlo completo.
Para que una cuenta gane dinero a largo plazo se necesitan dos cosas* al mismo tiempo*
Son indispensables.
1. Operaciones con valor esperado positivo
2. Gestión correcta del tamaño de la posición
Si no tienes valor esperado positivo (+EV), entonces, sin importar cómo gestiones el tamaño de tus posiciones, perderás dinero.
Porque cada operación que haces tiene valor esperado negativo, y el resultado a largo plazo inevitablemente tenderá infinitamente a tu valor esperado.
Cada operación pierde en promedio un 0.05%; después de 1000 operaciones solo te quedará la mitad del capital. Si usas un apalancamiento de 10x, solo necesitarás 100 operaciones para perder la mitad del capital.
Si tienes una estrategia y sistema con +EV, felicidades, ya superaste la parte más difícil. Pero si tu gestión de posiciones es incorrecta (abres posiciones demasiado grandes), aunque tengas EV positivo, igualmente perderás dinero.
Sobre qué es el valor esperado, ya lo expliqué en mis publicaciones anteriores; más adelante también explicaré cómo construir un valor esperado positivo.
A continuación, usaré matemáticas puras para explicar la pregunta del comienzo.
1. Si una persona siempre quiebra, ¿operar en sentido contrario a ella la haría rica?
Respuesta: No te harás rico, y aun así seguirás perdiendo. Porque que una persona quiebre siempre no necesariamente significa que sea mala; incluso si tiene valor esperado positivo, puede quebrar. Si tú haces lo contrario, quizá termines abriendo operaciones de valor esperado negativo y aun así sigas quebrando. Así que operar en sentido contrario a un dentista tampoco sirve.
Ahora voy a explicarlo:
Supongamos que tienes valor esperado positivo: si tu tasa de acierto es del 60%, tu tasa de pérdida es del 40%, y la relación ganancia/pérdida es de 1:1, entonces esta es una estrategia/operación realmente, realmente increíble,
Porque tu valor esperado es 0.6*1 -0.4*1 = 0.2 ,
es una estrategia con un EV del 20%,
+20% EV en la realidad casi no existe porque sería demasiado fuerte,
Incluso un trader de primer nivel, con un 3%, ya es muy fuerte.
Aunque tengas un EV de +20%, si en cada operación arriesgas un tamaño de posición donde ganas o pierdes el 70% del capital, usaré Excel para simularlo y entenderás. Primero configuro un número aleatorio de 0~1; si es menor que 0.60, significa ganar dinero; si es mayor que 0.60, significa perder dinero
Mira la imagen 1. Si operas así, ya estarás en bancarrota en la operación número 11. Si no lo crees, puedes probarlo tú mismo con Excel
Y la fórmula de Kelly puede calcular la proporción de posición que maximiza el crecimiento matemáticamente.
Todos pueden intentar sustituir los números y ver cuál es la proporción óptima de posición. Aquí voy a regalar a todos 50u; quien pueda calcular la posición óptima puede llevárselo. Si lo calculas, asegúrate de reclamar el红包 y borrar la respuesta, de lo contrario los bots de scripts se lo llevarán en un instante.
Del mismo modo, también se puede deducir de esta fórmula que, si tu EV/valor esperado es negativo, entonces el f* que obtienes es un número negativo, lo que significa que no deberías participar en esa operación.
La imagen de abajo es para que todos vean claramente qué ocurre con el f* deslizante
El eje y representa la tasa de crecimiento; cuando es mayor que 0, significa que la cuenta crecerá a largo plazo. La solución óptima de la fórmula de Kelly es justo ese vértice de arriba; y si la posición es demasiado grande, como pueden ver, cuanto mayor sea la posición, el crecimiento pasará a ser menor que 0 y se volverá negativo. Por eso incluso las personas con técnica de trading también pierden dinero.
Seguiré compartiendo artículos para mejorar la capacidad de trading de todos, incluyendo lo más importante: cómo determinar exactamente si una operación tiene valor esperado positivo y cómo encontrar operaciones/estrategias con valor esperado positivo.
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