La opción de la “puñalada” del viernes, con la etiqueta “vence en 14.000 millones de dólares” — acabo de comprobar el libro de órdenes público: en el vencimiento del 25 de septiembre, el interés abierto equivale aproximadamente a 184.000 BTC, lo que, al precio actual, ronda los 16.000 millones de dólares; es bastante más que los 14.000 millones que decía el titular.
Muchos tratan el día de vencimiento de fin de trimestre como si fuera un “calendario de mercado” gratuito. Yo veo lo contrario: el vencimiento en sí no da dirección; solo hace que las posiciones apalancadas sean más fáciles de sacudir antes y después de la liquidación. El volumen de calls es de alrededor de 109.000 y el de puts de aproximadamente 75.000, así que tampoco hay una inclinación total hacia un solo lado.
Así es como lo haría yo: la posición spot como ruido; para las operaciones con apalancamiento, el viernes por la tarde (antes de las 16:00, hora del este de China, UTC+8) recoge la posición antes de la liquidación y no aumentes agresivamente justo dentro de la ventana de vencimiento. Luego de la liquidación, ya verás si tiene sentido mover algo.
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Muchos tratan el día de vencimiento de fin de trimestre como si fuera un “calendario de mercado” gratuito. Yo veo lo contrario: el vencimiento en sí no da dirección; solo hace que las posiciones apalancadas sean más fáciles de sacudir antes y después de la liquidación. El volumen de calls es de alrededor de 109.000 y el de puts de aproximadamente 75.000, así que tampoco hay una inclinación total hacia un solo lado.
Así es como lo haría yo: la posición spot como ruido; para las operaciones con apalancamiento, el viernes por la tarde (antes de las 16:00, hora del este de China, UTC+8) recoge la posición antes de la liquidación y no aumentes agresivamente justo dentro de la ventana de vencimiento. Luego de la liquidación, ya verás si tiene sentido mover algo.
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