La tasa de acierto es 67%, pero la relación beneficio/pérdida es 0.84. Es lo contrario a lo que dice el manual, pero funcionó durante 4 años.
Lo calculamos nosotros directamente a partir del registro de carteras que Wonyotti publicó. El objetivo son 2,172 eventos de beneficio/pérdida realizado registrados por el exchange.
1,455승 717패, tasa de acierto 67.0%.
Beneficio medio 5.90 BTC, pérdida media 7.04 BTC. La relación beneficio/pérdida es 0.84, menor que 1.
Es exactamente lo contrario de la regla de «cortar el stop-loss breve y alargar el take-profit».
Pero, al ver la mediana, se invierte. Mediana de beneficio 0.64 BTC, mediana de pérdida 0.54 BTC; la proporción es 1.17.
Es decir, normalmente las operaciones estaban bien, y una pequeña cantidad de pérdidas grandes es lo que arrastra el promedio.
Lo que aguantaron hasta el final es la ventaja. Factor de beneficio 1.70, valor esperado +1.63 BTC por evento.
Por fechas, de los 1,379 días en los que hubo resultado realizado, el 66.1% fue con ganancia. Promedio del día con ganancia: +8.95 BTC; promedio del día con pérdida: -9.90 BTC.
Tanto el mejor día como el peor día fueron en un mercado bajista fuerte. El 13 de marzo de 2020: +275.5 BTC; el 20 de mayo de 2021: -281.8 BTC.
El año más extraño en el archivo es 2021. Es el más alto con una tasa de acierto del 71.4%, es el peor con una relación beneficio/pérdida de 0.70 y el resultado es el mayor, +2,069 BTC.
No es la relación beneficio/pérdida, sino la tasa de acierto y la cantidad de repeticiones lo que hizo el trabajo.
Lo que este registro contradice es el lugar común de que «un buen trader corta el stop-loss rápido y multiplica la ganancia por varias veces el riesgo». Esta persona hizo casi lo contrario y aun así creció con capitalización compuesta.
En cambio, lo que este registro apoya es esto: en un mercado donde puedes repetir miles de veces, mantener alto el porcentaje de aciertos, usando un tamaño con el que incluso si te equivocas puedes aguantar.
Es una metodología. Los eventos de beneficio/pérdida realizado registrados por el exchange, no unidades de ida y vuelta reconstruidas a partir de la ejecución. El tamaño varía en cada evento. El periodo es de marzo de 2018 a diciembre de 2021. Lo calculamos con el archivo que publicamos; no es asesoramiento de inversión.
Fuente: https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=5051684