Tengo un hermano que trabaja en una compañía de seguros como actuario-modelador; normalmente su trabajo consiste en fijar precios para riesgos de catástrofes. Le conté la lógica de confiscación de la penalización del número @BabylonLabs_io y quise pedirle una referencia desde el punto de vista de las probabilidades: por ejemplo, ¿en qué orden de magnitud estaría la probabilidad de que, en un año, un nodo sea sancionado con confiscación?
Después de escucharme, no respondió de inmediato. Me preguntó: “En vuestro caso, ¿qué distribución de probabilidad usáis para este evento de confiscación? ¿Poisson o Weibull? ¿Habéis medido la característica de cola gruesa?” Me dejó sin respuesta. Dijo que, en el ámbito de la fijación de precios en finanzas y seguros, para cualquier evento de riesgo primero tienes que definir el tipo de distribución; luego, calibrar los parámetros con las frecuencias históricas. Pero en vuestro ecosistema cripto, el evento de confiscación: por un lado, no disponéis de series temporales lo bastante largas como para estimar bien; por otro, los disparos de confiscación a menudo no son eventos aleatorios e independientes: los fallos del software del nodo, la congestión de la red de Bitcoin, los retrasos de las marcas de tiempo, etc., son factores altamente correlacionados. En el caso extremo, pueden agruparse y explotar en cadena.
Dijo que este tipo de riesgo, en actuaría, se llama “riesgo de modelado insuficiente”. Lo más peligroso no es que la probabilidad sea alta, sino que la probabilidad misma ni siquiera es precisa. Las aseguradoras, cuando se enfrentan a este tipo de riesgo, normalmente directamente rechazan asegurar o ponen una prima exorbitante, porque la incertidumbre en sí es el mayor coste. Los validadores en Babylon, ahora mismo, están ejecutando este riesgo de confiscación desnudo, sin un modelo actuarial; la gente cree que “no pasa nada” no porque el riesgo sea bajo, sino porque la muestra es demasiado pequeña y aún no ha tenido la suerte (o infortunio) de acertar.
#baby $BABY
Después de escucharme, no respondió de inmediato. Me preguntó: “En vuestro caso, ¿qué distribución de probabilidad usáis para este evento de confiscación? ¿Poisson o Weibull? ¿Habéis medido la característica de cola gruesa?” Me dejó sin respuesta. Dijo que, en el ámbito de la fijación de precios en finanzas y seguros, para cualquier evento de riesgo primero tienes que definir el tipo de distribución; luego, calibrar los parámetros con las frecuencias históricas. Pero en vuestro ecosistema cripto, el evento de confiscación: por un lado, no disponéis de series temporales lo bastante largas como para estimar bien; por otro, los disparos de confiscación a menudo no son eventos aleatorios e independientes: los fallos del software del nodo, la congestión de la red de Bitcoin, los retrasos de las marcas de tiempo, etc., son factores altamente correlacionados. En el caso extremo, pueden agruparse y explotar en cadena.
Dijo que este tipo de riesgo, en actuaría, se llama “riesgo de modelado insuficiente”. Lo más peligroso no es que la probabilidad sea alta, sino que la probabilidad misma ni siquiera es precisa. Las aseguradoras, cuando se enfrentan a este tipo de riesgo, normalmente directamente rechazan asegurar o ponen una prima exorbitante, porque la incertidumbre en sí es el mayor coste. Los validadores en Babylon, ahora mismo, están ejecutando este riesgo de confiscación desnudo, sin un modelo actuarial; la gente cree que “no pasa nada” no porque el riesgo sea bajo, sino porque la muestra es demasiado pequeña y aún no ha tenido la suerte (o infortunio) de acertar.
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