Lecciones de sangre y lágrimas: las reglas de trading en el mundo de las criptomonedas que los novatos no necesitan ver, entender para no perder 3 años en el camino
El trading en el mundo de las criptomonedas nunca ha sido un juego de “sensaciones”, sino un campo de batalla de “seguir reglas”.
Incontables inversores han aprendido lecciones a través de su propio dinero: vivir, es la única manera de esperar oportunidades; seguir las reglas, es la única forma de ganar dinero.
Las reglas de oro para el trading en el mundo de las criptomonedas que he recopilado hoy, cada una esconde el código de la supervivencia y la rentabilidad.
1. Gestión de posiciones: vivir es más importante que cualquier cosa
“Invertir todo, si ganas conquistarás a modelos, si pierdes, trabajarás en la construcción” — esta es la mentira más mortal en el mundo de las criptomonedas. He visto a demasiadas personas salir del mercado por una inversión total fallida, y a demasiadas personas perderlo todo por mantener posiciones pesadas. El núcleo de la gestión de posiciones es siempre dejarse una salida.
Nunca invierta todo su capital: La posición en una sola criptomoneda no debe superar el 30% del capital total. Para las criptomonedas principales (Bitcoin, Ethereum), se puede aumentar hasta el 40%, mientras que las altcoins nunca deben superar el 10%. En condiciones de mercado extremas, se debe reservar al menos el 30% de la liquidez para operar en mínimos o promediar a la baja.
Entrada y toma de ganancias por fases: Al comprar, ingrese al mercado en 3 a 5 tandas. Por ejemplo, compre inicialmente el 20 % de la posición y añada otro 20 % cuando el precio baje entre un 10 % y un 15 % para evitar quedar atrapado a un precio alto de golpe. Al vender, salga del mercado también por tandas, obteniendo ganancias gradualmente durante la tendencia alcista y evitando la codicia de vender en el punto máximo.
Utiliza órdenes de stop-loss para proteger tu capital: Cada operación debe tener una orden de stop-loss. El nivel de stop-loss para las criptomonedas principales es del 5% al 8%, y para las altcoins, del 10% al 15%. Una vez que se active el stop-loss, sal del mercado de inmediato. No te engañes pensando que "se recuperará si esperas un poco más"; en el mundo de las criptomonedas, no existe el mito de que no haya caídas.
2. Respeta el mercado: Abandona la obsesión por "predecir las tendencias del mercado".
En el mundo de las criptomonedas hay un dicho: «Nunca podrás ganar dinero más allá de tu comprensión, ni escapar a las lecciones del mercado». Mucha gente intenta predecir con exactitud los movimientos de precios mediante gráficos de velas japonesas, noticias y «predicciones de expertos», lo que suele resultar en pérdidas repetidas por perseguir máximos y vender mínimos. El mercado siempre tiene razón; solo tu juicio se equivoca.
No intentes predecir los máximos y mínimos: cuando el Bitcoin subió de 10.000 $ a 60.000 $, muchos gritaron "¡máximo!"; cuando cayó de 60.000 $ a 15.000 $, otros gritaron "¡a cero!". Los hechos demuestran que nadie puede predecir con exactitud los máximos y mínimos. En lugar de obsesionarte con "comprar en la caída", es mejor esperar a que se confirme la tendencia.
Sigue la tendencia: en una tendencia alcista, solo compra, nunca venda; en una tendencia bajista, solo observa o vende con una posición pequeña; durante movimientos laterales, reduce la frecuencia de tus operaciones. El poder de la tendencia supera con creces el juicio individual; seguir al mercado es 10 veces más seguro que ir en contra de la tendencia.
Evita el mercado impulsado por rumores: En el mundo de las criptomonedas, es difícil distinguir la verdad de la mentira. Las afirmaciones sobre el respaldo de Musk, la entrada de inversores institucionales y los avances políticos positivos suelen ser un cebo para que los manipuladores del mercado vendan sus posiciones. Para cuando se confirma la noticia, el movimiento del mercado ya ha terminado: las noticias positivas verdaderas se convierten en negativas, y viceversa; esta es una regla inmutable en el mundo de las criptomonedas.
3. Control mental: No permita que las emociones controlen sus operaciones.
El mercado de criptomonedas es un reflejo de la naturaleza humana: la codicia nos impide obtener ganancias, el miedo nos paraliza al comprar en los mínimos, la ilusión nos lleva a mantener posiciones perdedoras sin establecer órdenes de stop-loss, y el arrepentimiento nos impulsa a recuperar nuestras pérdidas. En definitiva, el 80% de las pérdidas no se deben a la falta de conocimientos técnicos, sino a un colapso mental. La esencia del trading reside en luchar contra nuestra propia naturaleza humana.
No te dejes llevar por las fluctuaciones bruscas: Entrar precipitadamente cuando el precio de una criptomoneda sube repentinamente y vender con pérdidas cuando se desploma son errores comunes entre los principiantes. Recuerda: "No compres en máximos, no vendas en mínimos". Las subidas bruscas siempre van seguidas de retrocesos, y las caídas bruscas siempre van seguidas de rebotes. Tómate 10 minutos para decidir con calma.
Acepta pequeñas pérdidas y pequeñas ganancias: nadie puede obtener beneficios en todas las operaciones. Aceptar pequeñas pérdidas ocasionales ayuda a evitar aumentar los riesgos debido a una mentalidad de recuperación. Al mismo tiempo, no seas codicioso e intentes obtener beneficios en todo momento. Capturar una parte de las ganancias dentro de una tendencia es suficiente; asegurar las ganancias es la mejor estrategia.
Adicción a no monitorear el mercado: Operar las 24 horas es una característica del mercado de criptomonedas, pero también una trampa. El monitoreo frecuente puede llevar a dejarse influenciar por las fluctuaciones a corto plazo y a tomar decisiones impulsivas. Se recomienda establecer órdenes de stop-loss y take-profit y revisar el mercado solo 2 o 3 veces al día (por ejemplo, a las 9:00, 15:00 y 21:00) para mantener una mentalidad estable.
4. Perspectiva a largo plazo: No trates el mundo de las criptomonedas como un "casino".
Mucha gente entra en el mundo de las criptomonedas con la esperanza de hacerse rica rápidamente, pero quienes realmente obtienen beneficios suelen ser quienes lo consideran una inversión a largo plazo. Desde su creación en 2009, el Bitcoin se ha revalorizado más de diez millones de veces, pero innumerables personas han abandonado el mercado debido a las fluctuaciones a corto plazo, perdiendo así oportunidades de generar riqueza. El mundo de las criptomonedas no es un casino, sino una carrera de fondo que requiere paciencia.
Invierte con dinero que te sobre: Nunca uses tus gastos, la hipoteca ni tus ahorros para la jubilación para invertir en criptomonedas. Las pérdidas en estos fondos afectarán directamente tu vida y te obligarán a tomar decisiones irracionales. Solo el dinero que te puedas permitir perder sin remordimientos te permitirá mantener la calma.
Inversión a largo plazo en activos principales: Para activos principales como Bitcoin y Ethereum, se puede adoptar una estrategia de inversión periódica (promedio de costo en dólares), que consiste en reservar una cantidad fija de dinero cada mes para comprarlos, ignorando las fluctuaciones a corto plazo y manteniéndolos durante al menos 1 a 3 años. La historia ha demostrado que la rentabilidad de la inversión a largo plazo en activos principales supera con creces la de las operaciones frecuentes.
El aprendizaje continuo es esencial: la industria de las criptomonedas se desarrolla a un ritmo vertiginoso, con la constante aparición de nuevos conceptos como Web3, DeFi, NFT y Layer 2. Solo mediante el aprendizaje continuo y la comprensión de la lógica subyacente de la industria se puede determinar qué proyectos tienen valor a largo plazo y evitar quedarse atrás.
Algunos dicen: «En el mundo de las criptomonedas, multiplicar por diez la inversión inicial en un año no es difícil; el verdadero reto es lograr un rendimiento anual del 10 % de forma constante durante diez años». El dinero ganado por suerte acabará perdiéndose por falta de habilidad; solo el dinero ganado siguiendo las reglas se quedará en tu bolsillo.
Las reglas de hoy no están hechas solo para ser "leídas", sino "practicadas". Cuando aprendas a respetar el mercado, controlar tus posiciones y gestionar tu mentalidad, descubrirás que ganar dinero en el mundo de las criptomonedas no es tan difícil, siempre y cuando primero aprendas a "sobrevivir".
Para terminar, me gustaría compartir con ustedes este dicho: "Quien persevera triunfa". Espero que eviten los obstáculos y ganen dinero real en su camino por el mundo de las criptomonedas.
Hoy hablaremos de este tema: el cambio de mentalidad, de buscar dinero fácil a buscar rentabilidad a largo plazo. No se trata solo de un cambio de mentalidad, sino también de una reconstrucción de todo el sistema.
La trampa de la mentalidad del dinero fácil: Por qué el 90% de las personas caen en ella.
La naturaleza codiciosa de la humanidad
Para ser sincero, a nadie le disgusta ganar dinero fácil. Sobre todo en el mercado de criptomonedas, que opera las 24 horas, viendo cómo esas acciones suben decenas de por ciento cada día, ¿quién no se sentiría tentado? Recuerdo que durante el mercado alcista de 2021, se podía duplicar fácilmente el dinero comprando cualquier altcoin; esa sensación era realmente emocionante.
Pero aquí está el problema. Cuando se experimenta la dulzura del dinero fácil, el cerebro libera dopamina, y esta sensación puede ser adictiva. Al igual que con los juegos de azar, siempre se tiene la sensación de poder ganar el premio mayor la próxima vez.
He visto demasiados ejemplos como este. Un amigo mío invirtió 100.000 yuanes como capital inicial para arbitraje de alta frecuencia y ganó 80.000 yuanes en un mes. Creyendo haber encontrado la fórmula mágica para hacerse rico, aumentó su inversión a 500.000 yuanes. Sin embargo, un evento inesperado le hizo perderlo todo en tres días, llegando incluso a deber decenas de miles de yuanes a la casa de cambio.
El error fatal de la estrategia de dinero rápido
En su afán por ganar dinero rápido, muchas personas emplean estrategias aparentemente sofisticadas:
Operar con alto apalancamiento suele implicar el uso de un apalancamiento de 20x o 50x, con la creencia de que esto amplificará rápidamente las ganancias. Sin embargo, el alto apalancamiento es un arma de doble filo; si bien amplifica las ganancias, también amplifica los riesgos. Anteriormente desarrollé una calculadora de riesgo sencilla:
Este sencillo cálculo demuestra que a mayor apalancamiento, mayor es la probabilidad de liquidación. Muchos solo ven las ganancias amplificadas, pero ignoran el aumento del riesgo.
Cambiar constantemente de estrategia —ver a otros ganar dinero con el trading de rejilla y luego adoptarlo, ver a otros ganar dinero siguiendo tendencias y luego adoptarlo— es como ir de restaurante en restaurante sin encontrar nunca el que más te guste. Ninguna estrategia puede mantenerse durante más de un mes.
En su afán por maximizar las ganancias, muchos descuidan los principios básicos de la gestión de riesgos. Establecen límites de pérdidas excesivamente amplios o, simplemente, no establecen ninguno. La gestión de posiciones también es deficiente; a veces invierten fuertemente en una sola criptomoneda y otras veces diversifican en exceso.
La educación práctica del mercado
En el mundo de las criptomonedas hay un dicho: «Un día en criptomonedas equivale a un año en el mundo real». Este mercado es, sin duda, muy volátil y ofrece muchas oportunidades, pero también muchas trampas. He analizado los datos de trading de nuestro equipo desde 2020 hasta la actualidad y he descubierto un fenómeno muy interesante:
Aproximadamente el 70% de las personas optarán por abandonar el mercado tras sufrir pérdidas significativas, mientras que solo el 30% reflexionará y ajustará sus métodos de inversión. De ese 30%, solo la mitad se convertirá en inversor estable a largo plazo.
Mentalidad financiera a largo plazo: la verdadera clave de la riqueza
La magia del interés compuesto
Einstein dijo que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Esta afirmación se ilustra perfectamente en el trading cuantitativo.
Permítanme explicárselo. Supongamos que tiene 100.000 de capital; tiene dos opciones:
Opción A (Mentalidad de Dinero Rápido): Apunta a un retorno del 30% cada mes, pero habrá una pérdida del 50% cada tres meses.
Opción B (Pensamiento a largo plazo): Una rentabilidad estable del 5% cada mes con prácticamente ninguna caída importante.
A muchas personas les resultaría más atractiva la opción A, pero veamos los resultados reales:
Los resultados podrían sorprenderte. Si bien el modelo de dinero rápido puede parecer que genera un 30% de forma constante, debido a las fluctuaciones del capital, después de un año los fondos podrían no igualar siquiera la rentabilidad de un rendimiento mensual más estable del 5%.
Ese es el poder del interés compuesto. Las rentabilidades pequeñas y estables, acumuladas con el tiempo, acabarán superando a las altas rentabilidades que fluctúan enormemente.
La clave está en la rentabilidad ajustada al riesgo.
En el trading cuantitativo profesional, rara vez nos fijamos únicamente en la rentabilidad; en cambio, nos centramos más en el ratio de Sharpe. Esta métrica tiene en cuenta la rentabilidad ajustada al riesgo.
En general, un ratio de Sharpe superior a 1 se considera una buena estrategia, y superior a 2, una estrategia muy buena. Desde esta perspectiva, las estrategias sólidas a largo plazo tienden a tener ratios de Sharpe más altos.
La importancia del cálculo mental
Otro concepto muy importante en el trading a largo plazo es la "contabilidad mental". Debes tratar este dinero como una inversión a largo plazo, no como dinero rápido con el que esperas ver resultados mañana.
Tengo un amigo que considera sus fondos de inversión en trading cuantitativo como un seguro para su futuro. Invierte una cantidad fija cada mes y luego se olvida del tema. En tres años, este fondo ha crecido más rápido que su sueldo.
Desarrollo institucional: de lo informal a lo estandarizado
Estandarización de la selección de estrategias
Con un cambio hacia una perspectiva a largo plazo, los criterios para la selección de estrategias también deben cambiar. Ya no podemos fiarnos de la intuición ni imitar ciegamente los éxitos ajenos; en cambio, necesitamos establecer un sistema de evaluación científica.
Maestro de la estrategia
Mejora del sistema de control de riesgos
El control del riesgo es fundamental para el éxito en las inversiones a largo plazo. He visto a demasiadas personas perderlo todo por un solo error en el control del riesgo.
Para la gestión de posiciones, utilizamos el criterio de Kelly para calcular el tamaño óptimo de la posición:
La diversificación es clave; no pongas todos los huevos en la misma cesta. Normalmente, gestionamos entre 4 y 6 estrategias no correlacionadas simultáneamente, lo que reduce eficazmente la volatilidad general de la cartera.
Stop-loss dinámico: Las órdenes de stop-loss fijas tradicionales se activan con frecuencia en mercados volátiles. Utilizamos el ATR (Rango Verdadero Promedio) para establecer órdenes de stop-loss dinámicas.
Sistema de gestión emocional
En el trading, el mayor enemigo no suele ser el mercado, sino las propias emociones. Establecer un sistema de gestión emocional es fundamental.
Un diario de trading registra diariamente tus reflexiones, tu estado emocional y tus observaciones del mercado. Esto no solo te ayuda a analizar tus operaciones, sino que también te permite comprender mejor tus propios hábitos de trading.
La política del período de reflexión impone una suspensión de operaciones de una semana cuando las pérdidas consecutivas superan un umbral preestablecido. Para entonces, sus emociones ya se habrán visto afectadas, y continuar operando solo empeorará la situación.
Revisa periódicamente tus operaciones cada mes, analizando qué funcionó bien y qué necesita mejorar.
Un cambio radical de mentalidad
De especulador a inversor
Este cambio es el más difícil, pero también el más importante. Los especuladores se centran en las fluctuaciones de precios a corto plazo, mientras que los inversores se centran en el crecimiento del valor a largo plazo.
Recuerdo que cuando empecé con el trading cuantitativo, revisaba mi cuenta incontables veces al día, emocionándome al ver ganancias y angustiado al ver pérdidas. Más tarde, me di cuenta de que esta mentalidad no es propicia para el trading a largo plazo.
Ahora suelo revisar los detalles de mi cuenta una vez por semana y simplemente reviso brevemente si hay alguna actividad inusual cada día. Este cambio ha hecho que mis decisiones de inversión sean más racionales y estables.
Aceptar la incertidumbre a corto plazo
Los mercados son impredecibles y cualquier estrategia tendrá días malos. Aceptar esta incertidumbre es una mentalidad necesaria para los operadores experimentados.
Una estrategia de trading basada en rejillas que utilicé anteriormente funcionó muy bien en mercados laterales, pero su rendimiento fue significativamente inferior durante el mercado alcista de 2021. En aquel momento me sentí algo inquieto y quise ajustar los parámetros de la estrategia. Sin embargo, cuando el mercado entró en un periodo de consolidación, la estrategia volvió a funcionar excepcionalmente bien.
Esta experiencia me enseñó que ninguna estrategia funciona bien en todas las condiciones del mercado. La clave está en ser paciente y darle a la estrategia el tiempo suficiente para demostrar su eficacia.
Aprende a disfrutar del proceso
Lo más importante en el trading a largo plazo es aprender a disfrutar de todo el proceso, en lugar de centrarse únicamente en el resultado.
Mi momento favorito del día es ahora, cuando reviso el mercado por las noches. Analizo lo que sucedió ese día, el rendimiento de cada estrategia y qué áreas se pueden mejorar. Este proceso continuo de aprendizaje y mejora me da una mayor satisfacción que simplemente ganar dinero.
El meteórico ascenso del Bitcoin también ha vuelto a poner en el candelero algunas estrategias de trading que antes eran populares. Quizás la más sencilla e intuitiva sea la estrategia de trading MACD de Banmuxia, un autoproclamado gurú de las criptomonedas que presume de una rentabilidad de 400 veces su inversión en un año.
En realidad es bastante simple; se trata simplemente de buscar oportunidades donde el MACD muestre divergencias consecutivas.
La imagen de arriba es un buen ejemplo, que ilustra plenamente los dos elementos centrales de esta estrategia de negociación: continuidad y divergencia.
¿Qué constituye la continuidad?
Cuando el MACD se sitúa por encima de la línea cero, tras aparecer un pico, vuelve a subir sin caer por debajo de dicha línea y aparece otro pico, o bien cae por debajo de la línea cero y la cruza rápidamente de nuevo, apareciendo otro pico. Esto se denomina tendencia continua.
¿Qué constituye una desviación?
Los picos del MACD están disminuyendo gradualmente, pero el precio de las acciones está aumentando gradualmente. Es decir, la tendencia del MACD es inconsistente con la tendencia del precio de las acciones, lo que se denomina divergencia.
Por supuesto, las tendencias inconsistentes se pueden dividir en dos situaciones: cuando el indicador está disminuyendo mientras que el precio de las acciones está subiendo, se trata de una divergencia superior; cuando el indicador está subiendo mientras que el precio está bajando, se trata de una divergencia inferior.
La estrategia de trading del semidiós consiste en buscar oportunidades donde el indicador MACD muestre una divergencia continua.
Primero, cambia los dos primeros parámetros predeterminados del MACD de 12 y 26 a 13 y 34. Luego, busca divergencias consecutivas con grandes diferencias entre máximos y mínimos. Abre una posición corta cuando haya una divergencia superior y una posición larga cuando haya una divergencia inferior. Finalmente, establece un stop loss basado en el parámetro ATR de 13.
Desviación de la causa
A juzgar por las dos capturas de pantalla anteriores, abrir posiciones cortas durante una divergencia superior y posiciones largas durante una divergencia inferior representan buenas oportunidades. También puedes probar esta estrategia con las acciones que te interesen para comprobar si puedes aprovechar oportunidades significativas.
En este proceso pueden surgir dos problemas. Primero, el indicador MACD que incluye la plataforma solo cuenta con líneas rápidas y lentas e histograma, y no reconoce las divergencias. Por lo tanto, resulta muy difícil comprobar la validez de las señales de divergencia mediante el análisis retrospectivo de datos históricos. Segundo, tras el análisis retrospectivo, es muy probable que las señales de divergencia sean bastante efectivas, aunque la divergencia inferior suele ser más efectiva que la superior.
Abordaremos el tema de la identificación de señales de divergencia más adelante. Ahora, analicemos las causas de la divergencia y por qué las señales de divergencia del fondo son más efectivas.
Primero, echemos un vistazo al código del indicador MACD y analicemos la lógica de construcción de este indicador.
DIF: EMA(C, 12) - EMA(C, 26), DE COLOR ROJO;
Así es, el indicador MACD original es así de simple. Implementar el MACD, conocido como el "rey de los indicadores técnicos", solo requiere tres líneas de código.
La primera línea calcula la diferencia entre las dos medias móviles de diferentes períodos de tiempo para el precio de cierre y la muestra como una curva;
La segunda línea calcula el promedio de la diferencia entre las dos medias móviles del paso anterior y lo muestra como una curva.
La tercera fila calcula la diferencia entre los dos valores, amplía la imagen y luego la muestra como un gráfico de barras.
Por lo tanto, incluso si no hemos estudiado los principios de diseño del indicador MACD, aún podemos analizar las causas de divergencia solo a partir de su código.
Si se produce una divergencia superior, es decir, si el pico del MACD está disminuyendo mientras que el precio de las acciones está subiendo y alcanzando un nuevo máximo, entonces indica que el valor del MACD está disminuyendo.
El valor de MACD se obtiene restando DIF y DEA, lo que indica que la diferencia entre DIF y DEA se está reduciendo.
El DEA es la media del DIF, lo que indica que el DIF está disminuyendo gradualmente o que su tasa de crecimiento se está ralentizando. Al mismo tiempo, debido al efecto suavizante del DEA, cuando la tasa de crecimiento del DIF se reduce, el DEA continúa aumentando, lo que provoca que la diferencia entre ambos disminuya o incluso se invierta.
El DIF es la diferencia entre dos medias móviles con periodos distintos. Una disminución gradual del DIF o una ralentización de su tasa de crecimiento significa, esencialmente, que la diferencia entre las dos medias móviles está disminuyendo. Las medias móviles a corto plazo son más sensibles, mientras que las de largo plazo son más estables. Por lo tanto, una disminución de la diferencia entre ambas puede interpretarse como que la pendiente de la media móvil a corto plazo comienza a aproximarse a la de la media móvil a largo plazo.
Las pendientes de las medias móviles a corto y largo plazo están empezando a converger, lo que podría deberse a dos razones: la cotización de la acción ha caído o su crecimiento se ha ralentizado. Para que se produzca una divergencia máxima, la cotización debe seguir subiendo y alcanzar un nuevo máximo. Por lo tanto, la disminución de la diferencia entre ambas medias móviles implica que el crecimiento se ha ralentizado, lo que significa que el precio se ha estancado y ya no puede subir más.
Siguiendo el mismo razonamiento, podemos concluir que la causa de la divergencia inferior es que el precio se ha estancado y ya no puede bajar.
Tras un largo periodo de fluctuaciones, una vez que se forma una tendencia, es difícil revertirla. Tras una divergencia alcista, algunos fondos con ganancias pueden liquidar sus posiciones y abandonar el mercado. Sin embargo, quienes inicialmente dudaban de ella, pero ahora comienzan a creer, están entrando gradualmente al mercado. Aunque el impulso se ha debilitado, la tendencia persiste. Se producirán más divergencias alcistas, y el precio de las acciones podría alcanzar un máximo aún mayor.
De igual forma, una divergencia de mínimos puede conducir a un mínimo aún más bajo. Sin embargo, en comparación con una tendencia alcista, una tendencia bajista suele ser más corta y significativa. Especialmente después de varias rondas de ventas por pánico, la gente se insensibiliza ante las noticias negativas y el mercado parece haber tocado fondo. En este punto, es probable que la mayoría de los inversores restantes sean aferrados a sus posiciones, y la ventaja psicológica de comprar a un precio bajo a menudo desencadena un fuerte repunte, lo que aumenta la probabilidad de que se materialice la señal de divergencia de mínimos.
Identificar desviación
Cuando el precio de las acciones alcanza un nuevo máximo pero el indicador no lo refleja, se produce una divergencia bajista, lo que indica que la tendencia alcista se está debilitando y que el mercado podría estar revirtiendo su tendencia. Por el contrario, cuando el precio de las acciones alcanza un nuevo mínimo pero el indicador no lo refleja, se produce una divergencia alcista, lo que indica que la tendencia bajista se está debilitando y que el mercado podría estar revirtiendo su tendencia.
Dado que es posible revertir la operación, se trata de una estrategia de trading a la izquierda. Si la operación sigue siendo un contrato, se entiende por qué el inversor experto puede obtener rendimientos tan altos con esta estrategia.
Por supuesto, al estar en el lado izquierdo, existe la posibilidad de que se forme un máximo dentro de otro máximo, un mínimo dentro de otro mínimo y divergencias sucesivas. Por lo tanto, la estrategia del experto también incluye un stop loss basado en el ATR para evitar el riesgo de perderlo todo o incluso ser liquidado al operar contratos en contra de la tendencia en una tendencia fuerte.
Con señales de entrada y reglas de stop-loss, esta parece una estrategia de trading bastante completa. Sin embargo, el problema radica en que confiar en la observación directa para identificar divergencias MACD consecutivas probablemente sería extremadamente ineficiente.
Aunque TradingView ofrece indicadores para facilitar las operaciones, este tipo de herramientas de indicadores, similares a una caja de herramientas, son poco comunes en el software de trading doméstico. La mayoría tienen nombres llamativos, lo que crea la falsa impresión de que seguir las señales de los indicadores garantiza ganancias.
Sin embargo, todos sabemos que las señales de trading emitidas deben tratarse de manera diferente para diferentes mercados, diferentes objetivos y diferentes momentos.
En un mercado con una tendencia fuerte, el indicador KDJ puede permanecer en territorio de sobrecompra o sobreventa durante un período prolongado; en un mercado lateral, las medias móviles pueden cruzarse repetidamente por encima y por debajo. Confiar únicamente en una sola señal podría generar pérdidas significativas a corto plazo.
Por lo tanto, los indicadores técnicos deben considerarse más bien una herramienta auxiliar, centrada principalmente en mejorar la eficiencia. Por ejemplo, si podemos usar indicadores técnicos para identificar automáticamente divergencias consecutivas del MACD, esto puede ayudarnos a aprovechar mejor estas oportunidades.
Para reconocer la divergencia, es fundamental considerar tres aspectos clave: el mecanismo desencadenante, el intervalo de tiempo y el método de evaluación. En un artículo anterior, «Guía paso a paso para la implementación de cambios de color y divergencia MACD», presentamos un método sencillo para el reconocimiento de divergencias.
Este método de identificación es muy sencillo. Utiliza la cruz dorada y la cruz de la muerte del MACD como mecanismo de activación, toma dos cruces doradas/cruces de la muerte como rango de tiempo y luego determina si se ha producido una divergencia basándose en la tendencia del DIF y el precio en el momento de la cruz dorada y la cruz de la muerte.
En realidad, se trata de un método oportunista. Puede que sea apenas útil para obtener una visión general, pero es claramente erróneo intentar identificar señales basándose en la estrategia de trading de un experto.
Por ejemplo, la divergencia superior consecutiva se refiere a varios picos consecutivos que disminuyen gradualmente, y no hay retroceso por debajo del eje cero entre los picos, o incluso si hay un retroceso por debajo del eje cero, solo se observan unos pocos picos.
Por lo tanto, su mecanismo de activación consiste en encontrar primero el pico, luego rastrear la ubicación del pico anterior, verificar si existe una sección por debajo del eje cero entre ambos picos y, de ser así, comprobar si el número de barras por debajo del eje cero supera el umbral. Finalmente, se determina si los dos picos están descendiendo mientras que el precio de la acción correspondiente sigue subiendo.
De forma similar, para divergencias mínimas consecutivas, primero debe aparecer un mínimo; luego, se debe rastrear el mínimo anterior para ver si existe una porción por encima del eje cero entre ambos. De ser así, se verifica si el número de barras por encima del eje cero supera el umbral. Finalmente, se determina si los dos mínimos están subiendo mientras el precio de la acción continúa bajando.
Al comparar el primer gráfico, ya no es necesario trazar líneas manualmente para determinar si se ha producido una divergencia continua. Mediante un indicador técnico personalizado, podemos identificar si se ha producido una divergencia MACD en el subgráfico y conectar los máximos y mínimos. En el gráfico principal, podemos conectar los precios máximos o mínimos que corresponden a los máximos y mínimos del MACD. De esta forma, podemos identificar fácilmente la divergencia.
Por supuesto, al tratarse de un indicador personalizado, las condiciones para las divergencias consecutivas se pueden configurar según sus preferencias. Por ejemplo, puede ajustar si deben aparecer dos o tres picos y valles consecutivos, el número de barras por debajo del eje cero entre picos y la magnitud de la diferencia entre picos y valles consecutivos.
Identificar tendencias
Las estrategias de trading basadas en divergencias entran al mercado antes de que la tendencia se confirme por completo, mostrando características propias del trading a la izquierda. Por lo tanto, como componente importante de la estrategia de trading semidivina, el stop-loss basado en el ATR es indispensable.
Sin embargo, podemos combinar otros indicadores técnicos para reducir aún más los riesgos potenciales de operar a la izquierda. El MACD mide la fuerza de una tendencia, y la tendencia en sí misma se puede medir mediante indicadores de medias móviles.
En general, las tendencias se identifican principalmente por el cruce de las medias móviles a corto y largo plazo. Sin embargo, esto presenta un problema importante: si los dos parámetros temporales están demasiado próximos, las medias móviles pueden cruzarse con frecuencia, lo que genera una gran cantidad de señales inválidas; mientras que si están demasiado alejados, los puntos de entrada y salida se retrasarán considerablemente.
Por lo tanto, podemos adoptar el siguiente enfoque: seleccionar un parámetro de tiempo que se prefiera y luego elegir diferentes algoritmos de media móvil para obtener líneas rápidas y lentas.
Por ejemplo, primero calculamos la MA10 utilizando el precio de cierre y, a continuación, calculamos la EMA10 de la MA10. Esto reproduce el principio de cálculo de DIF y DEA para obtener dos líneas, una rápida y otra lenta. Posteriormente, formulamos señales de compra y venta basadas en la intersección de estas dos líneas.
Por supuesto, en comparación con las medias móviles duales tradicionales, este método, aunque solo tiene un parámetro temporal, inevitablemente sigue teniendo el problema de tener que filtrar las señales no válidas.
El mercado se encuentra mayormente en un estado de fluctuación, por lo que podemos utilizar las condiciones de sobrecompra o sobreventa como filtro para las señales de cruce de medias móviles.
Por ejemplo, cuando las dos medias móviles forman una cruz dorada, si el valor del indicador RSI se encuentra en el rango de 50-70 (por encima de 70 se considera una sobrecompra severa, por lo que no conviene perseguir el máximo) y está subiendo, se considera una señal de compra válida; cuando las dos medias móviles forman una cruz de la muerte, si el valor del indicador RSI se encuentra en el rango de 30-50 (por debajo de 30 se considera una sobreventa severa, por lo que no conviene perseguir la posición corta) y está bajando, se considera una señal de venta válida.
Además, se pueden imponer restricciones adicionales al gráfico de velas: al abrir una posición larga, el precio mínimo debe estar por encima de la línea rápida; al abrir una posición corta, el precio máximo debe estar por debajo de la línea rápida. Esto produce el efecto que se muestra en la imagen a continuación.
Conclusión:
Recuerda: Si llevas 5 años o más en el mundo de las criptomonedas, ya has superado al 90% de las personas.
El mercado está en constante cambio, pero la naturaleza humana permanece inmutable. Esas barras rojas y verdes en los gráficos de velas japonesas representan, esencialmente, un juego de codicia y miedo. Logré recuperarme de tres llamadas de margen no por suerte, sino aplicando de forma reiterada y diligente principios sencillos.
Puede que aún estés perdiendo dinero ahora mismo, pero mientras sigas por el buen camino, cada paso que des te acercará más a la rentabilidad.
La puerta al mundo de las criptomonedas siempre está abierta para quienes entienden la disciplina; la clave está en si estás dispuesto a abandonar las ilusiones y aceptar las reglas.
Navegar por el mar de los libros requiere diligencia, y el viaje del aprendizaje se basa en la perseverancia. Sin duda, regresarás con una abundante cosecha en tu camino del conocimiento. Ayudar a los demás es ayudarse a uno mismo. Soy Sunny Day, y estoy dispuesto a acompañarte. Aquí, no solo te enseño a pescar, ¡sino que también te doy el pescado! Actualizaciones diarias sobre la esencia del trading de criptomonedas, ¡no te las pierdas!
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