Lo que realmente hace (y no hace) el backtesting

El backtesting reproduce tu estrategia en datos históricos para estimar cómo se habría comportado.

Es útil, pero a menudo se malinterpreta.

Para qué es bueno:
• Validar la lógica de entrada/salida
• Detectar errores de implementación obvios
• Estimar rotación, tarifas y drawdown
• Generar ideas candidatas

Lo que no puede probar:
• Robustez a través de diferentes regímenes de mercado
• Supervivencia bajo diferentes trayectorias de precios
• Estabilidad de parámetros
• Ejecución real bajo condiciones en vivo

Un backtest sólido por sí solo no es evidencia de una estrategia robusta.

Flujo de trabajo correcto:
Backtest → Walk-Forward → Monte Carlo → Sensibilidad

Si te saltas el resto, no estás validando, estás sobreajustando.