1. ¿Qué es el comercio estratégico?
Prefacio:
El comercio estratégico es el uso de estrategias cuantitativas para el comercio. Los mercados financieros tradicionales también se denominan a menudo comercio de estrategias cuantitativas.
¿Por qué aprender comercio estratégico?
Cuando los inversores realizan operaciones manuales, el período de tiempo que pueden observar es corto y los datos de muestra son pequeños. A menudo operan basándose en reglas observadas a corto plazo, pero los resultados suelen ser insatisfactorios. En el proceso de encontrar estrategias comerciales y parámetros técnicos efectivos, los operadores manuales a menudo necesitan meses o incluso años de prueba y error, lo que desperdicia mucho dinero, los costos hundidos son muy altos y no todos los esfuerzos pueden generar retornos positivos. Hay muchos inversores que tienen más de diez años de experiencia comercial pero que aún están perdiendo dinero, lo que hace que el comercio sea una actividad muy costosa y hace que muchas personas se vuelvan reacias al comercio.
Con el desarrollo de la tecnología informática, el comercio estratégico se ha convertido en una herramienta importante para mejorar esta situación. El comercio estratégico utiliza modelos matemáticos avanzados para reemplazar los juicios subjetivos humanos y utiliza programas para seleccionar varios eventos de alta probabilidad que pueden generar rendimientos excesivos de big data históricos para formular estrategias de comercio correspondientes y reducir las fluctuaciones emocionales de los inversores en las transacciones, especialmente durante el frenesí del mercado o. crash, evitar comportamientos comerciales irracionales puede acortar en gran medida el proceso de prueba y error y reducir los costos irrecuperables.
2. El trading con estrategias cuantitativas es la tendencia
Con el rápido avance de la tecnología de Internet, los macrodatos, la inteligencia artificial y la computación en la nube han comenzado a cambiar todos los ámbitos de la vida, incluido el campo financiero. Las finanzas se están integrando con la tecnología de la información, los modelos matemáticos y el análisis de datos, y la inversión está pasando gradualmente del comercio manual al comercio de estrategias cuantitativas.
El comercio de estrategia cuantitativa existe desde hace poco tiempo en China, de hecho, existe desde hace mucho tiempo. Tiene una historia de más de 30 años en el extranjero. Debido a la disciplina y la naturaleza sistemática de los modelos cuantitativos, los rendimientos son más estables. y la participación de mercado continúa expandiéndose. Según las estadísticas, más del 70% de los fondos del mundo utilizan estrategias cuantitativas para comerciar, y se estima que el 20% de los fondos en el mercado interno también utilizan estrategias cuantitativas para comerciar. Casi todos los principales bancos de inversión del mundo se ocupan de estrategias cuantitativas, como Renaissance de James Simons y Bridgewater Associates de Ray Dalio. Representante de comercio de estrategia cuantitativa: James Simmons, con un rendimiento promedio del 35% de 1989 a 2008; representante de inversiones de valor: Warren Buffett, con un rendimiento promedio del 20% de 1989 a 2008. El historial de comercio de estrategia cuantitativa es muy sorprendente.
El comercio de estrategias cuantitativas es la tendencia futura y es reconocido por cada vez más personas. ¿Por qué es tan popular el comercio de estrategias cuantitativas?
3. ¿Cuáles son las ventajas del comercio de estrategia cuantitativa?
1. Ahorre mucho tiempo en el seguimiento del mercado y capture rápidamente oportunidades comerciales
El comercio manual a menudo requiere que los operadores dediquen mucho tiempo a observar el mercado para aprovechar las oportunidades comerciales. En un mercado en constante cambio, es fácil perder oportunidades comerciales o no procesar las posiciones de manera oportuna según la situación del mercado. La mayor parte del tiempo, el mercado no tiene una dirección clara. Esto hace que los comerciantes manuales sean muy ineficientes. El comercio de estrategias cuantitativas utiliza programas para ejecutar automáticamente estrategias establecidas y puede capturar oportunidades comerciales las 24 horas del día. Incluso si ocurren condiciones extremas del mercado, puede entrar y salir del mercado inmediatamente de acuerdo con la estrategia, sin la necesidad de que los humanos juzguen varios detalles. de la transacción en tiempo real. Mejora enormemente la eficiencia de la transacción y ahorra a los inversores mucho tiempo y energía.
2. El comercio de estrategias cuantitativas es muy eficiente, reduce los costos de prueba y error y mejora el conocimiento del comercio.
El comercio manual requiere mucho tiempo y dinero para encontrar estrategias comerciales efectivas, pero el comercio de estrategias cuantitativas puede utilizar datos históricos masivos y sistemas de backtesting para generar una gran cantidad de estrategias comerciales en un corto tiempo, como unos pocos días, e interpretarlas a partir de muchos aspectos Las ventajas y desventajas de la estrategia, descubra el sistema comercial y los parámetros técnicos más efectivos. Puede examinar exhaustivamente la viabilidad de la estrategia sin necesidad de dinero real, lo cual es muy eficiente. El comercio de estrategias cuantitativas no requiere dinero real para prueba y error, y puede reducir en gran medida los costos irrecuperables de los inversores. Además, el uso de estrategias cuantitativas puede mejorar rápidamente la comprensión de las operaciones por parte de los usuarios, por ejemplo, cómo determinar la dirección de las operaciones; cómo establecer las condiciones de entrada y salida; cómo ajustar el tamaño de la posición; cómo controlar los riesgos estratégicos y comparar los rendimientos finales; y tendencias del mercado, etc. Incluso si los usuarios completan una transacción estratégica simple y completa, pueden mejorar rápidamente su comprensión del comercio.
3. Las posiciones son más razonables y los riesgos de la cuenta se reducen
Los traders manuales tienen energía limitada y sólo pueden ejecutar unas pocas estrategias, gestionar unas pocas cuentas y unas pocas posiciones, lo que puede conducir fácilmente a posiciones sobreponderadas. Una vez que el mercado cambia drásticamente, lo que resulta en grandes cambios en las posiciones, es difícil para los operadores manuales tener en cuenta la proporción de posiciones de toda la cuenta y la estrategia, lo que resulta en posiciones que siempre pueden estar en una etapa de alto riesgo. El comercio de estrategias cuantitativas puede gestionar una cesta de cuentas y numerosas combinaciones de estrategias al mismo tiempo. Las combinaciones de múltiples estrategias y múltiples cuentas se ejecutan simultáneamente y operan de forma independiente entre sí sin interferir entre sí. La estrategia puede ajustar inteligentemente las posiciones de acuerdo con las condiciones del mercado y calcular con precisión las posiciones y los ratios de capital de múltiples estrategias y cuentas, evitando la irracionalidad y aleatoriedad de las órdenes manuales, provocando desequilibrios en los ratios de capital y reduciendo en gran medida el riesgo de toda la cuenta.
4. Reducir los costos de transacción y ocultar el paradero de grandes posiciones.
Los costos de transacción son un elemento de costo que no se puede ignorar en las transacciones, especialmente para los usuarios de grandes capitales. Una sola orden concentrada puede hacer subir el mercado, generando costos de transacción vertiginosos y otros problemas. Al mismo tiempo, los usuarios también expondrán sus intenciones comerciales y los detalles de las transacciones, lo que hará que el mercado haga lo mismo. El comercio de estrategias cuantitativas, como la encomienda de iceberg, puede dividir pedidos grandes al realizar pedidos, ocultar la entrada y reducir los costos de transacción.
4. ¿Cuáles son las desventajas del comercio de estrategias cuantitativas?
El comercio de estrategias cuantitativas tiene muchas ventajas y desventajas.
1. El comercio de estrategias cuantitativas es altamente profesional y el umbral es alto. Los inversores no solo necesitan conocimientos comerciales profesionales para escribir una estrategia comercial que pueda generar ganancias positivas, sino también tener ciertas habilidades de programación para poder programar la estrategia comercial y ejecutarla con éxito. Al mismo tiempo, realice una prueba retrospectiva de los rendimientos históricos de la estrategia y ajuste los parámetros de la estrategia comercial y otros detalles. El costo del aprendizaje es demasiado alto, lo que deja fuera a la mayoría de los inversores, por lo que el comercio de estrategias cuantitativas siempre ha sido un nicho. ,
2. El comercio de estrategia cuantitativa se basa en datos históricos para probar la efectividad y la rentabilidad de la estrategia. Esto hace que el comercio de estrategia cuantitativa caiga fácilmente en la trampa de los datos históricos y se ajuste excesivamente a los datos históricos. Esto da como resultado que la estrategia obtenga buenos rendimientos durante. backtesting, pero en la práctica el beneficio no es necesariamente ideal.
3. Una vez que aparecen instrucciones erróneas en el comercio de estrategias cuantitativas y el programa carece de control de riesgos, la estrategia puede cerrarse o puede causar consecuencias catastróficas. Por ejemplo, en el incidente del índice Oolong de Everbright Securities 8.16, se produjeron problemas en el sistema de estrategia de arbitraje. y se generó una enorme cantidad de precios de mercado. Según las órdenes encomendadas, muchas acciones de acciones A de peso pesado alcanzaron sus límites diarios y el índice compuesto de Shanghai subió instantáneamente un 5,96%.
5. El robot cuantitativo de One Piece reduce el umbral
Para resolver el problema del alto umbral comercial para las estrategias cuantitativas, el equipo ha desarrollado una serie de estrategias cuantitativas relativamente maduras. Además, muchos usuarios no necesitan escribir estrategias comerciales ni programas para ejecutarlos. Se han lanzado modelos inteligentes para proporcionar parámetros de estrategia, lo cual es muy conveniente. Reduce en gran medida el umbral para que los usuarios utilicen operaciones de estrategia cuantitativa. El comercio de estrategias cuantitativas es una herramienta comercial muy útil y está recibiendo cada vez más atención. Varias estrategias cuantitativas tienen diferentes condiciones de mercado aplicables. Los usuarios deben comprender cómo establecer parámetros para diferentes productos comerciales estratégicos y cuándo utilizarlos de manera más eficiente, etc. Por ejemplo, el mercado actual está en recesión y los precios han caído drásticamente. Si los usuarios quieren comprar en la parte inferior, pueden consultar la estrategia de inversión fija para saber cómo comprar de manera más efectiva en un mercado volátil, si simplemente mantienen el digital. activos, los ingresos serán muy pequeños. En este momento, puede considerar la estrategia de cuadrícula. Si la estrategia se utiliza incorrectamente, por ejemplo, cuando el precio continúa cayendo, el uso de la cuadrícula al contado puede llevar a una situación en la que la posición esté llena y bloqueada. No solo no se obtendrán ganancias, sino que también se pueden producir pérdidas graves. Para este tipo de problema, las tendencias de IA se agregan especialmente para determinar la dirección de acuerdo con los indicadores para evitar el bloqueo de la posición completa.
Esto requiere que tengamos un conocimiento profundo de los productos comerciales estratégicos, comprender la lógica interna de los sistemas comerciales de diferentes productos, dónde están los puntos de riesgo, cómo elegir diferentes objetivos de inversión, etc., todo lo cual afectará el rendimiento final del estrategia Me gustaría saber más sobre la cuantificación. ¡Estén atentos al contenido!