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El backtesting puede ser un paso importante para optimizar la forma de interactuar con los mercados financieros. Le ayuda a saber si sus ideas y estrategias comerciales tienen sentido y si potencialmente pueden generar ganancias.
Pero, ¿cómo es realizar una prueba retrospectiva de una estrategia de inversión simple? ¿A qué debería prestar atención al probar estrategias comerciales? ¿El backtesting es similar al comercio de papel? Responderemos a todas estas preguntas en este artículo.
Introducción
El backtesting es una herramienta que usted (como comerciante o inversor) puede utilizar para explorar nuevos mercados y estrategias. Puede proporcionar comentarios valiosos basados en datos e indicarle si su idea inicial era válida.
No importa con qué clase de activo opere, realizar pruebas retrospectivas no requiere que usted corra el riesgo de perder los fondos que tanto le costó ganar. Al utilizar software de backtesting en un entorno simulado, puede crear y optimizar un enfoque particular para un mercado. Esto es lo que veremos ahora.
¿Qué es el backtesting?
En finanzas, el backtesting le permite evaluar la viabilidad de una estrategia comercial probando cómo se habría desempeñado en función de datos históricos. Se utilizan datos de mercado anteriores para ver cómo habría funcionado una estrategia. Si el backtesting funciona bien, los comerciantes o inversores pueden pasar a la siguiente fase y aplicar la estrategia a un entorno del mundo real.
Pero ¿qué significan buenos resultados en este caso? Bueno, el propósito de una herramienta de backtesting es analizar los riesgos potenciales y la rentabilidad de una estrategia en particular. La estrategia de inversión se puede optimizar y mejorar en función de los rendimientos estadísticos para maximizar los resultados potenciales. Un backtest bien realizado también puede garantizar que la estrategia sea al menos viable cuando se implemente en un entorno comercial real.
Naturalmente, una plataforma o herramienta de backtesting también puede resultar útil para demostrar que una estrategia no es viable o demasiado arriesgada. Si los resultados del backtesting indican un rendimiento subóptimo, la idea comercial debe ignorarse o modificarse. Sin embargo, también es importante considerar las condiciones del mercado en las que se realiza la prueba. El mismo backtesting puede presentar resultados contradictorios cuando cambian las condiciones del mercado.
A un nivel más profesional, realizar pruebas retrospectivas de las estrategias comerciales es absolutamente esencial, especialmente cuando se trata de estrategias comerciales algorítmicas (es decir, operaciones automatizadas).
¿Cómo funciona el backtesting?
El principio subyacente del backtesting es que lo que funcionó en el pasado podría funcionar en el futuro. Sin embargo, esto puede resultar realmente complicado de determinar. Lo que funciona bien en un entorno de mercado particular puede no funcionar en otro.
Realizar una compra en el momento equivocado es sorprendentemente fácil y puede dar lugar a muy malos resultados. Por eso es esencial encontrar una buena muestra estadística para el período de backtesting que refleje el entorno actual del mercado. Esto puede resultar particularmente difícil porque el mercado cambia constantemente.
Antes de decidirse a realizar una prueba retrospectiva de una estrategia, puede resultar útil determinar exactamente lo que desea saber. ¿Qué haría viable la estrategia? Por el contrario, ¿qué contradiría sus hipótesis? Si tiene las respuestas a estas preguntas antes de comenzar, será más difícil que los resultados afecten sus sesgos.
El backtesting también debe incluir tarifas de negociación y retiro, así como cualquier otro costo en el que pueda incurrir la estrategia. También vale la pena señalar que el software de backtesting también puede ser bastante costoso, al igual que el acceso a datos de mercado de alta calidad.
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Y tenga en cuenta que el backtesting es una prueba. Al igual que el análisis técnico, no hay absolutamente ninguna garantía de que su estrategia funcione, incluso si produce excelentes resultados basados en datos históricos.
Ejemplo de backtesting
Repasemos una estrategia simple a largo plazo para Bitcoin.
Aquí está nuestro sistema de comercio:
Compramos Bitcoin en el primer cierre semanal por encima del promedio móvil de 20 semanas.
Vendemos Bitcoin en el primer cierre semanal por debajo del promedio móvil de 20 semanas.
Esta estrategia sólo produce unas pocas señales al año. Veamos el período de 2019.
Gráfico semanal de Bitcoin desde 2019.
La estrategia produjo cinco señales dentro del período de tiempo probado:
Comprar @ ~$4,000
Se vende a ~$8000
Comprar @ ~$8,500
Se vende a ~$8000
Compra a ~$9,000
Por lo tanto, nuestros resultados de backtesting muestran que esta estrategia habría sido rentable. ¿Eso significa que es una garantía de que seguirá funcionando? No. Esto simplemente significa que al observar este conjunto de datos específico, la estrategia habría generado ganancias. Este resultado puede considerarse como un resultado aproximado.
Recuerde, solo analizamos menos de dos años de datos. Si queremos convertir esto en una estrategia viable, puede que valga la pena retroceder en el tiempo y probarla con más datos comerciales.
Dicho esto, es un comienzo prometedor. Nuestra idea inicial parece buena y quizás podamos crear una estrategia de inversión basada en ella con una optimización adicional. ¿Quizás nos gustaría incluir más mediciones e indicadores técnicos para que las señales sean más fiables? Todo depende de las ideas individuales, el horizonte de inversión y la tolerancia al riesgo.
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Comparación de backtesting y comercio de papel
Ahora tenemos una idea aproximada de cómo puede ser el backtesting y hemos analizado una estrategia de inversión muy simple. Sin embargo, el desempeño pasado no refleja resultados futuros.
Entonces, ¿cómo podemos optimizar una estrategia sistemática para adaptarla a las condiciones actuales del mercado? Podríamos probarlo en un mercado real, pero sin arriesgar fondos reales. Este método también se conoce como prueba de rendimiento futuro o comercio de papel.
El comercio de papel es la simulación de una estrategia en un entorno comercial real. Esto se denomina negociación en papel porque, aunque las transacciones se documentan y registran, no se utilizan fondos reales. Esto te brinda un paso adicional que te permitirá mejorar la estrategia y tener una idea de su desempeño.
Eso es genial, pero ¿por dónde empezar? La red de prueba de Binance Futures es el lugar perfecto para probar estrategias aquí y ahora, pero sin arriesgar sus fondos. Puede crear una cuenta en minutos y probar estrategias en un entorno similar a los mercados en tiempo real.
Hay que tener cuidado con el “picoteo”. Esto implica seleccionar solo un subconjunto de datos para confirmar un punto de vista sesgado. El punto de partida del testing es probar la estrategia como si fuera una prueba en tiempo real. Si el sistema te dice que hagas algo, hazlo. Si solo elige operaciones que parecen "buenas" según su sesgo personal, la prueba de estrategia sistemática no será válida.
Backtesting manual o automático
El backtesting manual implica analizar gráficos y datos históricos y realizar operaciones manualmente de acuerdo con la estrategia. El backtesting automatizado es esencialmente el mismo, pero el proceso se automatiza mediante código informático (utilizando lenguajes de programación como Python o software de backtesting especializado).
Muchos operadores utilizan hojas de cálculo de Google o Excel para evaluar el desempeño de una estrategia. Estos documentos funcionan como informes del probador de estrategias. Pueden incluir todo tipo de información, como plataforma de negociación, clase de activo, período de negociación, número de operaciones ganadoras y perdedoras, índice de Sharpe, pérdida máxima, beneficio neto, etc.
En resumen, el índice de Sharpe ayuda a evaluar el potencial retorno de la inversión de una estrategia en relación con sus riesgos. Cuanto mayor sea el valor del índice de Sharpe, más atractiva será la estrategia de inversión o comercial.
La pérdida máxima representa el momento en que su estrategia comercial tuvo el peor desempeño en comparación con el último pico (es decir, la mayor caída porcentual en su cartera durante el período analizado).
Para concluir
Muchos traders e inversores sistemáticos dependen en gran medida del backtesting para sus estrategias. Es uno de los instrumentos esenciales en la caja de herramientas de un comerciante de algoritmos.
Al mismo tiempo, interpretar los resultados de las pruebas puede resultar complicado. Es fácil incorporar sus propios prejuicios al método de backtesting. Las pruebas retrospectivas por sí solas probablemente no crearán estrategias comerciales viables, pero le ayudarán a probar algunas ideas y mantenerse en sintonía con el mercado.