En breve
El rango verdadero promedio (ATR) es un indicador de análisis técnico comúnmente utilizado para estimar la volatilidad del mercado durante un período determinado. El ATR es una herramienta de determinación de la volatilidad creada por el analista técnico J. Welles Wilder Jr. creado en el libro "Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio" (traducido aproximadamente: Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio). Este libro suyo fue publicado en 1978.
Durante un período de 14 días, el ATR se puede utilizar para calcular y proporcionar movimientos de precios estimados en múltiples rangos reales para determinar el valor promedio. Aunque ATR ofrece muchos beneficios, incluida la ayuda a los operadores a determinar los precios de límite de pérdidas, esta herramienta todavía tiene algunas limitaciones.
Introducir
La volatilidad es característica de las actividades comerciales, especialmente aquellas que involucran criptomonedas. Los comerciantes a menudo buscan aprovechar e intentar predecir estos eventos de fluctuación de precios. El análisis técnico y los indicadores de acción del precio, como el rango verdadero promedio (ATR), son una forma viable de hacerlo. Para muchos traders, esta es una herramienta útil y vale la pena agregarla a su conjunto de herramientas de análisis técnico.
¿Cuál es el rango verdadero promedio?
En 1978, el analista técnico J. Welles Wilder Jr. crea ATR como herramienta para medir la volatilidad. Desde entonces, ATR se ha convertido en una de las formas más populares de indicadores técnicos para predecir la volatilidad.
Ahora, ATR es una parte importante de otros indicadores y se utiliza para determinar el movimiento direccional del mercado, como el índice de movimiento direccional promedio (ADX) y el ranking de dirección promedio del índice de movimiento direccional (ADXR). Con ATR, los operadores intentan determinar un período óptimo para operar durante períodos de volatilidad.
Este indicador calcula el precio medio de los activos de mercado durante un período de 14 días. En lugar de proporcionar información sobre las tendencias o la dirección de los precios, ATR ofrece una visión de los movimientos de los precios durante ese período. En un período determinado, un ATR alto significa una alta volatilidad de los precios, y un ATR bajo significa una baja volatilidad de los precios.
Al determinar si comprar o vender un activo en un período, los comerciantes consideran esta fluctuación de precio alta o baja. Es importante señalar que el ATR sólo estima la volatilidad de los precios y sólo debe utilizarse como medida de apoyo.
¿Cómo calcular el rango verdadero promedio?
Para calcular ATR, debes encontrar el rango verdadero (TR) más grande de un período determinado, es decir, calcular 3 rangos diferentes y elegir el mayor entre ellos:
El nivel más alto del período más reciente menos el nivel más bajo del período más reciente
El valor absoluto (ignorando cualquier signo negativo) del máximo del período más reciente menos el precio de cierre anterior.
El valor absoluto del mínimo del período más reciente menos el precio de cierre anterior.
El plazo puede variar según el período de concentración del comerciante. Por ejemplo, con las criptomonedas, un período puede ser de 24 horas, mientras que con las acciones, un período puede ser un día de negociación. Para determinar el rango de fluctuación real promedio durante un período de tiempo (generalmente 14 días), calcule el rango de fluctuación real en cada período y resúmalo, luego calcule fácilmente el valor promedio.
Al determinar el ATR del período anterior, los operadores pueden conocer las fluctuaciones en los precios de los activos durante ese período. Normalmente, los operadores verán el ATR mostrado como una línea recta en el gráfico. A continuación puede ver cómo aumenta la línea ATR a medida que aumenta la volatilidad (en ambas direcciones del precio).
¿Por qué los comerciantes de criptomonedas utilizan el rango verdadero promedio?
Los comerciantes de criptomonedas suelen utilizar ATR para determinar las fluctuaciones de precios durante un período de tiempo. Para las criptomonedas, ATR es sumamente útil debido a la alta volatilidad de este mercado. Una estrategia popular es utilizar ATR para establecer órdenes de obtención de beneficios y de limitación de pérdidas.
Al utilizar ATR de esta manera, puede limitar el ruido del mercado para que no afecte su estrategia comercial. Si está intentando operar con una tendencia incierta a largo plazo, no querrá que la volatilidad diaria provoque que sus posiciones se cierren prematuramente.
Otro método típico es multiplicar el ATR por 1,5 o 2 y luego usar este número para establecer un stop loss por debajo de su precio de entrada. La volatilidad diaria no alcanzará su precio de activación de stop loss; Si se produce un stop loss, es un indicador eficaz de que el mercado está bajando significativamente.
¿Cuáles son las limitaciones del uso del rango verdadero promedio?
Si bien ATR beneficia a los usuarios en términos de adaptabilidad y detección de cambios de precios, la herramienta tiene dos desventajas principales:
1. ATR tiene muchas interpretaciones. Esto puede ser una desventaja porque no existe un valor ATR único que pueda determinar claramente si la tendencia ha cambiado o no.
2. Dado que ATR solo mide las fluctuaciones de precios, esta herramienta no informa a los operadores sobre los cambios en la dirección del precio del activo. Por ejemplo, cuando el ATR aumenta repentinamente, algunos operadores pueden suponer que el indicador está confirmando una antigua tendencia alcista o bajista, pero esto no es necesariamente cierto.
resumen
En las herramientas de muchos traders, el ATR desempeña un papel importante, ayudándoles a comprender los patrones de volatilidad. Dado que la volatilidad es un factor importante a considerar en el comercio de criptomonedas, esta herramienta es especialmente adecuada para criptoactivos digitales. La ventaja de ATR radica en su simplicidad, pero considere las limitaciones de esta herramienta si decide experimentar en sus actividades comerciales.
