El modelo de Black-Scholes es un modelo matemático para fijar el precio de los derivados de opciones. El precio de la opción está determinado por el precio de oferta actual (S), el precio de ejercicio (K), el tiempo hasta el vencimiento (T), la volatilidad del mercado (𝛔) y el riesgo. free El impacto de la tasa de interés (r), con base en las variables anteriores, el precio de la opción se divide en Valor Intrínseco (valor endógeno) y Valor Extrínseco (valor exógeno)...#ETH #crypto2023 #whycrypto