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¿Qué es el trading de grid en largo/corto?

2021-04-14 03:04

¿Qué es el grid trading?

El grid trading automatiza la compraventa de contratos de futuros. Está diseñado para colocar órdenes en el mercado a intervalos preestablecidos dentro de un rango de precios configurado. El Grid trading (o trading de cuadrícula) es ideal para los mercados volátiles y laterales, cuando los precios fluctúan en un rango determinado. Esta técnica intenta obtener beneficios de los pequeños cambios en los precios.
Si deseas obtener más información, consulta el siguiente artículo sobre el trading de grid de futuros.

¿Qué es el trading de grid en largo/corto? 

El trading de grid en largo/corto es una estrategia de seguimiento de tendencias que permite a los usuarios operar con la tendencia del mercado dentro de un sistema de trading de grid. Esto significa que puedes abrir una posición inicial (larga o corta), según tu análisis, y efectuar al mismo tiempo órdenes limit de compra y de venta a intervalos predeterminados para aprovechar la volatilidad del mercado y las fluctuaciones en los precios.
Por ejemplo, un trader puede abrir una posición larga inicial en BTCUSDT porque considera que el bitcoin irá al alza. Puede efectuar órdenes de compra cada 1000 USDT por debajo del precio de mercado del BTCUSDT y, al mismo tiempo, efectuar órdenes de venta cada 1000 USDT por encima de su precio de mercado. Esto le permitirá operar con la tendencia subyacente dentro de un sistema de trading de grid.
Una diferencia crítica entre un grid largo/corto y un grid neutral es la posición de apertura inicial. Para una estrategia de grid larga, los usuarios tendrán una posición inicial larga abierta. Por el contrario, se abrirá una posición corta inicial para una estrategia de grid corta. 

¿Cómo puedo configurar una estrategia de trading de grid en largo/corto?

El bot de trading de grid ejecuta sistemáticamente órdenes limit de compraventa en función de los parámetros que configures. A continuación te explicamos cómo configurar tu primera estrategia de grid en largo/corto.
1. Inicia sesión en tu cuenta de Binance y dirígete a [Derivados] - [Resumen de Binance Futures]. Haz clic en [Trading de estrategia] - [Grid de futuros].
Si utilizas la aplicación de Binance:
  • Para empezar a hacer trading de grid de futuros de USDⓈ-M pulsa en [Futuros] - [Futuros de USDⓈ-M]. A continuación, pulsa en [...] y selecciona [Trading de estrategia] - [Trading de grid]
  • Para empezar a hacer trading de grid de futuros de COIN-M pulsa en [Futuros] - [Futuros de COIN-M]. A continuación, pulsa en [...] y selecciona [Trading de estrategia] - [Trading de grid]
2. El primer parámetro que debes seleccionar es el contrato en el que se ejecutará el bot de trading. En este ejemplo, utilizaremos el contrato perpetuo de BTCUSDT. 
3. Introduce los parámetros de tu estrategia de trading de grid en largo/corto en el panel de trading de grid. Los parámetros clave que debes incluir son los siguientes:
  • Los límites superior e inferior del rango de precios.
  • El número de órdenes a efectuar dentro del rango de precios configurado;
  • La anchura entre cada orden en la cuadrícula;
  • Margen inicial.
Si el precio de mercado actual es mayor que el rango de trading de grid, la estrategia de grid se iniciará sin ninguna posición. 
4. Asigna el margen inicial de la posición. El sistema calculará tu valor de margen inicial en función del número de grids, del apalancamiento y del rango de precios que hayas configurado. Ten en cuenta que cuanto más denso sea el grid, mayor será el margen inicial correspondiente. 
Ten en cuenta que el valor nocional de cada orden del grid debe cumplir con el mínimo exigido. Puedes reducir el número de grids o aumentar el margen inicial para garantizar que se alcance el valor nocional mínimo de cada grid.
Recordatorio de Margen Inicial Insuficiente
Cuando el margen inicial es inferior al mínimo exigido, se te avisará de que debes cumplir con el margen inicial mínimo necesario para activar la estrategia de grid.
Asegúrate de que tu saldo de márgenes es mayor que el margen de mantenimiento para evitar la liquidación. 
5. Haz clic en [Crear] para efectuar tu orden de grid.

Configuración avanzada

Precio de activación
El bot de trading de grid también viene con funciones mejoradas que te permiten administrar mejor tus posiciones y riesgos. Una de estas funciones es el precio de activación. El precio de activación consiste en un nivel de precio predeterminado al que se activará el bot de trading de grid. Te permite determinar el momento en el que se activa el sistema si las condiciones del mercado cumplen tus criterios.
Cuando se activa una operación de grid, el sistema divide el rango de precios de los activos en varios niveles de grid en función de tus parámetros y configura órdenes pendientes en cada nivel de precios. Cuando el precio del activo se reduce, se ejecuta una orden de compra y se efectúa una orden de venta de inmediato a un precio elevado. Cuando el precio de un activo se incrementa, se efectúa directamente una orden de compra a un precio más bajo en cuanto se ejecuta una orden de venta. Con esta estrategia podrás comprar a un precio reducido y vender a uno elevado, lo que te permite obtener beneficios en condiciones de mercado volátiles.
Stop-loss
Además, puedes establecer un stop-loss (límite de pérdidas) para tus posiciones en grid. Una vez que el precio del activo se cruza por debajo o por encima del rango de stop-loss, se cerrará toda tu posición de grid. Esta característica protege tu posición de incurrir en pérdidas excesivas cuando el mercado se comporta de forma desfavorable. 
Para supervisar la actividad de trading, haz clic en la pestaña de [Grid activo] y podrás visualizar los detalles de trading de grid. 
Para detener el sistema de trading de grid, haz clic en [Finalizar].

Ejemplo de grid en corto de futuros de USDⓈ-M

Pongamos por caso que tenemos una estrategia de grid en corto con un rango de precios configurado entre 9800 y 10 200 USDT y un total de 4 grids.
Supongamos que la cantidad de órdenes limit de venta de cada precio es 1 y que el precio de mercado inicial (el último precio de la transacción) es de 10 010 USDT. El siguiente ejemplo muestra cómo se activaría una estrategia de grid en corto.
PrecioDirección
10 200 USDTVenta
10 100 USDTVenta
10 000 USDTVenta
9900 USDTVenta
9800 USDTVenta
En este caso, se excluye la orden de límite de venta más baja (9800 USDT) y las siguientes órdenes de venta se efectúan al alza desde 9900 USDT hasta 10 200 USDT. Si la transacción de la posición inicial se efectúa entre los precios de 9900 USDT y 10 000 USDT, las órdenes iniciales del grid serán 2.
Dado que el precio de mercado actual es de 10 010 USDT, las órdenes de venta a un precio de 9900 USDT y de 10 000 USDT se completarán como si fueran la posición inicial. Una vez se complete la posición inicial, se efectuará una orden de compra al siguiente precio más bajo. Las órdenes limit del grid se actualizarán de la siguiente forma: 
PrecioDirección
10 200 USDTVenta
10 100 USDTVenta
10 000 USDT-
9900 USDTCompra
9800 USDTCompra
En resumen, para las estrategias de grid en corto, la primera orden limit de venta activará la posición corta inicial. Simultáneamente, las órdenes limit de venta posteriores se completarán en orden ascendente hacia el límite superior del grid que hayas configurado. A continuación, se efectuarán las órdenes limit de compra en el mercado en cuanto se active la posición corta inicial, en función de los parámetros de tu estrategia. 
Del mismo modo, las estrategias de grid largo se activarán una vez que se complete el primer pedido de límite de compra. Posteriormente, se completarán todas las órdenes grid.

¿Cómo se calculan las ganancias y las pérdidas del grid en largo/corto?

Los cálculos de ganancias y pérdidas para una estrategia de grid en largo/corto tienen en cuenta tanto las ganancias totales emparejadas como las ganancias y pérdidas sin emparejar. En este caso, las transacciones completas se registran como transacciones emparejadas, mientras que las transacciones que solo se hayan completado parcialmente se registran como transacciones no emparejadas. Una transacción emparejada es aquella en la que cada posición corta (o larga) de la estrategia de grid se empareja con una orden de compra (o venta) correspondiente.
ÍndiceDefiniciónMetodología
PnL no emparejadasLas ganancias y las pérdidas de las transacciones de la cuadrícula no emparejadas
Para grid de futuros de USDⓈ-M:
(El último precio del contrato - precio promedio del par de grid sin emparejar) * volumen sin emparejar
Para grid de futuros de COIN-M:
(1 / precio promedio del par de grid sin emparejar - 1 / el último precio de contrato ) * volumen sin emparejar
Ganancia totalTotal de ganancias emparejadas y de ganancias y pérdidas sin emparejar desde el principioingresos grid cotejados + pérdidas y ganancias grid sin cotejar
Tipo de interés Retorno total ROIROI = Ganancia total / margen_inicial * 100 %
Rendimiento anual anualizado Tipo de interés anual APR
APR = ROI * año / T
(T es el tiempo de ejecución de la estrategia)

¿Cómo se calculan las ganancias totales de una estrategia de grid?

Existen dos formar de calcular las ganancias totales: la primera de ellas utiliza las PnL sin emparejar y las ganancias emparejadas, mientras que el segundo método utiliza las ganancias realizadas y las PnL no realizadas.
1. Ganancias realizadas y PnL no realizadas
Ganancias totales = ganancias netas realizadas + PnL no realizadas
Vamos a utilizar el grid de futuros de USDⓈ-M como ejemplo.
En primer lugar, calcula tus ganancias netas realizadas. 
Ganancias netas realizadas = ganancias brutas realizadas - gastos de comisiones totales de todas las órdenes completadas de la estrategia de grid. 
Nota: Las comisiones correspondientes a cada operación pueden consultarse en [Historial de operaciones]
Ganancias totales realizadas = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002 ) = 0,38535442
A continuación, calcula tus PnL no realizadas. Las PnL no realizadas se calculan en función de la diferencia entre el último precio y el precio de entrada de las posiciones abiertas. Podrás consultar tus PnL no realizadas y el precio de entrada en la ventana de [Posiciones y órdenes].
Por último, calcula tus ganancias totales:
Ganancias totales = ganancias netas realizadas + PnL no realizadas 
= 0,38535442 + 0,26 
= 0,64535442 USDT
2. PnL sin emparejar y ganancias emparejadas
Ganancias totales = ganancias emparejadas + PnL sin emparejar
Utilizaremos el grid de futuros de USDⓈ-M para ilustrar el cálculo de ganancias.
Para calcular las ganancias totales, en primer lugar debes determinar cuáles son tus ganancias emparejadas. Las ganancias emparejadas consisten en la suma de las ganancias. Puedes consultar tus ganancias emparejadas en la pestaña de [Completadas]
Por ejemplo, si hay 3 órdenes emparejadas:
Total de ganancias emparejadas = 0,20151451 * 3 = 0,60454353 USDT
A continuación, calcula tus ganancias sin emparejar. Las ganancias sin emparejar consisten en las ganancias no realizadas de las órdenes de grid completadas que todavía no han sido emparejadas. Se calcula en función de la diferencia entre el último precio y el precio promedio completado de las órdenes sin emparejar.
El precio promedio completado de las órdenes sin emparejar = (∑Cantidad total de órdenes sin emparejar) / (∑Cantidad de órdenes sin emparejar)
Vamos a utilizar las órdenes completadas pendientes de emparejamiento que aparecen a continuación como ejemplo.
Precio promedio completado de las órdenes sin emparejar = (10,047124000 + 10,047124000 + 10,047124000) / (0,004 + 0,004 + 0,004) = 2511,781
PnL sin emparejar = (último precio - precio promedio completado de las órdenes sin emparejar) * posiciones actuales
Nota: Las posición actual es positiva para las posiciones largas y negativa para las posiciones cortas.
Si el último precio es de 2522, el tamaño de la posición será igual al tamaño total de las órdenes sin emparejar, que es 0,012.
Por lo tanto, las PnL sin emparejar = (2522 - 2511,781) * 0,012 = 0,122628
Ganancias totales = ganancias emparejadas + PnL sin emparejar = 0,60454353
+ 0,122628 = 0,72717153 USDT

¿Cómo se cotejan las posiciones?

Las posiciones se emparejan utilizando el método FILO (la primera en entrar es la última en salir). Al aplicar el método FILO, las órdenes que se completan primero se emparejarán las últimas. 
Ejemplo
Supongamos que se completa una estrategia de grid largo en el siguiente orden:
PrecioDirecciónSecuencia
10 200 USDTCompra
10 100 USDTCompra
10 000 USDTCompra
Las órdenes de venta correspondientes se emparejarán conforme a la siguiente secuencia:
PrecioDirecciónSecuenciaSecuencia de coincidencias
10 200 USDTCompra
10 100 USDTCompra
10 000 USDTCompra
La última orden de compra (10 000 USDT) se emparejará con una orden de venta correspondiente a un precio de 10 100 USDT y las órdenes de compra restantes se emparejarán a un precio de venta más alto.