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Qué son las órdenes TWAP

2021-10-13 08:46
El TWAP (siglas en inglés de «precio promedio ponderado en el tiempo») es una estrategia algorítmica de ejecución de trading que busca conseguir un precio de ejecución promedio cercano al precio promedio ponderado del periodo que especifique el usuario. Una estrategia TWAP se utiliza a menudo para minimizar el impacto de una orden grande en el mercado, dispersando la orden grande en cantidades más pequeñas y ejecutándolas a intervalos regulares en el tiempo.
El TWAP suele ofrecer un mejor precio de ejecución en las siguientes situaciones:
  • El tamaño de la orden es mayor que la liquidez disponible en el libro de órdenes.
  • La previsión del periodo de volatilidad de precios altos no tiende con claridad al alza o a la baja.

Cómo establecer una estrategia TWAP

1. Ve a Binance Futures y haz clic en [Trading estratégico] > [TWAP].
2. Verás una ventana emergente con una guía. Si acabas de empezar a usar TWAP, te recomendamos que la leas antes de crear tu estrategia TWAP.
3. Selecciona el símbolo/contrato que desees (por ejemplo, BTCBUSD, ETHBUSD) e introduce los detalles de la operación: dirección (compra o venta), tamaño de la operación y periodo de ejecución.
Una vez que configures todos los parámetros obligatorios, haz clic en [Comprar/Largo] o [Vender/Corto] para efectuar la orden.
  • Tamaño de la operación: el tamaño total de la operación de compra o venta que desees realizar. La estrategia TWAP intentará ejecutarse para alcanzar el tamaño de la operación que se ha especificado. El tamaño mínimo permitido de la operación de la estrategia TWAP se establece en el importe nocional equivalente a 10 000 USD.
  • Duración: selecciona el periodo de ejecución del TWAP previsto. La duración mínima es de 5 minutos y la máxima es de 24 horas.
4. Comprueba los detalles de la orden y haz clic en [Confirmar].
Asegúrate de que tienes suficiente saldo de margen en la billetera de futuros. Tu estrategia TWAP se cancelará si alguna orden TWAP no cumple con los requisitos de margen.

¿Cómo puedo ver mis órdenes TWAP?

Puedes ver tus órdenes TWAP en ejecución, incluyendo el precio promedio completado, la duración de la estrategia, el estado de la estrategia y el tamaño total, desde la interfaz de TWAP en la pestaña [En ejecución] en el panel de visión general de la estrategia. También puedes controlar el progreso de las órdenes en la columna [Completada %] para comprobar el porcentaje del importe ejecutado en ese momento.
Para finalizar manualmente una orden TWAP en ejecución, haz clic en [Finalizar] en la columna [Acción].
Para ver todo el historial de operaciones TWAP, haz clic en la pestaña [Historial] en el panel de visión general de la estrategia.
Notas adicionales:
  • TWAP admite contratos de USDⓈ-M y se puede utilizar en modo de múltiples activos.
  • En el caso de los contratos trimestrales, las órdenes TWAP deben finalizar una hora antes de la hora de liquidación del contrato. Por ejemplo, si creas una orden TWAP a las 7:00 con una duración de 4 horas, esta finalizará a las 11:00. Ten en cuenta que las estrategias TWAP se detendrán durante el mantenimiento del sistema y se reanudarán una vez que finalice dicho mantenimiento.
  • TWAP admite hasta 10 órdenes en ejecución simultáneamente por cuenta. Puedes efectuar varias órdenes TWAP para el mismo símbolo.
  • Los detalles de la transacción no se mostrarán hasta que se hayan completado todas las órdenes TWAP. Solo se mostrarán las órdenes que se hayan completado parcialmente y se podrá consultar la cantidad de la transacción, el precio medio de la transacción y la comisión de trading.
  • Efectuar una orden TWAP no garantiza que se vaya a ejecutar. Se hará todo lo posible por ejecutar las órdenes, en función de la liquidez y volatilidad del mercado.
  • Realizar operaciones manualmente, cancelar órdenes o cerrar posiciones en el mismo contrato/símbolo en la interfaz de trading de USDⓈ-M no afectará al tamaño total de las órdenes TWAP.