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Índice de precio

Binance
2021-09-01 01:22
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Índice de precios de los contratos de futuros USDⓈ-M

El contrato subyacente del contrato perpetuo es el "verdadero" valor del contrato, y un promedio de los precios en los principales mercados constituye el "índice de precios" que es el principal componente del precio de marca.
El índice de precio es un conglomerado de precios de los principales exchanges en el mercado spot. El índice de precio obtiene los precios de los contratos de futuros USDⓈ-M de Huobi, Okex, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX, MXC.
Existen medidas de protección adicionales para evitar un mal rendimiento de mercado durante las interrupciones de los exchanges del mercado spot o durante los problemas de conectividad. A continuación enumeramos estas medidas de protección:
  1. Desviación de una fuente individual de precios: cuando el último precio de un determinado exchange se desvía más del 5% de la media de todas las fuentes de precios, el peso de dicho exchange para los propósitos de ponderación se establecerá en cero.
  2. Desviación de varias fuentes de precios: si más de un exchange muestra una desviación de más del 5%, se usará el precio medio de todas las fuentes de precio como el valor índice en lugar del promedio ponderado.
  3. Problema de conectividad del exchange: si no podemos acceder a la información de un exchange y dicho exchange tuvo actualizaciones de trades en los últimos 10 segundos, podemos tomar la información del precio del último resultado y usarlo para el cálculo del índice.
  4. Si un exchange no actualizó los datos de trading en los últimos 10 segundos, el peso del valor aportado por ese exchange se establecerá en cero para el cálculo del promedio ponderado.
  5. Último precio protegido: cuando no se pueda obtener una fuente estable y fiable de referencia para el "índice de precios" y el "precio de marca", y por lo tanto esos contratos tengan una única fuente de índice de precio, el índice de precio no se actualizará. Usaremos el mecanismo de "último precio protegido" para actualizar el precio de marca hasta que vuelva a la normalidad. El "último precio protegido" es un mecanismo mediante el cual el sistema de correspondencia cambia temporalmente al precio de la última transacción del contrato dentro de un cierto límite como referencia para el precio de marca, para el cálculo del PnL no realizado y el nivel de call para liquidación, con el fin de evitar una liquidación innecesaria.
Ahora que ya calculamos el índice de precio, que se puede considerar como el "precio spot", podemos avanzar al cálculo del precio de marca que se usa para los cálculos del PnL no realizado. Ten en cuenta que el PnL realizado sigue basándose en los precios de mercado ejecutados reales.
Las referencias de los índices de precios para cada contrato de futuros USDⓈ-M son las siguientes:
Referencias para el índice de precios de los exchange
Contratos BUSD-Mbinancebinance_crossbitfinexbittrexcoinbase.proftxbitstampkrakenokex_crosshuobi_crossbinance_cross2binance_cross3
FTTBUSDFTTBUSDFTTBTC*BTCBUSDFTT/USDFTTUSDT/BUSDUSDTFTTBNB*BNBBUSD
DOGEBUSDDOGEBUSDDOGEBTC*BTCBUSDDOGE:USDUSD-DOGEDOGE-USDDOGE-BTC*uindex(BTCBUSD)dogebtc*uindex(BTCBUSD)DOGEUSDT/BUSDUSDT
SOLBUSDSOLBUSDSOLBTC*BTCBUSDSOLUSDSOL-USDSOL/USDSOLUSDT/BUSDUSDTSOLBNB*BNBBUSD
BTCBUSDBTCBUSDUSD-BTCBTC-USDbtcusdXBT/USDBTCUSDT/BUSDUSDT
ETHBUSDETHBUSDETHBTC*BTCBUSDUSD-ETHETH-USDethusdETH-BTC*uindex(BTCBUSD)ethbtc*uindex(BTCBUSD)ETHUSDT/BUSDUSDT