El «arbitraje» de las tasas de financiación se vende como dinero gratis. Lo probé con 6 años de datos. Últimos 12 meses: +0,1 %.
Cómo funciona: compras una moneda en el mercado al contado y vendes en corto esa misma moneda en futuros. Las variaciones de precio se compensan y cobras la financiación cuando los largos pagan a los cortos.
Mi prueba: 14 monedas que realmente tienen un par al contado en Binance; cada operación recalculada con precios reales; 103 operaciones desde 2020:
• Periodo completo: aproximadamente +7,8 % al año
• Solo 2021: +27,6 %
• Últimos 12 meses: +0,1 %
• Lo que va de 2026: 2 operaciones
El riesgo no era el problema. Solo 16 de las 103 operaciones dieron pérdidas; la peor fue de -0,9 %. El problema es la oportunidad: la financiación solo se mantiene alta cuando todo el mundo quiere apalancarse. En un mercado tranquilo, la estrategia simplemente se queda sin hacer nada.
Un detalle más: muchos de los contratos perpetuos con las «tasas de financiación más altas» en Binance ahora mismo son acciones tokenizadas y oro, sin un par al contado con el que cubrirse. Eso no es arbitraje. Es simplemente una posición corta.
¿Dejarías tus monedas estables en algo que rindió un 27 % un año y un 0 % al siguiente? 👇
Esto no es asesoramiento financiero. Prueba retrospectiva con precios reales; no incluye el riesgo del exchange.
#TradingBots #algoTrading #tradingfees #bitcoin $BTC
Cómo funciona: compras una moneda en el mercado al contado y vendes en corto esa misma moneda en futuros. Las variaciones de precio se compensan y cobras la financiación cuando los largos pagan a los cortos.
Mi prueba: 14 monedas que realmente tienen un par al contado en Binance; cada operación recalculada con precios reales; 103 operaciones desde 2020:
• Periodo completo: aproximadamente +7,8 % al año
• Solo 2021: +27,6 %
• Últimos 12 meses: +0,1 %
• Lo que va de 2026: 2 operaciones
El riesgo no era el problema. Solo 16 de las 103 operaciones dieron pérdidas; la peor fue de -0,9 %. El problema es la oportunidad: la financiación solo se mantiene alta cuando todo el mundo quiere apalancarse. En un mercado tranquilo, la estrategia simplemente se queda sin hacer nada.
Un detalle más: muchos de los contratos perpetuos con las «tasas de financiación más altas» en Binance ahora mismo son acciones tokenizadas y oro, sin un par al contado con el que cubrirse. Eso no es arbitraje. Es simplemente una posición corta.
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Esto no es asesoramiento financiero. Prueba retrospectiva con precios reales; no incluye el riesgo del exchange.
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