Cómo dejé de creer en los backtests bonitos 😅
Encontré una regla para el screener. De agosto a noviembre: +16…+35% en 3 meses, con una caída normal. Ya me frotaba las manos 🙌
Después descargué los datos de mayo a julio. Esos meses que la regla «no había visto». La probé.
−21%. Julio en rojo, junio en rojo.
Resultó que todo el «hallazgo» dependía de un septiembre afortunado. El clásico sobreajuste al histórico.
Desde entonces, la regla es sencilla: si encuentras algo, compruébalo con datos que no hayas tocado. Si no se sostiene ahí, no es una estrategia, sino una coincidencia.
Medir, no creer.
#трейдинг #бэктест #cripto
Encontré una regla para el screener. De agosto a noviembre: +16…+35% en 3 meses, con una caída normal. Ya me frotaba las manos 🙌
Después descargué los datos de mayo a julio. Esos meses que la regla «no había visto». La probé.
−21%. Julio en rojo, junio en rojo.
Resultó que todo el «hallazgo» dependía de un septiembre afortunado. El clásico sobreajuste al histórico.
Desde entonces, la regla es sencilla: si encuentras algo, compruébalo con datos que no hayas tocado. Si no se sostiene ahí, no es una estrategia, sino una coincidencia.
Medir, no creer.
#трейдинг #бэктест #cripto