Esta estrategia obtuvo un +311.6% en el backtest del último año en el gráfico de 1 hora de BTCUSDT en Binance y un +17.2% en los últimos 30 días (parámetros ajustados, apalancamiento de 5x, comisiones incluidas; caída máxima del 28.9%). Son datos de backtesting y no constituyen asesoramiento de inversión.
Es una estrategia de cruce por rangos del indicador estocástico KD de FMZ. Con los parámetros originales, también con apalancamiento de 5x, obtuvo un +31.6% en un año y una caída máxima del 54.8%. Ajusté los parámetros usando precisamente los datos de ese año. En realidad, en los últimos 90 días registró un -1.7%; lo indicaré más adelante tal cual.
El gráfico de ejemplo muestra velas reales de 1 hora de los contratos de BTCUSDT en Binance (UTC). Las señales se recalcularon sin conexión siguiendo las reglas del código fuente; las ganancias y pérdidas proceden del backtest local de AlgoRover, con datos hasta el 9 de noviembre a las 23:00, hora de Pekín.
Figura 0: cifras y reglas de un vistazo; abajo, desde la señal más reciente hasta la última vela.
Figura 1: arriba, la curva de capital; el fondo verde marca el semestre con más ganancias y el rojo, los dos periodos de mayor caída. Abajo, los rendimientos mensuales.
Oscilador estocástico KD: qué proporción del rango de las últimas 7 velas ocupa el cierre
Figura 2: arriba, cómo se calcula el valor bruto; abajo, las tres líneas: valor bruto, K y D.
El oscilador estocástico (Stochastic, conocido en China como KD) solo responde a una pregunta: ¿qué proporción del rango entre el máximo y el mínimo de las últimas 7 velas ocupa el precio de cierre de esta vela? Si está junto al mínimo, es 0; si está junto al máximo, es 100. Este valor bruto fluctúa mucho, así que se suaviza durante 5 velas para obtener K; luego K se suaviza durante otras 5 velas para obtener D. K reacciona más rápido y D más despacio. Cuando K cruza D de abajo hacia arriba, se llama cruce alcista; cuando lo cruza de arriba hacia abajo, cruce bajista.
Solo cuentan los cruces en los extremos: cruce alcista por debajo de 20 para ir en largo; cruce bajista por encima de 80 para ir en corto
Figura 3: en el gráfico inferior, los círculos de colores marcan los cruces que realmente generaron una operación; los puntos grises, los cruces que se bloquearon por producirse en una zona no válida.
En el gráfico de 1 hora hay muchísimos cruces alcistas y bajistas: en los últimos 30 días, BTC tuvo 56 cruces alcistas y 56 bajistas. Solo cuenta los cruces alcistas con K por debajo de 20 y los bajistas con K por encima de 80; ignora todos los de la zona intermedia. En 30 días se bloquearon 100 señales y se realizaron 11 operaciones.
La más reciente fue el 05-11-2026 a las 20:00 (UTC): en la vela anterior, K era 11,0 y D 13,3; en esta vela, K subió hasta 12,8 y cruzó D en 12,6. Como K estaba por debajo de 20, al cierre, en 76.336,5, se invirtió la posición y se abrió una posición larga. Antes, el 05-11 a las 03:00, hubo un cruce alcista con K en 64,8, fuera de la zona de sobreventa, así que no se hizo nada.
Solo hay dos reglas de salida: invertir la posición ante una señal contraria y cerrar con stop si el precio alcanza el 8 %
Figura 4: el orden de cada vela, cómo se calculan las zonas, tres aclaraciones importantes y lo que la estrategia no incluye.
Figura 5: ① cruce alcista en zona de sobreventa: invertir y abrir una posición larga; ② hay un cruce alcista, pero K no está en zona de sobreventa: no hacer nada; ③ cruce bajista en zona de sobrecompra: invertir y abrir una posición corta; ④ stop del 8 % respecto al precio medio.
Si aparece una señal en sentido contrario mientras hay una posición abierta, se cierra y se abre la posición opuesta al mismo precio de cierre de la vela. El 04-11 a las 13:00, K estaba en 85,2, en zona de sobrecompra, y se produjo un cruce bajista: cerró la posición larga y abrió una corta. El 05-11 a las 20:00 volvió a cerrar la corta y abrió una larga.
El valor nominal de cada operación es el 30 % del capital multiplicado por 5. Con un capital de 100.000, son 150.000. En esta operación, compró 1,965 BTC a 76.336,5, con el stop un 8 % por debajo, en 70.229,6. De las 85 operaciones del año, 78 cambiaron de sentido por una señal contraria y solo 6 llegaron al stop. El 21-09 a las 10:00, la posición corta tenía un precio medio de 78.168,8; el precio superó el nivel del 8 % y la posición se cerró al cierre de la vela.
BTC en los últimos 30 días: 112 cruces y 11 operaciones
Figura 6: arriba, ▲▼ marcan las velas en las que se operó; fondo verde, posición larga; fondo rojo, posición corta. Abajo, KD y las dos líneas de zona.
Figura 6b: en la vela anterior a la señal aún no se había producido el cruce; a las 20:00 se ejecutó la operación y después se mantuvo la posición con el nivel de stop.
De las 11 operaciones, 6 fueron largas y 5 cortas; 10 fueron inversiones de posición. La duración mediana de cada posición fue de 66 horas; la más corta duró 10 horas y la posición larga más prolongada, 129 horas. Casi siempre está en el mercado, ya sea en largo o en corto.
La misma regla aplicada a SOL, al oro y a HOOD
Figura 7: últimos 30 días de cada uno de los tres mercados; ▲ posición larga, ▼ posición corta, × stop.
En SOL hubo 117 cruces y 7 operaciones; en el oro, 119 cruces y 10 operaciones; y en HOOD, el token de acciones de Robinhood, 107 cruces y 13 operaciones. En todos los mercados hay muchísimos cruces, pero solo alrededor de una décima parte cae por debajo de 20 o por encima de 80.
Qué se cambió en los parámetros y qué se obtuvo a cambio
Figura 8: arriba, comparación entre los parámetros originales y los ajustados con los mismos criterios; abajo, el número de operaciones al cambiar un solo parámetro de la versión ajustada.
La versión original usaba una ventana de 14, suavizados de 3 y 3, y un stop del 5 %. Se cambió a una ventana de 7, suavizados de 5 y 5, y un stop del 8 %. El rendimiento anual pasó de +31,6 % a +311,6 %; la caída máxima bajó del 54,8 % al 28,9 %; los meses con rendimientos positivos aumentaron de 7 a 9, y las operaciones anuales bajaron de 220 a 85.
El gráfico también muestra el coste: en los últimos 90 días, la versión original rindió +21,1 %, mientras que la ajustada dio -1,7 %. Al aumentar el suavizado, disminuyen los cruces: en 30 días, al pasar el suavizado de K de 5 a 7, las operaciones bajaron de 11 a 5; al ampliar las zonas a 30/70, subieron a 20. Al aumentar el stop del 5 % al 8 %, los stops anuales bajaron de 14 a 6.
Gana con los mercados que oscilan de un lado a otro; pierde en los meses con una tendencia unidireccional del 20 %
Figura 9: arriba, el color de fondo indica las posiciones mantenidas durante 30 días; abajo, las horas que duró cada posición.
De los 13 meses, 9 fueron positivos. El mejor fue febrero de 2026, con +67,0 %; el peor, noviembre de 2025, con -12,1 %. La mayor parte de las ganancias se obtuvo entre diciembre de 2025 y mayo de 2026: los 6 meses fueron positivos, con un acumulado de +343,5 %. Desde junio, el acumulado fue de solo +5,5 %.
En comparación con BTC: los meses con pérdidas son aquellos en los que el precio se mueve con fuerza en una sola dirección. En noviembre de 2025, BTC cayó un 12,3 %; en junio de 2026, cayó un 20,4 % y la estrategia perdió un 9,3 %; en agosto, BTC subió un 25,0 % y la estrategia perdió un 4,8 %. Las mayores ganancias se dieron en meses con pocos cambios netos, pero muchas oscilaciones: en diciembre de 2025, BTC cayó solo un 3,0 % y la estrategia ganó un 30,6 %; en mayo de 2026, BTC cayó un 3,5 % y la estrategia ganó un 28,1 %. En febrero, BTC cayó un 15,0 %, pero el rango horario medio fue del 1,02 %, el más alto del año, con oscilaciones muy pronunciadas.
La mayor caída, del 28,9 %, ocurrió entre el 20-08 y el 12-10. Los últimos 90 días coinciden justo con ese periodo, por eso el rendimiento a 90 días es del -1,7 %. La otra gran caída ocurrió entre el 26-05 y el 13-06.
Los cinco errores de interpretación más comunes
Figura 10: a la izquierda, las ideas equivocadas más comunes; a la derecha, las reglas reales.
Quédate con esta idea: en los cruces importa dónde se producen, no si ocurren
Los parámetros se ajustaron con los datos de este año; nadie sabe si el resultado será igual fuera de la muestra. Para interpretar la señal, primero mira si K está por debajo de 20 o por encima de 80 y luego comprueba si hay un cruce.
Tres cosas que deberían recordar quienes la usan
Un cruce no equivale a abrir una posición: solo se opera con un cruce alcista por debajo de 20 o uno bajista por encima de 80
Ante una señal en sentido contrario, se invierte la posición; el stop del 8 % solo se activó 6 veces en un año
Los parámetros se ajustaron con los datos de este año; los últimos 90 días dieron -1,7 %