$ARB: en 90 velas diarias, pasó de cerrar en 0.0803 a 0.1662, una subida del 106.97%; después de 15 sesiones en las que el cuerpo diario no superó el 10% del rango, el rendimiento compuesto de la apertura al cierre del día siguiente fue de +26.93%

Consulté las velas diarias de ARBUSDT en Binance Spot; el estado del par es TRADING. $ARB  es Arbitrum en Binance Spot. El período va del 11 de agosto de 2026 al 8 de noviembre: un total de 90 velas diarias cerradas (UTC). La vela de hoy aún no ha terminado y no está incluida.
En estos 90 días, $ARB  pasó del cierre de 0.0803 del 11 de agosto al cierre de 0.1662 del 8 de noviembre, una subida del 106.97%. En el mismo período, $BTC  pasó de 63600 a 74851.44, una subida del 17.69%; $ETH  pasó de 1882.59 a 2127.46, una subida del 13.01%. Contando la dirección desde la apertura hasta el cierre de cada día: $ARB  cerró al alza 49 días y a la baja 41. El rendimiento compuesto de la apertura al cierre durante estos 90 días fue de +108.06%. La diferencia con el +106.97% del cierre al cierre se debe a los saltos de precio durante la noche.
Definí el «día de cuerpo pequeño» como una condición estricta: el valor absoluto de la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre del día no debe superar el 10% de la diferencia entre el máximo y el mínimo del día, y además la amplitud diaria debe ser mayor que 0. La amplitud fue mayor que 0 en los 90 días, así que se puede determinar todos los días. Hubo 15 días de confirmación de este tipo, y el día siguiente a cada uno de esos 15 también está dentro de la ventana de 90 días: el rendimiento compuesto de apertura a cierre fue de +26.93%, con un promedio diario de +1.85%; hubo 7 cierres alcistas y 8 bajistas. El rendimiento compuesto desde el cierre de cada día hasta el cierre del día de confirmación fue de +26.94%. El rendimiento compuesto de apertura a cierre de los propios 15 días de confirmación fue de +3.68%.
De ese +26.93%, los 3 días con mayores subidas al día siguiente tuvieron un rendimiento compuesto de +51.69%, mientras que los 12 restantes tuvieron uno de -16.33%. El 19 de agosto, abrió en 0.0753 y cerró en 0.0895, un +18.86%; el máximo del día fue 0.0906 y el mínimo, 0.075. El día de señal fue el 18 de agosto: abrió en 0.0751, alcanzó un máximo de 0.076, un mínimo de 0.0736 y cerró en 0.0753; su propio rendimiento de apertura a cierre fue de +0.27%, con un cuerpo de 0.0002 y una amplitud de 0.0024. El cuerpo representó el 8.33% de la amplitud diaria. El 15 de septiembre, abrió en 0.1337 y cerró en 0.1518, un +13.54%; el máximo del día fue 0.1562 y el mínimo, 0.1314. El día de señal fue el 14 de septiembre: abrió en 0.1331, alcanzó un máximo de 0.1422, un mínimo de 0.1328 y cerró en 0.1337; su propio rendimiento de apertura a cierre fue de +0.45%, con un cuerpo de 0.0006 y una amplitud de 0.0094. El cuerpo representó el 6.38% de la amplitud diaria. Después viene el 2 de septiembre: abrió en 0.1104 y cerró en 0.1241, un +12.41%; el máximo del día fue 0.1278 y el mínimo, 0.1059. El día de señal fue el 1 de septiembre: abrió en 0.1094, alcanzó un máximo de 0.1202, un mínimo de 0.1045 y cerró en 0.1104; su propio rendimiento de apertura a cierre fue de +0.91%, con un cuerpo de 0.001 y una amplitud de 0.0157. El cuerpo representó el 6.37% de la amplitud diaria. Si quitamos el día con la mayor subida al día siguiente, el rendimiento compuesto de apertura a cierre de los 14 días siguientes restantes es de +6.79%.
La mayor caída al día siguiente ocurrió el 12 de agosto. El día de señal, 11 de agosto, abrió en 0.0801, alcanzó un máximo de 0.0815, un mínimo de 0.0773 y cerró en 0.0803; su rendimiento de apertura a cierre fue de +0.25%, con un cuerpo de 0.0002 y una amplitud de 0.0042. El cuerpo representó el 4.76% de la amplitud diaria. Al día siguiente, el 12 de agosto, abrió en 0.0802 y cerró en 0.0741, un -7.61%; el máximo del día fue 0.0809 y el mínimo, 0.0736.
Como comparación, hubo 74 días dentro de la ventana en los que se puede observar el día siguiente, pero que no forman parte de esos 15 días de cuerpo pequeño: el rendimiento compuesto de apertura a cierre fue de +63.51%; hubo 41 cierres alcistas y 33 bajistas. Por otro lado, hubo 9 días en los que el cuerpo representó al menos el 80% de la amplitud y se puede observar el día siguiente: el rendimiento compuesto de apertura a cierre fue de +12.19%, con un promedio diario de +1.41%; hubo 7 cierres alcistas y 2 bajistas.
El máximo de la ventana se produjo el 23 de septiembre, cuando el precio llegó a 0.2555 durante la sesión. El cierre del 8 de noviembre fue 0.1662, un 34.95% por debajo de ese máximo. Para volver desde ese cierre a 0.2555, todavía tendría que subir un 53.73%. El cierre del 8 de noviembre estuvo un 130.19% por encima del mínimo de 0.0722 del 16 de agosto.
Las primeras 45 velas subieron desde el cierre de 0.0803 del 11 de agosto hasta 0.2166 el 24 de septiembre, un +169.74%; las últimas 45 bajaron de 0.2166 a 0.1662 el 8 de noviembre, un -23.27%. La racha alcista más larga fue de 8 días, desde la apertura de 0.0727 del 16 de agosto hasta el cierre de 0.1013 del 23 de agosto, un +39.34%. También hubo una racha bajista de 5 días consecutivos, desde la apertura de 0.1893 del 7 de septiembre hasta el cierre de 0.1395 del 11 de septiembre, un -26.31%. La mayor subida diaria del cierre se produjo el 5 de septiembre: respecto al cierre del día anterior, pasó de 0.1319 a 0.1772, un +34.34%. La mayor caída diaria del cierre se produjo el 28 de septiembre: respecto al cierre del día anterior, pasó de 0.2262 a 0.202, un -10.70%. En estos 90 días, la fluctuación absoluta media diaria entre apertura y cierre fue del 5.08%, frente al 1.40% de Bitcoin en el mismo período. Durante estos 90 días, hubo 82 cierres por encima de los 0.0803 del 11 de agosto, 7 por debajo y 1 igual (uno de ellos fue el propio 11 de agosto).
En estos 90 días, el cierre de $ARB pasó de 0.0803 a 0.1662, una subida del 106.97%; en el mismo período, $BTC subió un 17.69% y $ETH, un 13.01%. Pero después de esos 15 días de cuerpo pequeño, el rendimiento compuesto de apertura a cierre del día siguiente fue de +26.93%, con 7 cierres alcistas. Los 3 días con mayores subidas tuvieron un rendimiento compuesto de +51.69%, mientras que los 12 restantes tuvieron uno de -16.33%; al quitar el día con la mayor subida, queda un +6.79%. En la misma ventana, el rendimiento compuesto del día siguiente a los 9 días de cuerpo largo (cuando el cuerpo representó al menos el 80% de la amplitud) fue de +12.19%, mientras que el de los 74 días de comparación fue de +63.51%. La próxima vez que el cuerpo de la vela de $ARB no supere el 10% de la amplitud diaria, ¿te fijarás primero en el día siguiente o pensarás que una muestra de solo 15 casos es demasiado pequeña y que hay que analizar por separado el día con la mayor subida?