Si duplicas la distancia del stop-loss, ¿por qué hay que volver a calcular el tamaño de la posición?
La distancia del stop-loss y el tamaño de la posición forman parte del mismo cálculo de riesgo. El material educativo de gestión de posiciones de CME deja muy claro el orden: primero se determina dónde queda invalidada la lógica de la operación; después, cuánto riesgo se está dispuesto a asumir; por último, se calcula el tamaño de la posición.
Veamos un ejemplo hipotético sin comisiones: si planeas asumir un riesgo de 100 dólares y la diferencia entre el precio de entrada y el precio del stop-loss de BTC es de 1000 dólares, el tamaño correspondiente es de 0.1 BTC. Si la nueva estructura de la operación requiere una distancia de stop-loss de 2000 dólares, el mismo presupuesto solo permite abrir una posición de 0.05 BTC.
Si mantienes el tamaño en 0.1 BTC, la pérdida prevista por la diferencia de precio pasa a ser de 200 dólares. El precio tiene algo más de margen, pero el riesgo que asumes con tu capital ya se ha duplicado.
Yo prefiero anotar por separado «qué demostraría que mi análisis es incorrecto» y «cuánto estoy dispuesto a arriesgar como máximo», y después ajustar el tamaño de la posición en función de ambas cosas. No se deben mover continuamente las condiciones de invalidación después de una pérdida para conservar el tamaño original de la posición y seguir llamándolo el plan inicial.
Este cálculo también se aplica a BTC, ETH y SOL, pero el tamaño real de la posición debe tener en cuenta las unidades del contrato y el tamaño mínimo de la orden. Las comisiones, los gaps y el deslizamiento también pueden hacer que la pérdida real supere el presupuesto.
Un stop-loss más amplio puede responder a una estructura de operación diferente; requiere volver a calcular el tamaño de la posición, no otorga automáticamente un mayor margen de pérdidas.
$BTC $ETH $SOL
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La distancia del stop-loss y el tamaño de la posición forman parte del mismo cálculo de riesgo. El material educativo de gestión de posiciones de CME deja muy claro el orden: primero se determina dónde queda invalidada la lógica de la operación; después, cuánto riesgo se está dispuesto a asumir; por último, se calcula el tamaño de la posición.
Veamos un ejemplo hipotético sin comisiones: si planeas asumir un riesgo de 100 dólares y la diferencia entre el precio de entrada y el precio del stop-loss de BTC es de 1000 dólares, el tamaño correspondiente es de 0.1 BTC. Si la nueva estructura de la operación requiere una distancia de stop-loss de 2000 dólares, el mismo presupuesto solo permite abrir una posición de 0.05 BTC.
Si mantienes el tamaño en 0.1 BTC, la pérdida prevista por la diferencia de precio pasa a ser de 200 dólares. El precio tiene algo más de margen, pero el riesgo que asumes con tu capital ya se ha duplicado.
Yo prefiero anotar por separado «qué demostraría que mi análisis es incorrecto» y «cuánto estoy dispuesto a arriesgar como máximo», y después ajustar el tamaño de la posición en función de ambas cosas. No se deben mover continuamente las condiciones de invalidación después de una pérdida para conservar el tamaño original de la posición y seguir llamándolo el plan inicial.
Este cálculo también se aplica a BTC, ETH y SOL, pero el tamaño real de la posición debe tener en cuenta las unidades del contrato y el tamaño mínimo de la orden. Las comisiones, los gaps y el deslizamiento también pueden hacer que la pérdida real supere el presupuesto.
Un stop-loss más amplio puede responder a una estructura de operación diferente; requiere volver a calcular el tamaño de la posición, no otorga automáticamente un mayor margen de pérdidas.
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