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Lista de verificación previa al lanzamiento de una estrategia automatizada
Nombre de la estrategia: El arte de observar las mareas · Sistema de ejecución mecanizada con IA
Etapa actual: □ Backtesting □ Simulación □ Operativa real con poco capital □ Semiautomática □ Totalmente automática con poco capital
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I. Diseño (primero, establecer una ventaja lógica)
• □ El universo de activos solo incluye BTC/ETH/SOL; se excluyen las memecoins, las monedas pequeñas y las nuevas monedas de contratos
• □ Reglas de dirección claras: la dirección de la MA20 diaria determina la marea; precio > MA20 = marea creciente, solo posiciones largas; precio < MA20 = marea menguante, solo posiciones cortas; MA20 plana = marea en calma, no operar
• □ Reglas estructurales claras: en marea creciente, entrar en largo tras un retroceso a la MA20 o al soporte estructural, con disminución del volumen y estabilización del precio; en marea menguante, entrar en corto tras un rebote hacia la resistencia y pérdida de impulso
• □ Solo se toman 4 eventos de Wyckoff: Spring, SOS, UT, SOW
• □ Conflicto entre múltiples marcos temporales (sube diario, baja 4H) por defecto = sin posición
• □ La distancia del stop loss está definida: nivel estructural o 1.5–2 veces ATR(14)
• □ Reglas de toma de ganancias fijas: 30% en 1R, 30% en 2R, el resto con trailing stop
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II. Capa de posición y control de riesgo (las pérdidas siempre bajo control)
• □ El valor R por operación ya está definido: fase de entrenamiento 1% (transición <100U 3%), maduro 1%–1.5%, máximo 2%
• □ La fórmula de posición ya está codificada: posición = capital × R ÷ (entrada−stop loss)
• □ Modo aislado por posición obligatorio, desactivar modo de margen cruzado
• □ Validación de riesgo total: la suma del riesgo inicial de todas las posiciones abiertas ≤ 3%–5% del capital
• □ Límite de apalancamiento: BTC/ETH 1–5x, SOL 2–3x; bloquear si se excede
• □ Interfaz de puntuación emocional: ≥7 codicia o ≤3 miedo, la señal se invalida automáticamente
• □ Parámetros de corte por pérdida ya fijados: pérdida diaria 3% (cuentas pequeñas) / 5% bloquea 24h, 2 pérdidas consecutivas detienen el día, drawdown mensual 10% solo demo
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III. Capa técnica (no perder órdenes automáticamente, no ser robado)
• □ Fuente de mercado estable: REST para histórico + WebSocket en tiempo real, con reconexión en caso de caída
• □ Consistencia de indicadores: backtest/demo/real usan el mismo OHLCV y los mismos cálculos de indicadores
• □ Permisos de API minimizados: solo trading + lectura, retiros deshabilitados, lista blanca de IP
• □ Las claves no se guardan en el repositorio; se usan variables de entorno / gestor de secretos
• □ Validación de órdenes: primero comprobar saldo, posición y riesgo, luego operar
• □ Las órdenes de stop loss / take profit se colocan al mismo tiempo que la entrada; no se pueden omitir
• □ Kill-switch: en caso de anomalía, cancelar las órdenes no ejecutadas y detener nuevas señales
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IV. Capa estadística (base de datos para validar la expectativa positiva)
Cada operación debe registrar:
• □ Fecha / activo / dirección / marea / evento estructural
• □ Ejecución de precio de entrada / stop loss / take profit (1R/2R/trailing)
• □ Valor R, P/L por operación (R), puntuación emocional
• □ Si se ejecutó según el plan (razón de cumplimiento/incumplimiento)
• □ Capital, drawdown y uso total de riesgo del día / mes
Indicadores de salida:
• □ Tasa de acierto, ganancia media en R, pérdida media en R, ratio ganancia/pérdida
• □ Valor esperado (R/op), expectativa mensual, máximo de pérdidas consecutivas
• □ Drawdown máximo, probabilidad de que salte el stop loss, tasa de validez de señales
• □ Proporción de operaciones infringiendo reglas, puntuación emocional y correlación con ganancias/pérdidas
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V. Umbrales de lanzamiento en cuatro etapas (aprobación escalonada)
Etapa 1: Backtest histórico (≥1 año de datos, BTC + ETH + SOL)
Aceptación: □ Muestra ≥200 operaciones □ Expectativa >0 □ Ratio ganancia/pérdida ≥2:1 □ Drawdown máximo controlable
→ Tras aprobar, pasar a la cuenta demo
Etapa 2: Cuenta demo (4–12 semanas)
Aceptación: □ Demo ≥100 operaciones □ Tasa de acierto ≥40% □ Expectativa >0 □ Sin operaciones perdidas/erróneas del sistema
→ Tras aprobar, pasar a la cuenta real de pequeña escala
Etapa 3: Real en pequeña escala (100–300U, 8–16 semanas)
Aceptación: □ Real ≥100 operaciones □ La expectativa en real es del mismo orden que en demo □ Slippage controlable □ Drawdown ≤20%
→ Tras aprobar, pasar a semiautomático
Etapa 4: Semiautomático → automatización total a pequeña escala
Aceptación: □ 2 meses consecutivos sin intervención humana importante □ Expectativa mensual positiva □ El mecanismo de corte por pérdida se activó y funcionó □ Drawdown máximo ≤15%
→ Si se cumple, mantener “automatización total a pequeña escala”, prohibido ampliar la proporción de la cuenta
Si alguna etapa no cumple los requisitos: volver a la etapa anterior para ajustar parámetros, prohibido escalar prematuramente.
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VI. Rutina diaria automatizada
• □ Antes de la apertura: la IA ejecuta un escaneo de mareas + estructura y genera la lista de señales del día (con motivos)
• □ Durante la sesión: tras confirmación humana/IA, colocar órdenes automáticamente; stop loss y take profit al mismo tiempo
• □ Después del cierre: archivar automáticamente los datos de cada operación, generar consumo de R del día y uso de riesgo
• □ Cada semana: generar automáticamente un informe de cumplimiento (expectativa, drawdown, infracciones)
• □ Cada mes: rebalanceo de capital, actualización de cuota de entrenamiento, conciliación de P/L de subcuentas
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VII. Líneas rojas (la IA tampoco puede tocarlas)
• No predecir techos ni suelos, solo ejecutar reglas
• No cambiar el stop loss, no añadir a la posición, no promediar a la baja
• No usar la IA para abrir posiciones sin límite y con control total; siempre existe un interruptor de corte por capital/R
• No sobrescribir manualmente las decisiones de la IA cuando se pierde el control emocional
• No considerar las ganancias de la demo como ganancias reales; las estadísticas deben mantenerse estrictamente separadas
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Contrato
La IA no crea expectativa positiva; solo hace que un sistema de expectativa positiva ya validado se ejecute de forma repetida, sin condiciones y sin emoción. Las estrategias que no hayan sido verificadas estadísticamente con 200 operaciones siempre deben permanecer en “modo recordatorio” y no pasar a automatización total.
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La lista ya está lista. Esta noche solo tienes que hacer una cosa: guardar esta lista en tu (diario de entrenamiento de trader profesional) y marcar la primera casilla de la “capa de diseño”, porque a partir de hoy tu universo de instrumentos solo es BTC, ETH y SOL.