승률 67%인데 손익비는 0.84입니다. 교과서와 정반대인데, 4년간 통했습니다.
워뇨띠가 공개한 지갑 원장에서 저희가 직접 계산했습니다. 거래소가 기록한 실현손익 이벤트 2,172건이 대상입니다.
1,455승 717패, 승률 67.0%.
평균 이익 5.90 BTC, 평균 손실 7.04 BTC. 손익비 0.84로 1보다 작습니다.
"손절은 짧게, 익절은 길게"라는 규칙과 정확히 반대입니다.
그런데 중앙값으로 보면 뒤집힙니다. 중앙값 이익 0.64 BTC, 중앙값 손실 0.54 BTC로 비율 1.17입니다.
즉 보통 거래는 멀쩡했고, 소수의 큰 손실이 평균을 끌어내린 구조입니다.
그걸 견디고 남은 게 에지입니다. Profit factor 1.70, 이벤트당 기대값 +1.63 BTC.
날짜 기준으로는 실현손익이 발생한 1,379일 중 66.1%가 수익일입니다. 수익일 평균 +8.95 BTC, 손실일 평균 -9.90 BTC.
최고의 날과 최악의 날이 둘 다 폭락장입니다. 2020년 3월 13일 +275.5 BTC, 2021년 5월 20일 -281.8 BTC.
파일에서 가장 이상한 해는 2021년입니다. 승률 71.4%로 가장 높고, 손익비 0.70으로 가장 나쁘고, 결과는 +2,069 BTC로 가장 큽니다.
손익비가 아니라 적중률과 반복 횟수가 일을 했다는 뜻입니다.
이 기록이 반박하는 것은 "좋은 트레이더는 손절을 짧게 끊고 이익을 리스크의 몇 배로 키운다"는 통념입니다. 이 사람은 거의 반대로 하고도 복리로 불렸습니다.
대신 이 기록이 지지하는 것은 이렇습니다. 수천 번 반복할 수 있는 시장에서, 틀려도 버틸 수 있는 크기로, 맞는 비율을 높게 유지하는 것.
방법론입니다. 거래소가 기록한 실현손익 이벤트 기준이고 체결을 재구성한 왕복 거래 단위가 아닙니다. 이벤트마다 크기가 다릅니다. 기간은 2018년 3월부터 2021년 12월까지입니다. 저희가 공개 파일에서 계산했고, 투자 조언이 아닙니다.
출처: https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=5051684