Al construir el primer sistema de cuantificación, pisé tres baches.
Bache uno: sobreajuste
Las pruebas retrospectivas salían impresionantes, pero en cuanto lo puse en real, se vino abajo.
Causa: ajusté los parámetros demasiado para que encajaran con los datos históricos.
Bache dos: ignorar las comisiones
En las pruebas, ganaba 50 dólares por operación; pero en real, después de pagar las comisiones, solo quedaban 15 dólares.
La rentabilidad se redujo directamente un 70%.
Bache tres: no tener lógica de stop loss
«Los sistemas de cuantificación no van a hacer locuras con las posiciones».
Hasta que una vez el mercado hizo una racha que me llevó un 20%, y ahí supe que la cuantificación también puede reventar en quiebra.
La serie SYS, se fue construyendo lentamente después de pisar esos tres baches.
Sin baches, no hay sistema.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Bache uno: sobreajuste
Las pruebas retrospectivas salían impresionantes, pero en cuanto lo puse en real, se vino abajo.
Causa: ajusté los parámetros demasiado para que encajaran con los datos históricos.
Bache dos: ignorar las comisiones
En las pruebas, ganaba 50 dólares por operación; pero en real, después de pagar las comisiones, solo quedaban 15 dólares.
La rentabilidad se redujo directamente un 70%.
Bache tres: no tener lógica de stop loss
«Los sistemas de cuantificación no van a hacer locuras con las posiciones».
Hasta que una vez el mercado hizo una racha que me llevó un 20%, y ahí supe que la cuantificación también puede reventar en quiebra.
La serie SYS, se fue construyendo lentamente después de pisar esos tres baches.
Sin baches, no hay sistema.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE