Necesitamos hablar sobre cambiar de las opciones de AAPL a $AAPLB antes de las ganancias
Antes solía comprar llamadas de vencimiento cercano antes de las ganancias de Apple. Tenía sentido en el papel. En la práctica, la mitad de las veces estaba en la dirección correcta y aun así perdía dinero porque el movimiento llegaba un día tarde y el theta se comía la posición antes de que importara.
Probé $AAPLB en su lugar para los últimos dos ciclos de resultados. Sin vencimiento, sin strike, sin decaimiento acechando y comiéndose la posición mientras espero. Solo un token que sigue el precio real de la acción, de forma continua, durante el tiempo que quiera mantenerlo.
Eso suena obvio una vez que lo dices en voz alta. Para mí no era obvio antes de que lo probara. Las opciones son una apuesta tanto por el timing como por la dirección: estás pagando por la posibilidad de que el movimiento ocurra dentro de una ventana. $AAPLB elimina la ventana por completo. No pago por el tiempo: solo mantengo la exposición hasta que decido cerrarla.
El intercambio también es real, y quiero ser totalmente claro al respecto. Sin apalancamiento. Una posición de opciones de 2.000 dólares que controla mucho más nocional no es algo que AAPLB replique: es 1:1, respaldada por la acción real a través de un custodio regulado, sin nada sintético encima. Así que esto no es "opciones pero mejor": es una herramienta completamente distinta que se usa para una situación similar.
Aún estoy valorando si la falta de apalancamiento compensa la eliminación del decaimiento, o si eso simplemente depende del nivel de convicción de cara al comunicado. Me da la sensación de que es algo caso por caso, no una regla. Este es el tipo de intercambio que no veo suficientemente discutido en #bStocksCIS - la mayoría de los posts se queda en "sin vencimiento" sin preguntarse qué sacrificas a cambio.
¿Alguien más se movió de opciones a un bStock para jugadas basadas en eventos? Me interesa si @BinanceCIS ha visto que la gente las dimensione de forma diferente porque no hay apalancamiento.
Antes solía comprar llamadas de vencimiento cercano antes de las ganancias de Apple. Tenía sentido en el papel. En la práctica, la mitad de las veces estaba en la dirección correcta y aun así perdía dinero porque el movimiento llegaba un día tarde y el theta se comía la posición antes de que importara.
Probé $AAPLB en su lugar para los últimos dos ciclos de resultados. Sin vencimiento, sin strike, sin decaimiento acechando y comiéndose la posición mientras espero. Solo un token que sigue el precio real de la acción, de forma continua, durante el tiempo que quiera mantenerlo.
Eso suena obvio una vez que lo dices en voz alta. Para mí no era obvio antes de que lo probara. Las opciones son una apuesta tanto por el timing como por la dirección: estás pagando por la posibilidad de que el movimiento ocurra dentro de una ventana. $AAPLB elimina la ventana por completo. No pago por el tiempo: solo mantengo la exposición hasta que decido cerrarla.
El intercambio también es real, y quiero ser totalmente claro al respecto. Sin apalancamiento. Una posición de opciones de 2.000 dólares que controla mucho más nocional no es algo que AAPLB replique: es 1:1, respaldada por la acción real a través de un custodio regulado, sin nada sintético encima. Así que esto no es "opciones pero mejor": es una herramienta completamente distinta que se usa para una situación similar.
Aún estoy valorando si la falta de apalancamiento compensa la eliminación del decaimiento, o si eso simplemente depende del nivel de convicción de cara al comunicado. Me da la sensación de que es algo caso por caso, no una regla. Este es el tipo de intercambio que no veo suficientemente discutido en #bStocksCIS - la mayoría de los posts se queda en "sin vencimiento" sin preguntarse qué sacrificas a cambio.
¿Alguien más se movió de opciones a un bStock para jugadas basadas en eventos? Me interesa si @BinanceCIS ha visto que la gente las dimensione de forma diferente porque no hay apalancamiento.
