Vi el análisis de vida del gran maestro. Realmente lo admiro.
(En el análisis del reciente evento de hackeo de BROCCOLI714, gané 1,000,000 dólares)
Condiciones previas e infraestructura:
- Tengo una posición de 200,000 dólares en BROCCOLI714 acumulada a un costo de 0.016, comprada a principios de noviembre de este año. Tengo tanto spot como contratos. Después de comprar, no pude evitar perder, y no me atrevo a mirar los que están atrapados.
- El estilo de operación del operador en octubre-noviembre fue un rápido aumento en pocas horas seguido de una gran línea bajista para vender inmediatamente, así que configuré un recordatorio para que me despierte si mi posición de criptomonedas aumenta más del 30% en 1800 segundos.
- Tengo otra posición de arbitraje de tipo de interés de fondos en el contrato perpetuo de BROCCOLI714USDT en Binance con un precio promedio de apertura de alrededor de 0.015 y un valor de 500 mil dólares.
Cuando se produjo una gran diferencia de precios entre el mercado spot y los contratos: mi programa de alerta de aumento de precios a corto plazo y mi sistema de alerta de diferencia de precios entre spot y contratos comenzaron a sonar constantemente, lo que me obligó a concentrarme completamente y correr hacia mi computadora para empezar a operar.
En cuanto me di cuenta de esta situación, lo comuniqué inmediatamente en un grupo principal de habla china en Doudou:
- Mi primera reacción fue cerrar rápidamente mi posición de arbitraje de tipo de interés. Mi posición de cobertura original de 500 mil U se había convertido en un valor de activos de 800 mil U en el mercado spot y 500 mil U en contratos. Cerrando todas las posiciones de arbitraje inmediatamente, podría asegurar un beneficio de 300 mil U.
Pero luego pensé que esto era muy inusual, ya que históricamente ningún operador haría una subida violenta del precio en el mercado spot sin tener en cuenta la diferencia de precios. Miré la profundidad del libro de órdenes y me sorprendió descubrir que en el mercado spot de Binance, el nivel de compra del 10% tenía una profundidad de 500 mil U, mientras que en el mercado de derivados, el nivel de compra del 10% tenía solo 50 mil U de profundidad. Algunos dijeron que sospechaban que la cuenta de Binance había sido robada, y yo también creo que esto es muy razonable.
- Volví a mirar el libro de órdenes en el sitio principal de Binance y me quedé asombrado al descubrir que el activo BROCCOLI714, con un valor de mercado de 40 millones de dólares en ese momento, tenía una oferta de compra de 26 millones de U. Por lo tanto, deduje que debía haber ocurrido un robo de cuenta o un error en el programa de mercado maker, ya que ningún operador seria haría algo así por caridad. Ningún operador haría esto en el mercado spot.
Al ver que el hacker tenía 26 millones de U en balas en el libro de órdenes del mercado spot, supe que su objetivo era inflar el precio del spot, elevar el contrato y luego salir en el mercado de derivados.
Así que monitoricé constantemente los cambios en el libro de órdenes de Binance en una sola pantalla. Sabía que mientras el hacker no retirara las órdenes de compra por 20 millones de U en el mercado spot, el precio de BROCCOLI714 seguiría subiendo sin cesar.
Mi primera reacción fue intentar comprar en el contrato de Binance, pero descubrí que el contrato de Binance ya había activado el mecanismo de protección de
Logré esperar esta oportunidad y añadí una posición larga de aproximadamente 200 mil U en contratos con un costo promedio de 0.046.
Sabía que este evento era causado por un hacker o un error en el programa de mercado maker, y que el aumento de precios era demasiado rápido, lo que haría que todo terminara en desastre. Por eso he estado vigilando constantemente el libro de órdenes de Binance en el mercado spot.
El hacker retiró una orden de libro de órdenes a mitad de camino, lo que hizo que creyera que había sido sancionado por el departamento de control de riesgos de Binance, así que comencé a vender sin control mi posición total de activos y contratos de BROCCOLI714 a partir de las 04:20:52.732 del 1 de enero de 2026 según el horario chino. Vendí todo lo que había acumulado antes y lo que compré después. Mi posición inicial de 200 mil U acumulada más los 200 mil U adicionales que compré posteriormente se convirtieron en aproximadamente 1.5 millones de U. (Muchas de las posiciones iniciales se abrieron en el mercado de derivados, lo que me impidió obtener un mayor beneficio por la apreciación).
Después de que el hacker retiró la oferta de compra a las 4:21 y me asustó, el hacker sin escrúpulos volvió a colocar la oferta aproximadamente un minuto después, elevando directamente el precio a 0.15. Pero sabía que tarde o temprano sería sancionado por el departamento de control de riesgos de Binance. Y una vez que su cuenta fuera sancionada y retirara las órdenes de compra, BROCCOLI colapsaría. Solo era cuestión de tiempo, ya que por ahora el sistema aún no lo ha detectado debido a que el personal está algo desatendido.
Por eso he estado monitoreando constantemente el libro de órdenes.
Más tarde, a las 4:31, descubrí que el hacker realmente había retirado todas las ofertas de compra.
A las 4:32, retiró completamente todas las órdenes. Además, esta vez esperó mucho tiempo sin volver a colocarlas, y un compañero del grupo dijo que probablemente alguien había hackeado la tecnología de Binance, y que probablemente había sido sancionado. Así que comencé a operar a corto, abriendo una posición corta de alrededor de 400 mil U en contratos de Binance con un costo promedio de 0.065. El precio de cierre final fue aproximadamente 0.02.
