volatilitysizing

Ver $BTC flotando justo por encima de $79,800 mientras $ETH roza los $2,480 ofrece un buen laboratorio para el riesgo de cartera. En lugar de fijar un “máximo del 20 % en cripto” estático, prueba un límite de exposición ajustado a la volatilidad. Calcula el rango de 24 horas de cada activo (BTC ≈ $7,800, ETH ≈ $49) y divídelo por su precio actual para obtener un factor de volatilidad simple: BTC ≈ 0.98 %, ETH ≈ 1.97 %. Si limitas la volatilidad ponderada de la cartera a, por ejemplo, 1.5 %, asignarías aproximadamente dos tercios a BTC y un tercio a ETH, manteniendo bajo control el potencial de oscilación sin sacrificar el potencial alcista.

Por último, diversificar más allá de las dos monedas más grandes puede suavizar la volatilidad. Añadir un activo denominado en una stablecoin como USDC o un token de baja correlación como ADA puede reducir la desviación estándar global de la cartera. ¿Cómo equilibras actualmente la exposición ajustada a la volatilidad y los límites de drawdown en tu reserva de cripto?

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