kmnous

#VJAnalysis | k=5 ponderado por volatilidad inversa
Aquí está la cartera multiactivo actual:
#KMNOUS 0.08742 (+5.82%) | #METISUS 1.64 (+8.14%) | $DUSK 0.3215 (+4.27%) | $KAT .5123 (+6.91%) | $ARK 1.278 (+7.63%)
Métricas cuantitativas
• Volatilidad de la cartera: 41.6% (objetivo: 42%)
• Puntuación de ventaja: 0.82%
• Exposición total: 132% (5 tokens, ponderados por igual)
• P&L realizado (3D): +24.8% (+8.2% semana a semana)
Conjunto de señales
Filtro de tendencia: alcista 87% | Régimen de volatilidad: baja volatilidad 32% | Riesgo de correlación: bajo 18%
Modelo de riesgo
Tamaño de la posición = 1/k × (1/σ) | Objetivo de volatilidad: 42% anualizada | Kelly k=5 | Reequilibrio cada hora | Límite de apalancamiento: 25x
Prueba retrospectiva 2023-2025
Tasa de aciertos: 58.7% | Factor de beneficio: 1.91 / 2.34 | Sharpe: 2.34 | Caída máxima: –9.2%
Estado del sistema: algoritmo activo • sesgo largo • modo multiactivo
Las matemáticas por encima de las emociones.#VJAnalysis