之前有提到过，结构性思维是一种高级的思维方式。建立交易系统的过程就是用结构性思维考虑交易问题得到的答案。

试想你在工作生活中作为各种规则的遵守者，有没有发现规则会有不合理需要改进的地方？或者你有没有为自己的团队或组织制定过规则？

规则的建立一定是基于一套合理的逻辑，并在此基础上不断实践完善得到的。举个例子，提高听课质量有助于提升成绩。基于此，老师建立了一条规则：上课不允许睡觉，如果睡觉就要罚站。长期实践下来，老师发现如果学生太困，就算罚站也听不进去课，索性就修改规则为，如果学生困了，就可以请他去休息室睡半个小时再回来听课，效果比罚站好。

对于交易系统，也一定是先找到一条站得住脚的逻辑，而后基于这个交易公理或定理对规则进行完善，并不断回测修正，逐步成形。如果底层逻辑站不住脚，那再多的回测也没有任何意义。

拿我的一套短线交易系统做例子。

交易底层逻辑（或者说盈利的逻辑）：任何市场价格的波动体现在K线走势上都可以归类为两种，运行和调整。价格运行久了就会调整，调整到尽头又会展开一段运行，周而复始。本交易系统，就是为了尽可能多地捕捉到运行结束时开始进行反向调整的一段行情。

基于这个逻辑，再去进一步考虑以下几个问题：

1.什么是运行？什么是调整？怎么定义？

2.如何判断一段运行是否结束？

3.需要借助什么指标来辅助判断？

4.入场及出场的逻辑是什么？

这个时候就体现技术分析的重要性了，根据一些基础的交易理论，比如各种K线形态代表的含义，或者威科夫中的市场行为等等，大概可以总结出一些规律，让你理解什么是运行，什么是调整。理解后还不行，一定要清晰地定义出什么是运行，什么是调整。

而后，根据定义，找到判断运行结束的标准。但在“找”之前先要明确的一点是，无论再怎么找，结果一定是可想而知的，就是永远无法找到一条神准的判断标准，来100％正确地判断出每次运行的结束。（如果你找到了，代表有更多的人也找到了，那代表全世界的人都可能找到，那不可能）所以如果你陷入了去找这条标准的误区，就走偏了。

“找到判断运行结束的标准”这句话中，重点不是“找到”，而是“标准”。建立交易系统最难的一步在于，把一条规则从无到有建立起来。因为很多人会一上来就致力于建立一条好规则，但规则的好坏是需要检验的。现在最重要的是，你没有规则。从没有规则到有规则，比从坏规则到好规则，不是一个层级的难度。

讲到这里把重点已经说完了。至于使用什么指标来辅助判断，如何建立入场出场逻辑，都是一个性质的问题。就是先解决从无到有，再解决从有到优。

所以怎么判断运行走到了尽头？我可以先建立这样一条标准：当15min K线上穿布林带，1min K线也上穿布林带。随后等待1min K线拐头向下回到布林带中，连续2根K线收线在布林带内时，判断为运行结束，调整开始。

这条规则没经过检验，不知道是好还是坏，但最起码它是一个明确可执行的规则。既然明确可执行，就一定能够在历史行情中不断回测。

讲到这里相信大家已经对建立交易系统有了一个新的认识，总结来说，就是用结构性思维去解决交易问题，要从无到有建立一套基于合理逻辑的规则，并在此基础上不断完善。

下一篇文章会聊一聊，如何在这套规则的基础上进行回测并调整优化。