止损放宽一倍，为什么仓位必须重新算？
止损距离和仓位数量，是同一道风险题。CME的仓位管理教材把顺序写得很清楚：先确定交易逻辑失效的位置，再确定愿意承担的风险，最后计算数量。
用一个不含费用的假设说明：计划承担100美元风险，BTC入场价与止损价相差1000美元，那么对应数量是0.1枚。若新的交易结构需要2000美元的止损距离，同样的预算，只支持0.05枚。
如果数量仍保留0.1枚，预计价差损失就变成200美元。价格只是多给了一点空间，资金承担的风险却已经翻倍。
我的做法是把“哪里证明判断错了”和“最多准备承担多少”分开写，再让数量连接两者。不能为了保住原仓位，亏损后不断移动失效条件，还把它叫作原计划。
BTC、ETH、SOL都适用这个计算关系，但实际数量还要考虑合约单位和最小下单量。手续费、跳空与滑点，也可能让实际损失超过预算。
更宽的止损可以来自不同的交易结构；它需要重新算仓位，而不是自动获得更大的亏损额度。
$BTC $ETH $SOL
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止损距离和仓位数量，是同一道风险题。CME的仓位管理教材把顺序写得很清楚：先确定交易逻辑失效的位置，再确定愿意承担的风险，最后计算数量。
用一个不含费用的假设说明：计划承担100美元风险，BTC入场价与止损价相差1000美元，那么对应数量是0.1枚。若新的交易结构需要2000美元的止损距离，同样的预算，只支持0.05枚。
如果数量仍保留0.1枚，预计价差损失就变成200美元。价格只是多给了一点空间，资金承担的风险却已经翻倍。
我的做法是把“哪里证明判断错了”和“最多准备承担多少”分开写，再让数量连接两者。不能为了保住原仓位，亏损后不断移动失效条件，还把它叫作原计划。
BTC、ETH、SOL都适用这个计算关系，但实际数量还要考虑合约单位和最小下单量。手续费、跳空与滑点，也可能让实际损失超过预算。
更宽的止损可以来自不同的交易结构；它需要重新算仓位，而不是自动获得更大的亏损额度。
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