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Sober聊期权
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10月第1周期权策略复盘 大饼收付2号的失地，净值创了新高 思考： 十一期间将相对成熟的期权策略与现货进行结合，迭代出更舒适的仓位管理状态。 另外，进一步优化IM和MM后达到了4个平衡 ①现货B和U更加均衡 ②期权策略和现货网格策略更加均衡 ③期权MM更加舒适 ④净值收益的进取性和风控的平衡更加舒适 #mferc #期权 #交易

10月第1周期权策略复盘

大饼收付2号的失地，净值创了新高 思考：

十一期间将相对成熟的期权策略与现货进行结合，迭代出更舒适的仓位管理状态。

另外，进一步优化IM和MM后达到了4个平衡

①现货B和U更加均衡

②期权策略和现货网格策略更加均衡

③期权MM更加舒适

④净值收益的进取性和风控的平衡更加舒适

#mferc #期权 #交易

Disclaimer: Includes third-party opinions. No financial advice. See T&Cs.
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5月8日 加密期权市场波动率研报 震荡降波时间，留给善猎者充分的等待时间 赛事提示：U本位KYC简单（选HK）的第三方资金托管的期权交易平台，（开启交易挖矿，可以获得平台代币call）近期比赛每人保底 150-200U 一、核心观点 1-现货ETF维持净流入，稳定币增量有限，市场横盘震荡 2-BTC 以及主流山寨期权标的持续降波中，做空波动率玩家继续 YYDS 3-BTC 昨日推荐了对角价差策略，远端赚取 20% 波动率价差；近端亏了约 25% delta 和 Gamma 收益；我个人BTC 账户整体牛中到牛后期间，会持续打磨和布局这个策略 4-ETH 目前5月仍有不错的波动率溢价，我个人就简简单单做 CC 策略，准备逐步调仓到其他核心资产 5-持续深耕几个山寨标的，把一些零碎资产和标的逐步堆到核心标的上面去，加密期权市场不覆盖超过 5 个关键标的，少即是多。 二、期权大宗交易 BTC 有2个大宗头寸（对角价差，和我昨天做的类似；垂直价差多做 9月份） buy BTC-28JUN24-80000-C + sell BTC-28JUN24-90000-C sell BTC-27SEP24-110000-C + buy BTC-27SEP24-65000-C ETH 有1个 4000 颗的头寸，做了对角价差策略： sell ETH-26JUL24-5500-C + buy ETH-28JUN24-4000-C Sol 星球内提示 三、其他山寨 如下图 👇 ，最近一周在 BIT 交易山寨期权，收益比较稳健，过去 6 个月稳步拉升净值，本周收益 23% 。 慢慢来，这套策略的 sharp 和卡玛是适合我自己性格的，也是适合资管策略的。 四、其他宏观市场 美股继续做3个标的期权策略，无新增，少即是多 美国经济数据大幅低于预期。包括美国最新一期非农就业数据，以及失业率创了过去6个月最差，美国最新一期制造业PMI数据跌破50枯荣线。 美联储最新一期议息会议因为经济压力，被动偏鸽派。鲍威尔明确释放不会重新加息信号，海外市场对美元首次降息的预期重新调整到9月。 日元多次大幅干预，叠加美联储偏鸽，美元指数大幅回落，人民币加速升值到7.19。而且人民币的升值不同于日元的主动干预，是从4月中旬就已经开始的。
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Sober 小记 5月7日 1- 最近一直在做减法 把生产力低的事情减少，甚至不做；不断思考同样一天 24 小时，优秀的人到底人家在做什么事儿？ 2- 很多作业不能抄 今天早上在星球群里，我们讨论了一下温格老师的一句话，我也特别认同@MindwingsD ，如下图所示 👇 ；长期只会跟单，不管是付费群，还是一些 Cex 的带单产品，都是 - EV 的，不论老师水平高、低 老铁建议关注一下温格老师，推特输出有价值、有思考的干货 3- 深耕一个领域复利很大 其实我明显感觉到，今年加密的牛市，基本上市场上如果做期权的项目方或者机构，我或多或少都和大家有接触，并不是我多优秀。而是，我确实“所谓的”在加密期权这个市场深耕了。（之所以说所谓，因为其实也才1年多，我个人觉的很不够；不管是认知深度，还是实战能力都较我认识的几个高手差距非常大） 4- 如何继续深耕？ 我最近思考到一些进一步深耕加密期权的做法，并且做了一些实战。包括： ① 开了私教班 利用费曼学习法倒逼自己有更体系、更深入的学习东西，并能够系统性输出，而不是随便开个直播，或者推特space 水一下。 ② 降低了很多交易频率 更多思考一些期权大宗的玩法，提高每一次交易的盈亏比，不能为了交易而交易。期权比赛，今年也是尽量只参加自己认可交易所的比赛。 ③ 做了一些资金归集工作 这样每个交易所，每个标的，都有明确清晰的基本面判断和简单、可重复的期权策略。长期来看在市场上，真正交易的博主自己收益最大，也能长期有一个还不错的口碑。 5- 链接一些行业上游资源 我一直在避免无意义社交；但是，现在这个市场专业性一步步提高，不断链接到 Cex 高层；链上项目方创始人做一些有建设性的深度交流，会提高自己认知，同时也能给星球朋友一些项目的选择。 大家都有偏好，我就做好给大家信息的筛选工作。
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5月7日 加密期权市场波动率研报 GBTC 持续净流入，冲高又回落，继续做空波动率么？ 重要项目提示：Synquote 发布里程碑事件，上线了测试网永续合约产品，目前可以免费领取 100000 USDC 的水，撸积分 一、核心观点： 1-昨日冲高回落，近端 Put 隐波较 Call 小幅上翘 15 个Vol；相较于 BTC ，ETH 持续弱势 2-昨日回答几个星球问题，不建议短期用裸期权追高，尤其是 Doge 等隐波已经起来的标的； 3-Sol 和 Ton 没上车玩家，建议用期权慢慢建仓；如果追高需要控制仓位 4-山寨仍有比较大的做空波动率的空间，Sol 105%；Doge 130% 总结：牛中判断，但是短线不要追高；山寨期权精选标的，做空波动率+long gamma结合 二、期权大宗交易 昨日BTC有2个大宗头寸（分别500个和200个） buy BTC-26JUL24-85000-C + sell BTC-28MAR25-200000-C buy BTC-7MAY24-65000-C 整体看涨 昨日ETH有2比大宗（分别3000个和1500个） sell ETH-26JUL24-5500-C + buy ETH-28JUN24-4000-C buy ETH-7MAY24-3600-C 末日轮应该是亏了 Sol的大宗星球内提示（存在多空分歧，我们要注意自己期权头寸分布） 三、其他山寨标的 继续做 Doge 和 Ton put端做空波动率，call 端带隐波回落再上价差策略 四、宏观市场信息 大A目测今年大概率有不错行情： 今天A股如约高开，成交额未进一步放大器。且高开后，高走有限，日内甚至有所反复，尾盘翘尾。 这说明国内存量资金恐高想惯性做差价者仍不少，而场外资金也依然相对犹豫。 观测新一轮行情主推资金北水动向。 行情叙事逻辑上今天没有新因素挑战，内部经济预期好转，外部资本波动加大的共振驱动逻辑依然稳定。 关于出局点，继续从博弈角度等高概率点为好；星球内也分析了3个明显博弈高点的位置。
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5月6日 加密期权市场波动率研报 反弹还是反转？ ETH 和 山寨可以做空波动率么？ 赛事提示：近期比赛每人保底 150-200U 一、核心观点 1- 牛市没有结束，继续持有期权+现货多头头寸；但是不影响买入一些看跌保护或者平方期权产品 2- BTC 隐波维持今年内低位，对照过去一年水平仍处于 75 分位位置，仅可作为参考 3- ETH 近端隐波升高，短期适合做一些备兑类空波动率策略 4- 山寨期权隐波相对于 BTC 和 ETH 仍有不少优势，适合布局一些看好标的空波动率头寸；做多波动率主观判断适合轻仓布局 二、期权大宗交易 BTC 有个短期看多头寸，量不大 （50 个 BTC） buy BTC-7MAY24-66000-C ETH 有 2 个接近 2000 个头寸的看多买入看涨期权 buy ETH-8MAY24-3125-C buy ETH-10MAY24-3150-C Sol 预计会继续强势 头寸更新至星球内 三、其他山寨标的 TG 群里提示了 Doge 策略 私教班群里详细说了几个山寨开仓逻辑和最新标的基本面情况： Sol 、Ton 、 Doge 等 四、宏观市场信息 ① 美国经济数据大幅低于预期。包括美国最新一期非农就业数据，以及失业率创了过去6个月最差，美国最新一期制造业PMI数据跌破50枯荣线。 ② 美联储最新一期议息会议因为经济压力，被动偏鸽派。鲍威尔明确释放不会重新加息信号，海外市场对美元首次降息的预期重新调整到9月。 ③ 日元多次大幅干预，叠加美联储偏鸽，美元指数大幅回落，人民币加速升值到7.19。而且人民币的升值不同于日元的主动干预，是从4月中旬就已经开始的。 ④ 国内经济会议落地，主观认为超预期。这次会议有几个重点： 地产 提了消化存量地产的细节部署，包括以旧换新、政府收储、中国两房等等，动摇国内信心的地产阴云有望加速消散。 稳经济 提了特别国债、专项债抓紧落实，此前聊过一季度同比慢了3成，同时在货币政策方面，还直接提了降准降息等政策。如果财政和货币政策双发力，二季度的会更值得期待。
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#巴菲特的灵感 投资或者交易时间越久，越觉得自己能力圈非常有限 之前在大A重仓茅台，到最近开始加大对特斯拉的布局；在资本市场越久越喜欢这类“大猩猩资产”；确实我也尝试过很多各门各派的武功。 但是，还是觉得大多数行业、企业商业模式都太过一般。真的能对一些行业和企业有洞见、拿得住是多么的难。 上周在一个瑞士威士忌阿彭策尔小酒屋同老板聊“实事求是”、聊聊《实践论》；在这方面一辈子学习的导师都是老巴、李录、阿段老师。 确实在投资的过程中，也许就是灵机一动，但真正对业务公司产品的了解，是一个长期的过程。 “实事求是”是需要一生去修行和理解的。
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