Αγορά κρύπτο
Πληρωμή με
Αγορές
NFT
New
Λήψεις
English
USD
Κέντρο υποστήριξης
Συχνές ερωτήσεις
Παράγωγα κρύπτο
Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
Οδηγός ΣΜΕ

Τι είναι η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη συναλλαγή πλέγματος

Binance
2021-08-18 01:40

Τι είναι η συναλλαγή πλέγματος;

Οι συναλλαγές πλέγματος αυτοματοποιούν την αγορά και την πώληση των συμβολαίων ΣΜΕ. Έχουν σχεδιαστεί για να καταχωρούν εντολές στην αγορά σε προσδιορισμένα διαστήματα εντός του προσδιορισμένου εύρους τιμών. Οι συναλλαγές πλέγματος είναι ιδανικές για ασταθείς αγορές και αγορές χωρίς προσανατολισμό, όταν οι τιμές κυμαίνονται σε ένα συγκεκριμένο εύρος. Αυτή η τεχνική επιδιώκει να αποφέρει κέρδη σε μικρές αλλαγές τιμών.
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις Συναλλαγές πλέγματος.

Τι είναι το βραχυπρόθεσμο/μακροπρόθεσμο πλέγμα;

Το βραχυπρόθεσμο/μακροπρόθεσμο πλέγμα είναι μια στρατηγική που ακολουθεί τις τάσεις και επιτρέπει στους χρήστες να συναλλάσσονται με την τάση της αγοράς μέσα σε ένα σύστημα συναλλαγών πλέγματος. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ανοίξετε μια αρχική θέση (μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη) σύμφωνα με την ανάλυσή σας, ενώ ταυτόχρονα τοποθετείτε εντολές ορίου αγοράς και πώλησης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, για να αξιοποιήσετε τη μεταβλητότητα της αγοράς και τις συνθήκες διακύμανσης.
Για παράδειγμα, ένας επενδυτής θα μπορούσε να ανοίξει μια αρχική μακροπρόθεσμη θέση σε BTCUSDT για να εκφράσει την ανοδική bullish άποψή του για το Bitcoin και ταυτόχρονα να υποβάλει εντολές αγοράς σε κάθε 1.000 $ κάτω από την τιμή αγοράς του BTCUSDT, ενώ παράλληλα υποβάλει εντολές πώλησης σε κάθε 1.000 $ πάνω από την τιμή της αγοράς του συμβολαίου BTCUSDT. Αυτό του επιτρέπει να συναλλάσσεται με την υποκείμενη τάση μέσα σε ένα σύστημα συναλλαγής πλέγματος.
Μια σημαντική διαφορά μεταξύ ενός μακροπρόθεσμου/βραχυπρόθεσμου πλέγματος και ενός ουδέτερου πλέγματος είναι η αρχική θέση ανοίγματος. Για μια στρατηγική μακροπρόθεσμου πλέγματος, οι χρήστες θα ανοίξουν μια αρχική μακροπρόθεσμη θέση. Αντίθετα, θα ανοίξει μια αρχική βραχυπρόθεσμη θέση για μια στρατηγική βραχυπρόθεσμου πλέγματος.

Δημιουργία στρατηγικής διαπραγμάτευσης μακροπρόθεσμου/βραχυπρόθεσμου πλέγματος.

Το αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών πλέγματος εκτελεί συστηματικά εντολές αγοράς και πώλησης με όριο, με βάση τις παραμέτρους του χρήστη. Δείτε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε την πρώτη σας στρατηγική μακροπρόθεσμου/βραχυπρόθεσμου πλέγματος.
1. Μεταβείτε στη διεπαφή συναλλαγών ΣΜΕ και κάντε κλικ στο [Συναλλαγή πλέγματος] στην επάνω γραμμή μενού.
Η πρώτη παράμετρος που πρέπει να επιλέξετε είναι το συμβόλαιο στο οποίο θα αναπτυχθεί το αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών. Σε αυτό το παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε το διηνεκές συμβόλαιο BTCUSDT.
2. Εισαγάγετε τις παραμέτρους της μακροπρόθεσμης/βραχυπρόθεσμης στρατηγικής πλέγματος στον πίνακα συναλλαγών πλέγματος. Οι βασικές παράμετροι που πρέπει να συμπεριλάβετε είναι οι εξής:
  • Τα υψηλότερα και κατώτερα όρια του εύρους τιμών
  • Ο αριθμός των εντολών προς καταχώριση εντός του καθορισμένου εύρους τιμών
  • Το εύρος μεταξύ κάθε εντολής πλέγματος.
  • Το αρχικό περιθώριο.
Εάν η τρέχουσα τιμή αγοράς είναι μεγαλύτερη από το εύρος συναλλαγής πλέγματος, η στρατηγική πλέγματος θα ξεκινήσει με μηδενική θέση.
3. Αναθέστε το αρχικό περιθώριο της θέσης. Το σύστημα θα υπολογίσει την αρχική τιμή περιθωρίου βάσει του αριθμού των πλεγμάτων, της μόχλευσης και του εύρους τιμών της στρατηγικής. Λάβετε υπόψη ότι όσο πιο πυκνό είναι το πλέγμα, τόσο μεγαλύτερο είναι το αντίστοιχο αρχικό περιθώριο.
Λάβετε υπόψη ότι η ονομαστική τιμή για κάθε εντολή πλέγματος πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη απαίτηση.Μειώστε τον αριθμό των πλεγμάτων ή αυξήστε το αρχικό περιθώριο για να διασφαλίσετε ότι τηρείται η ελάχιστη ονομαστική αξία κάθε πλέγματος.
Υπενθύμιση ανεπαρκούς αρχικού περιθωρίου
Όταν το αρχικό περιθώριο είναι μικρότερο από την ελάχιστη απαίτηση, μια ειδοποίηση θα υποδεικνύει το ελάχιστο αρχικό περιθώριο που απαιτείται για την ενεργοποίηση της στρατηγικής πλέγματος.
Βεβαιωθείτε ότι το διαθέσιμο υπόλοιπο που έχετε και το περιθώριο συντήρησης είναι υψηλότερα από το αρχικό περιθώριο, για να αποφύγετε τη ρευστοποίηση.
4. Κάντε κλικ στο [Δημιουργία] για να υποβάλετε την εντολή πλέγματος.

Προηγμένες ρυθμίσεις

Το αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών πλέγματος διαθέτει, επίσης, βελτιωμένες λειτουργίες που σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε καλύτερα τις θέσεις σας και τον κίνδυνο που αναλαμβάνετε. Μία από αυτές είναι η τιμή ενεργοποίησης. Η τιμή ενεργοποίησης είναι ένα προκαθορισμένο επίπεδο τιμών, στο οποίο θα ενεργοποιηθεί το αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών πλέγματος. Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να καθορίζετε πότε το σύστημα θα είναι ενεργό, όταν οι συνθήκες της αγοράς πληρούν τα κριτήριά σας.
Όταν ενεργοποιείται μια συναλλαγή πλέγματος, το σύστημα ενεργοποιεί το εύρος τιμών στοιχείων ενεργητικού σε διάφορα επίπεδα πλέγματος σύμφωνα με τις παραμέτρους σας και ορίζει εκκρεμείς εντολές για κάθε επίπεδο τιμής. Όταν μειωθεί η τιμή του στοιχείου ενεργητικού, εκτελείται μια εντολή αγοράς και υποβάλλεται αμέσως μια εντολή πώλησης σε υψηλή τιμή. Όταν αυξάνεται η τιμή ενός στοιχείου ενεργητικού, υποβάλλεται απευθείας μια εντολή αγοράς σε χαμηλότερη τιμή μόλις εκτελεστεί μια εντολή πώλησης. Αυτή η στρατηγική σάς προετοιμάζει να αγοράζετε χαμηλά και να πουλάτε υψηλά και σας επιτρέπει να αποκομίζετε κέρδη σε ασταθείς συνθήκες αγοράς.
Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε μια εντολή stop-loss για τις θέσεις σας στο πλέγμα. Μόλις η τιμή του στοιχείου ενεργητικού διέλθει κάτω ή πάνω από το εύρος της εντολής stop loss, ολόκληρη η θέση σας στο πλέγμα θα κλείσει. Αυτή η λειτουργία προστατεύει τη θέση σας από υπερβολικές ζημίες, όταν η τάση της αγοράς είναι δυσμενής.
Για να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα συναλλαγών, κάντε κλικ στην καρτέλα [Ενεργό πλέγμα] για να βρείτε λεπτομέρειες συναλλαγών πλέγματος.
Για να τερματίσετε το σύστημα συναλλαγών πλέγματος, κάντε κλικ στο [Τερματισμός].

Παράδειγμα βραχυπρόθεσμου πλέγματος

Έστω ότι έχετε μια βραχυπρόθεσμη στρατηγική με διαμορφωμένο εύρος τιμών μεταξύ 9.800 $ έως 10.200 $ και ποσότητα πλέγματος 4.
Έστω ότι η ποσότητα των εντολών πώλησης με όριο σε κάθε τιμή είναι 1 και η τιμή αγοράς (η τελευταία τιμή συναλλαγής) είναι 10.010 $. Το παρακάτω σενάριο δείχνει πώς θα ενεργοποιηθεί μια βραχυπρόθεσμη στρατηγική πλέγματος.
ΤιμήΕντολή
10.200 $Πώλησης
10.100$Πώλησης
10.000 $Πώλησης
9.900 $Πώλησης
9.800$Πώλησης
Σε αυτή την περίπτωση, η εντολή με χαμηλότερο όριο πώλησης (9.800 $) εξαιρείται και οι επόμενες εντολές πώλησης υποβάλλονται με ανοδική πορεία από 9.900 $ σε 10.200 $. Εάν η αρχική θέση συναλλάσσεται μεταξύ των τιμών των 9.900 $ και των 10.000 $, οι αρχικές εντολές πλέγματος θα είναι 2.
Δεδομένου ότι η τρέχουσα τιμή αγοράς είναι 10.010 $, οι εντολές πώλησης στην τιμή των 9.900 $ και 10.000 $ θα εκτελεστούν ως η αρχική θέση. Μόλις εκτελεστεί η αρχική θέση, θα υποβληθεί μια εντολή αγοράς στην επόμενη χαμηλότερη τιμή. Οι εντολές με όριο πλέγματος θα ενημερώνονται ως εξής:
ΤιμήΕντολές
10.200 $Πώλησης
10.100$Πώλησης
10.000 $-
9.900 $Αγοράς
9.800$Αγοράς
Συνοψίζοντας, για βραχυπρόθεσμες στρατηγικές πλέγματος, η πρώτη εντολή πώλησης με όριο θα ενεργοποιήσει την αρχική βραχυπρόθεσμη θέση. Ταυτόχρονα, οι επόμενες εντολές πώλησης με όριο θα συμπληρωθούν με αύξουσα σειρά προς το υψηλότερο όριο του διαμορφωμένου πλέγματός σας. Στη συνέχεια, οι εντολές αγοράς με όριο θα καταχωρηθούν στην αγορά μόλις ενεργοποιηθεί η αρχική βραχυπρόθεσμη θέση, η οποία θα οριστεί σύμφωνα με τις παραμέτρους της στρατηγικής σας.
Ομοίως, οι στρατηγικές μακροπρόθεσμου πλέγματος θα ενεργοποιηθούν, μόλις συμπληρωθεί η πρώτη εντολή αγοράς με όριο. Στη συνέχεια, θα συμπληρωθούν όλες οι εντολές πλέγματος.

Υπολογισμός κερδών και ζημιών μακροπρόθεσμου/βραχυπρόθεσμου πλέγματος

Οι υπολογισμοί των κερδών και ζημιών για μια μακροπρόθεσμη/βραχυπρόθεσμη στρατηγική πλέγματος λαμβάνουν υπόψη τόσο τα συνολικά αντιστοιχισμένα κέρδη, όσο και τα μη αντιστοιχισμένα κέρδη και ζημίες. Σε αυτήν την περίπτωση, οι ολοκληρωμένες συναλλαγές καταγράφονται ως αντιστοιχισμένες συναλλαγές, ενώ οι μερικώς ολοκληρωμένες συναλλαγές καταγράφονται ως μη αντιστοιχισμένες συναλλαγές. Μια αντιστοιχισμένη συναλλαγή σημαίνει ότι κάθε βραχυπρόθεσμη (ή μακροπρόθεσμη) θέση στη στρατηγική πλέγματος αντιστοιχεί σε μια ανάλογη εντολή αγοράς (ή πώλησης).
ΔείκτηςΟρισμόςΜεθοδολογία
Μη αντιστοιχισμένα PnLΤο κέρδος και η ζημία από μη αντιστοιχισμένες συναλλαγές πλέγματος(Η πιο πρόσφατη τιμή συμβολαίου - μέση τιμή ζεύγους μη αντιστοιχισμένου πλέγματος) * Μη αντιστοιχισμένος όγκος
Σύνολο πραγματοποιηθέντων κερδών και ζημίας Σύνολο πραγματοποιηθέντων κερδών και ζημίας από την αρχήΑντιστοιχισμένο εισόδημα πλέγματος + μη αντιστοιχισμένο κέρδος και ζημία (PnL) πλέγματος
Απόδοση Συνολική απόδοση επένδυσης (ROI)ROI = συνολικό κέρδος / αρχικό_περιθώριο * 100%
Ετησιοποιημένο ποσοστό απόδοσης Μέσο ετησιοποιημένο ποσοστό απόδοσηςAPR = ROI * έτος/T, T είναι ο χρόνος λειτουργίας της στρατηγικής

Τρόπος υπολογισμού του συνολικού κέρδους μιας στρατηγικής πλέγματος

Υπάρχουν δύο τρόποι υπολογισμού του συνολικού κέρδους, ο πρώτος χρησιμοποιεί το μη αντιστοιχισμένο κέρδος και τη ζημία και το αντιστοιχισμένο κέρδος, ενώ ο δεύτερος χρησιμοποιεί τα πραγματοποιηθέντα κέρδη και τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες.

Μεθοδολογία πραγματοποιηθέντων και μη πραγματοποιηθέντων κερδών και ζημίας:

Συνολικό κέρδος = Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος + Δυνητικά κέρδη και ζημία
Αρχικά, υπολογίστε τα καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη σας. Τα καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη υπολογίζονται ως το ακαθάριστο πραγματοποιηθέν κέρδος μείον τα συνολικά έξοδα προμήθειας όλων των ολοκληρωμένων εντολών της στρατηγικής πλέγματος.
Σημείωση: Οι προμήθειες που καταβάλλονται για κάθε συναλλαγή βρίσκονται στη σελίδα του ιστορικού συναλλαγών .
Υπολογισμός:
Συνολικό πραγματοποιηθέν κέρδος = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,38535442
Στη συνέχεια, υπολογίστε τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες υπολογίζονται βάσει της διαφοράς μεταξύ της πιο πρόσφατης τιμής και της τιμής εισόδου των ανοιχτών θέσεων. Μπορείτε να βρείτε τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες, καθώς και την τιμή εισόδου, στο παράθυρο [Θέσεις και Εντολές], όπως φαίνεται παρακάτω.
Τέλος, προσθέστε τόσο τα καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη όσο και τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες για να υπολογίσετε τα συνολικά σας κέρδη.
Υπολογισμός:
Συνολικά κέρδη = Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος + Δυνητικά κέρδη και ζημία = 0,38535442 + 0,26 = 0,64535442 USDT
Μεθοδολογία μη αντιστοιχισμένων κερδών και ζημίας και αντιστοιχισμένων κερδών:
Συνολικό κέρδος = αντιστοιχισμένο κέρδος + μη αντιστοιχισμένο PnL
Για να υπολογίσετε το συνολικό κέρδος, πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τα αντιστοιχισμένα κέρδη σας. Το αντιστοιχισμένο κέρδος είναι το άθροισμα των κερδών, μπορείτε να δείτε τα αντιστοιχισμένα κέρδη σας στην καρτέλα [Ολοκληρ.], όπως φαίνεται παρακάτω.
Υπολογισμός:
Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν 3 αντιστοιχισμένες εντολές:
Σύνολο αντιστοιχισμένων κερδών = 0,20151451 * 3 = 0,60454353 USDT
Στη συνέχεια, υπολογίστε τα μη αντιστοιχισμένα κέρδη σας. Τα μη αντιστοιχισμένα κέρδη είναι τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη των εντολών πλέγματος που έχουν εκτελεστεί και δεν έχουν αντιστοιχηθεί. Υπολογίζονται βάσει της διαφοράς μεταξύ της πιο πρόσφατης τιμής και της μέσης τιμής εκτέλεσης των μη αντιστοιχισμένων εντολών.
Η μέση τιμή εκτέλεσης μη αντιστοιχισμένων εντολών = (∑Συνολικό ποσό μη αντιστοιχισμένων εντολών) / (∑Ποσότητα μη αντιστοιχισμένων εντολών)
Για παράδειγμα, αν παρακάτω (ανατρέξτε στο στιγμιότυπο οθόνης) είναι οι ολοκληρωμένες εντολές που εκκρεμούν για αντιστοίχιση,
Στη συνέχεια η μέση τιμή εκτέλεσης των μη αντιστοιχισμένων εντολών = (10,047124000 + 10,047124000 + 10,047124000) / (0,004 + 0,004 + 0,004) = 2511,781
Μη αντιστοιχισμένα PNL = (πιο πρόσφ. τιμή - μέση τιμή εκτέλεσης των μη αντιστοιχισμένων εντολών) * τρέχουσες θέσεις
Σημείωση: Η τρέχουσα θέση είναι θετική για μακροπρόθεσμες θέσεις και αρνητική για βραχυπρόθεσμες θέσεις.
Εάν η τελευταία τιμή είναι 2522, το μέγεθος της θέσης είναι ίσο με το συνολικό μέγεθος των μη αντιστοιχισμένων εντολών, το οποίο είναι 0,012.
Επομένως, το μη αντιστοιχισμένο PNL = (2522 - 2511,781) * 0,012 = 0,122628
Τέλος, αθροίστε τα υπολογισμένα αντιστοιχισμένα κέρδη και τα μη αντιστοιχισμένα κέρδη και ζημίες.
Συνολικό κέρδος = αντιστοιχισμένο κέρδος + μη αντιστοιχισμένα PnL = 0,60454353
+ 0,122628 = 0,72717153 USDT

Πώς γίνεται η αντιστοίχιση των θέσεων;

Οι θέσεις αντιστοιχίζονται με τη μεθοδολογία First In Last Out (FILO). Με τη μεθοδολογία FILO, οι εντολές που εκτελούνται πρώτες θα αντιστοιχίζονται τελευταίες.
Παράδειγμα
Ας υποθέσουμε ότι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική πλέγματος εκτελείται με την ακόλουθη σειρά:
ΤιμήΕντολέςΑλληλουχία
10.200 $Αγοράς
10.100$Αγοράς
10.000 $Αγοράς
Οι αντίστοιχες εντολές πώλησης που θα αντιστοιχιστούν θα έχουν την ακόλουθη σειρά:
ΤιμήΕντολέςΑλληλουχίαΑντιστοιχισμένη αλληλουχία
10.200 $Αγοράς
10.100$Αγοράς
10.000 $Αγοράς
Ως εκ τούτου, η τελευταία εντολή αγοράς (10.000 $) θα αντιστοιχιστεί με μια αντίστοιχη εντολή πώλησης στα 10.100 $. Στη συνέχεια, οι υπόλοιπες εντολές αγοράς θα αντιστοιχιστούν σε υψηλότερη τιμή πώλησης, αντίστοιχα.
Σχετικά άρθρα
Πώς να ανοίξετε έναν λογαριασμό ΣΜΕ Binance