Τι είναι η συναλλαγή Spot Grid;
Το Οι συναλλαγές πλέγματος Spot είναι μια ποσοτική στρατηγική συναλλαγών που χρησιμοποιεί τα bot συναλλαγών για να αυτοματοποιήσει την αγορά και πώληση στοιχείων ενεργητικού στην αγορά spot. Καταχωρεί εντολές στην αγορά σε προσδιορισμένα διαστήματα εντός του προσδιορισμένου εύρους τιμών. Όταν οι εντολές υποβάλλονται πάνω και κάτω από μια καθορισμένη τιμή, δημιουργούν ένα πλέγμα εντολών σε σταδιακά αυξανόμενες και μειούμενες τιμές. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργεί ένα πλέγμα συναλλαγών.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις συναλλαγές πλέγματος spot Binance σε ασταθείς αγορές όταν οι τιμές κυμαίνονται σε ένα συγκεκριμένο εύρος. Οι συναλλαγές πλέγματος επιδιώκουν να αποφέρουν κέρδη σε μικρές αλλαγές τιμών. Μέσω των ποσοτικών συναλλαγών, μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές ορθολογικά και να αποφύγετε το φαινόμενο FOMO όπου είναι δυνατό.
Παράμετροι συναλλαγών πλέγματος Spot
1. Τρέχον υπόλοιπο
Το τρέχον υπόλοιπο αναφέρεται στο συνολικό υπόλοιπο των βασικών περιουσιακών στοιχείων και των περιουσιακών στοιχείων προσφοράς στις εντολές πλέγματος που εκτελούνται, συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης προμηθειών.
Συνολικό υπόλοιπο περιουσιακών στοιχείων προσφοράς = Συνολική τιμή ανοικτής εντολής αγοράς*Ποσότητα ανά εντολή (αντιπροσωπεύονται στο περιουσιακό στοιχείο προσφοράς)
Συνολικό υπόλοιπο βασικού περιουσιακού στοιχείου = Συνολικός αριθμός εντολών πώλησης*Ποσότητα ανά εντολή (αντιπροσωπεύονται στο βασικό περιουσιακό στοιχείο)
Σε αυτό το παράδειγμα, η πιο πρόσφατη τιμή είναι 0,7760 USDT, η Ποσότητα ανά εντολή είναι 14 XRP και ο Συνολικός αριθμός εντολών πώλησης είναι 26.
Επομένως, η συνολική τιμή ανοιχτής εντολής αγοράς είναι = 0,7696 + 0,7643 + 0,7590 + 0,7537 + 0,7484 = 3,795 USDT.
Συνολικό υπόλοιπο στοιχείου ενεργητικού προσφοράς = 3.795*14 = 53,13 USDT
Συνολικό υπόλοιπο βασικού στοιχείου ενεργητικού = 26*14 = 364 XRP
2. Δυνητικά PNL
Δυνητικά κέρδη και ζημία = Συνολική τιμή ανοιχτής εντολής αγοράς * Ποσότητα ανά εντολή + Συνολικός αριθμός εντολών πώλησης * Ποσότητα ανά εντολή * Πιο πρόσφατη τιμή + Παρακράτηση προμηθειών στα βασικά περιουσιακά στοιχεία * Πιο πρόσφατη τιμή + Παρακράτηση προμηθειών στα περιουσιακά στοιχεία προσφοράς - Συνολική επένδυση
Πιο πρόσφατη τιμή:
Όταν η εντολή πλέγματος είναι ακόμα υπό εκτέλεση, η πιο πρόσφατη τιμή είναι η πιο πρόσφατη τιμή αγοράς του ζεύγους συναλλαγών Spot. Αν η εντολή πλέγματος έχει ολοκληρωθεί, η πιο πρόσφατη τιμή είναι η τιμή αγοράς με την οποία ολοκληρώθηκε η εντολή πλέγματος.
Χρησιμοποιώντας το ίδιο παράδειγμα:
Συνολική επένδυση: 369,6556 USDT
Πιο πρόσφατη τιμή: 0,7760 USDT
Ποσότητα ανά εντολή: 14 XRP
Παρακράτηση προμηθειών: 6,0000 USDT + 15 XRP
Συνολική τιμή ανοιχτής εντολής αγοράς = 0,7696 + 0,7643 + 0,7590 + 0,7537 + 0,7484 = 3,795 USDT
Δυνητικά PnL = 3,795*14 + 26*14 * 0,7760 + 15 * 0,7760 + 6,0000 - 369,6556 = -16,4216 USDT
3. Αντιστοιχισμένες εντολές
Μια αντιστοιχισμένη εντολή αναφέρεται σε μια εντολή αγοράς που εκτελείται στη χαμηλότερη τιμή και σε μια εντολή πώλησης που εκτελείται στην ανώτερη τιμή.
Ο αριθμός των αντιστοιχισμένων εντολών χρησιμοποιείται για να υπολογίσει το κέρδος του πλέγματος.
Σε αυτό το παράδειγμα, η ενότητα 2 περιέχει 1 εντολή αγοράς και 1 εντολή πώλησης. Αυτή θεωρείται μια αντιστοιχισμένη εντολή. Ωστόσο, στην ενότητα 1 έχει ολοκληρωθεί μόνο μια εντολή πώλησης. Επομένως, αυτή η συναλλαγή δεν είναι μια αντιστοιχισμένη εντολή. Όταν η εντολή αγοράς αντιστοιχίζεται με μια εντολή πώλησης στην ενότητα 1, η εντολή αγοράς θα εμφανίζεται στην ενότητα 1 και ο αριθμός των αντιστοιχισμένων εντολών θα αυξάνεται κατά 1.
Υπάρχουν συνολικά 178 αντιστοιχισμένες εντολές, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η στρατηγική συναλλαγών πλέγματος έχει εκτελέσει τουλάχιστον 178*2 = 356 εντολές.
4. Κέρδος πλέγματος
Το κέρδος πλέγματος είναι το συνολικό κέρδος που δημιουργείται από ζεύγη ολοκληρωμένων εντολών αγοράς και πώλησης. Εμφανίζεται στο στοιχείο ενεργητικού προσφοράς.
Κέρδος μιας αντιστοιχισμένης εντολής = Συνολική τιμή εντολών πώλησης που έχουν εκτελεστεί - Συνολική τιμή εντολών αγοράς που έχουν εκτελεστεί - Προμήθειες συναλλαγών εντολής πώλησης - Προμήθειες συναλλαγών εντολών αγοράς*Πιο πρόσφατη τιμή
Πιο πρόσφατη τιμή:
Όταν η εντολή πλέγματος εξακολουθεί να εκτελείται, η πιο πρόσφατη τιμή είναι η πιο πρόσφατη τιμή αγοράς του ζεύγους συναλλαγών Spot. Αν η εντολή πλέγματος έχει ολοκληρωθεί, η πιο πρόσφατη τιμή είναι η τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η εντολή πλέγματος.
Σημείωση: Αν χρησιμοποιήσετε το BNB για να πληρώσετε προμήθειες συναλλαγών, οι προμήθειες BNB θα μετατραπούν σε στοιχεία ενεργητικού προσφοράς στην τιμή αγοράς όταν εκτελείται η εντολή πλέγματος. Αν η εντολή πλέγματος έχει ολοκληρωθεί, θα χρησιμοποιήσει την τιμή του BNB κατά την ολοκλήρωση της εντολής πλέγματος για να γίνει η μετατροπή.
Να έχετε ως παράδειγμα το παραπάνω. Η εντολή πλέγματος έχει ολοκληρωθεί και η τιμή στοπ είναι 46.617,70 USDT.
Το κέρδος αυτής της αντιστοιχισμένης εντολής είναι = 19,09794350 - 18,97818660 - 0,01336856 - 0,00000029*46.617,70 = 0,09286920 USDT
Το κέρδος του πλέγματος είναι το άθροισμα των κερδών κάθε αντιστοιχισμένης εντολής.
5. Συνολικό κέρδος
Συνολικό κέρδος = Κέρδος πλέγματος + Δυνητικά PnL
6. Ετησιοποιημένη απόδοση
Ετησιοποιημένη απόδοση = Συνολικό κέρδος / Συνολική επένδυση*365 (ημέρες)*24 (ώρες)*60 (λεπτά) / Διάρκεια εντολής (λεπτά)
Για παράδειγμα, το Συνολικό κέρδος είναι 31,30 USDT, η Συνολική επένδυση είναι 688,04 USDT και η Διάρκεια εντολής είναι 10 ημέρες 23 ώρες 55 λεπτά.
Η ετησιοποιημένη απόδοση είναι = 31,30 / 688,04*365*24*60 / (10*24*60 + 23*60 + 55) = 150,99%
7. Υπόλοιπο σε παύση
Το υπόλοιπο σε παύση είναι τα στοιχεία ενεργητικού προσφοράς και τα βασικά στοιχεία ενεργητικού σε εκκρεμείς εντολές πλέγματος όταν ολοκληρώνεται η εντολή πλέγματος. Χρησιμοποιεί τον ίδιο υπολογισμό με το τρέχον υπόλοιπο.
8. Στοιχείο ενεργητικού PnL
Αυτό σημαίνει ότι όλα τα PnL των εντολών πλέγματος θα μετατραπούν σε στοιχείο ενεργητικού προσφοράς και θα υπολογιστούν βάσει της αξίας των στοιχείων ενεργητικού προσφοράς.
Για παράδειγμα, όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές BNB/BUSD, τα PnL σας θα εμφανίζονται σε BUSD.
9. Κέρδος ανά πλέγμα (Κέρδος/Πλέγμα)
Το Κέρδος/Πλέγμα είναι το ποσοστό κέρδους μετά την αντιστοίχιση εντολών αγοράς και πώλησης σε κάθε πλέγμα. Ανάλογα με τη λειτουργία συναλλαγών (Αριθμητική ή Γεωμετρική), μπορείτε να υπολογίσετε το Κέρδος/Πλέγμα με το Ανώτατο όριο του πλέγματος, το Κατώτερο όριο του πλέγματος, τον αριθμό των πλεγμάτων και τις προμήθειες συναλλαγών (c): 0,1%.
Το Κέρδος/Πλέγμα για αριθμητικά πλέγματα υπολογίζεται ως εύρος. Το ελάχιστο Κέρδος/Πλέγμα δημιουργείται από το χαμηλότερο πλέγμα και το μέγιστο Κέρδος/Πλέγμα δημιουργείται από το υψηλότερο πλέγμα.
Διαφορά τιμής (d) = (Ανώτατο όριο πλέγματος - Κατώτερο όριο πλέγματος)/Αριθμός πλεγμάτων
Το μέγιστο κέρδος/πλέγμα = (1 - c)*d / Κατώτερο όριο πλέγματος - 2c
Το ελάχιστο κέρδος/πλέγμα = (Ανώτατο όριο πλέγματος*(1 - c))/(Κατώτερο όριο πλέγματος - c) - 1 - c
Το Κέρδος/Πλέγμα για τα γεωμετρικά πλέγματα είναι μια σταθερή τιμή, καθώς η αναλογία τιμής κάθε τιμής πλέγματος είναι η ίδια.
Αναλογία τιμής (r) = (Ανώτατο όριο πλέγματος/Κατώτερο όριο πλέγματος) ^ (1/Αριθμός πλεγμάτων)
Το Κέρδος/Πλέγμα = (1 - c)*r - 1 - c
Για παράδειγμα, το ανώτατο όριο πλέγματος είναι 450 και το κατώτερο όριο είναι 400. Ο αριθμός πλεγμάτων είναι 5 και η προμήθεια συναλλαγής (c) είναι 0,1%.
Εάν το πλέγμα είναι αριθμητικό, η διαφορά τιμής (d) = (450 - 400)/5 = 10
Μέγιστο Κέρδος/Πλέγμα = (1 - 0,1%)*10/400 - 2*0,1% = 2,29%
Ελάχιστο Κέρδος/Πλέγμα = (450*(1 - 0,1%))/(450 - 10) - 1 - 0,1% = 2,07%
Εάν το Πλέγμα είναι Γεωμετρικό, τότε το Κέρδος/Πλέγμα = (1-0,1%)*(450 / 400) ^ (1 / 5) - 1- 0,1% = 2,18%
10. Ποσότητα ανά εντολή
Η "Ποσότητα ανά εντολή" είναι η ποσότητα κάθε εντολής σε διαφορετική τιμή κατά τη συναλλαγή πλέγματος. Η Ποσότητα ανά εντολή επιβεβαιώνεται μόνο αφού δημιουργηθεί επιτυχώς η εντολή πλέγματος. Το σύστημα θα υπολογίσει αυτόματα το βασικό στοιχείο ενεργητικού που χρειάζεται να δεσμευτεί για τις προμήθειες συναλλαγής και το στοιχείο ενεργητικού προσφοράς που απαιτείται για την καταχώρηση εντολών αγοράς σύμφωνα με το ποσό επένδυσης που έχει εισαχθεί.
Αφού υπολογιστούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ενεργητικού, η μέγιστη ποσότητα που θα μπορούσε να εγγυηθεί την επιτυχή έκβαση κάθε εντολής πλέγματος είναι η Ποσότητα ανά εντολή.