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Long-/Short-Grid-Trading
Binance
2021-04-14 03:04
Was ist Grid-Trading?
Grid-Trading ist eine Technik zur Automatisierung des Kaufs und Verkaufs von Futures-Kontrakten. Trader können für Intervalle innerhalb einer bestimmten Preisspanne Orders am Markt platzieren. Grid-Trading eignet sich besonders bei volatilen Seitwärsmärkten, wenn die Kurse innerhalb einer bestimmten Bandbreite schwanken. Dabei wird versucht, Gewinne aus kleinen Kursänderungen zu erzielen.
Mehr zu Grid-Trading erfahren.
Was ist Long/Short-Grid?
Long Grid und Short Grid sind Handelsstrategien, die auf die Ausnutzung von Markttrends mit einem Grid-System abzielen. Trader eröffnen entsprechend ihrer Markteinschätzung eine Anfangsposition (Long oder Short), während sie gleichzeitig Limit-Kauf- und Limit-Verkaufsorders für vorherbestimmte Intervalle platzieren, um von der Volatilität am Markt zu profitieren.
Zum Beispiel könnte ein Trader eine Long-Position in BTCUSDT eröffnen, die eine grundsätzlich positive Einschätzung für Bitcoin widerspiegelt, und gleichzeitig Kauforders bei jeder $1.000er-Stufe unter dem Marktpreis des Währungspaares platzieren, während er gleichzeitig Verkaufsorders bei jeder $1.000er-Stufe über dem Marktpreis aufgibt. Auf diese Weise kann er mit dem Grid-Trading-System einen längerfristigen Aufwärtstrend bei Bitcoin ausnutzen.
Ein grundlegender Unterschied zwischen einer neutralen Grid-Strategie und einer Long- bzw. Short-Grid-Strategie ist, dass bei letzteren gleich zu Beginn eine Position eingegangen wird: bei der Long-Grid-Strategie eine Long-Position und bei der Short-Grid-Strategie eine Short-Position.
Einrichtung einer Long- oder Short-Grid-Handelsstrategie
Der Grid-Trading-Bot führt auf der Grundlage der vom User eingegebenen Parameter systematisch Limit-Kauf- und Verkaufsorders aus. Deine erste Long- oder Short-Grid-Strategie kannst du folgendermaßen einrichten:
Klicke in der oberen rechten Ecke der Binance-Futures-Handelsoberfläche auf die Registerkarte „Grid Trading“.
Als erstes musst du den Kontrakt auswählen, für den der Trading-Bot angewendet werden soll. In diesem Beispiel wird der BTCUSDT-Endloskontrakt verwendet.
Danach wählst du deine Grid-Trading-Strategie (Neutral, Long, Short). Dabei musst du folgende Parameter spezifizieren:
  1. Die obere und untere Grenze der Preisspanne
  2. Die Anzahl der Orders, die innerhalb der festgelegten Preisspanne aufgegeben werden sollen
  3. Der Abstand zwischen den einzelnen Grid-Orders
  4. Die Initial Margin
Bitte beachte, dass die Parameter mit einem roten Sternchen (*) obligatorisch sind. Die Grid-Trading-Strategie wird nur aktiviert, wenn alle erforderlichen Parameter spezifiziert worden sind (siehe Screenshot unten).
Wenn der aktuelle Marktpreis höher ist als die Grid-Trading-Spanne, wird die Grid-Strategie ohne Anfangspositionen gestartet.
Weise der Position als nächstes die Initial Margin zu. Das System berechnet deine Initial Margin auf der Grundlage der Grid-Anzahl, dem Hebel und der Preisspanne. Bitte beachte: Je dichter das Grid ist, desto höher ist die Initial Margin.
Der Nominalwert pro Grid-Order muss größer als der vorgegebene Mindestwert sein. Um den Mindestwert für jedes Grid zu erreichen, kannst du die Anzahl der Grids reduzieren oder die Initial Margin erhöhen.
Meldung bei unzureichender Initial Margin
Wenn die Initial Margin kleiner als der Mindestwert ist, wird dir in einer Meldung die Mindest-Initial-Margin für die Aktivierung der Grid-Strategie angezeigt (siehe Grafik unten).
Bitte stelle sicher, dass dein verfügbares Guthaben und deine Maintenance Margin höher sind als die Initial Margin, um eine Liquidation zu vermeiden.
Klicke abschließend auf Erstellen, um die Grid-Order aufzugeben.
Erweiterte Einstellungen
Der Grid-Trading-Bot bietet außerdem erweiterte Funktionen, mit denen du deine Positionen und das Risiko besser steuern kannst. Eine davon ist der Auslösungspreis. Der Auslösungspreis ist ein vorherbestimmtes Preisniveau, bei dem der Grid-Trading-Bot aktiviert wird.
Wenn ein Grid-Trade ausgelöst wird, unterteilt das System die Preisspanne für das Asset entsprechend deinen Parametern in mehrere Grid-Stufen und platziert für jede Preisstufe Orders. Wenn der Preis des Assets sinkt, wird eine Kauforder ausgeführt, und es wird sofort eine Verkaufsorder zu einem höheren Preis platziert. Wenn der Preis eines Assets steigt, wird eine Verkaufsorder ausgeführt, und es wird sofort eine Kauforder zu einem niedrigeren Preis platziert. Mit dieser Strategie kannst du günstig kaufen und teurer verkaufen und unter volatilen Marktbedingungen Gewinne erzielen.
Zusätzlich kannst du einen Stop-Loss für deine Grid-Positionen setzen. Sobald der Preis des Assets den Stop-Loss-Bereich unter- oder überschreitet, wird deine gesamte Grid-Position geschlossen. Mit dieser Funktion kannst du deine Position vor übergroßen Verlusten schützen, wenn sich der Markt ungünstig entwickelt.
Klicke auf den Tab Aktives Grid, um Details zu den Grid-Trading-Aktivitäten anzuzeigen.
Um die Grid-Strategie zu beenden, klicke auf Beenden.
Beispiel für eine Short-Grid-Strategie
Nehmen wir als Beispiel eine Short-Grid-Strategie mit einer festgelegten Preisspanne zwischen $9.800 und $10.200 und einer Grid-Anzahl von 4.
Angenommen, die Anzahl der Limit-Verkaufsorders zu jedem Preis ist 1 und der anfängliche Marktpreis (d.h. der letzte Transaktionspreis) ist $10.010. Die folgende Tabelle zeigt, wie die Short-Grid-Strategie aktiviert würde.
PreisOrder
$10.200Verkauf
$10.100Verkauf
$10.000Verkauf
$9.900Verkauf
$9.800Verkauf
In diesem Fall wird die niedrigste Limit-Verkaufsorder ($9.800) nicht berücksichtigt, und die nachfolgenden Verkaufsorders werden von $9.900 bis $10.200 nach oben platziert. Nach der Ausführung der ersten Order wird das Grid aktualisiert. Wenn die anfängliche Position zwischen $9.900 und $10.000 liegt, werden 2 Grid-Kauforders platziert:
PreisOrders
$10.200Verkauf
$10.100Verkauf
$10.000-
$9.900Kauf
$9.800Kauf
Wenn die anfängliche Position hingegen bei $9.900 liegt, gibt es 1 anfängliche Grid-Kauforder, und das Grid wird wie folgt aktualisiert:
PreisOrders
$10.200Verkauf
$10.100Verkauf
$10.000Verkauf
$9.900-
$9.800Kauf
Anschließend wird das Grid laufend entsprechend den Parametern des Users aktualisiert.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei Short-Grid-Strategien die erste Limit-Verkaufsorder die anfängliche Short-Position auslöst. Gleichzeitig werden Limit-Verkaufsorder in aufsteigender Reihenfolge in Richtung der Obergrenze deines Grids platziert, und Limit-Kauforders werden (entsprechend den Parametern deiner Strategie) aufgegeben.
Long-Grid-Strategien werden aktiviert, sobald die erste Limit-Kauforder ausgeführt wird. Anschließend werden alle Grid-Orders platziert.
Gewinn- und Verlustberechnung bei Long- und Short-Grid-Strategien
Bei der Berechnung der Gewinne und Verluste aus Long- und Short-Grid-Strategien werden sowohl die Gewinne aus abgeglichenen Orders als auch die Gewinne und Verluste aus nicht-abgeglichenen Orders berücksichtigt. Hier werden vollständig ausgeführte Transaktionen als abgeglichene Transaktionen erfasst, während teilweise ausgeführte Transaktionen als nicht-abgeglichene Transaktionen erfasst werden. Abgeglichen bedeutet, dass jeder Short-Position (bzw. Long-Position) in der Grid-Strategie eine entsprechende Kauforder (bzw. Verkaufsorder) gegenübersteht.
IndexDefinitionMethodik
Nicht-abgeglichene GuVDie Gewinne und Verluste von nicht-abgeglichenen Grid-Transaktionen.(Der letzte Kontraktpreis - Durchschnittspreis des nicht-abgeglichenen Grid-Paares) * Nicht-abgeglichenes Volumen
Gesamte realisierte GuV Realisierte Gesamtgewinne und -verluste seit Eröffnung der StrategieAbgeglichene Grid-Erträge + Nicht-abgeglichene Gewinne und Verluste des Grids
Rendite Gesamtrendite (ROI)ROI = Gesamtgewinn / Initial Margin * 100%
Annualisierte Rendite Annualisierte Gesamtrendite APRAPR = ROI * Jahr/T, wobei T die Laufzeit der Grid-Strategie ist
Wie werden die Positionen abgeglichen?
Positionen werden nach der FILO-Methode (First In Last Out, zu Deutsch: zuerst rein, zuletzt raus) zusammengeführt. Bei dieser Methode werden Orders, die zuerst ausgeführt werden, zuletzt abgeglichen.
Beispiel
Angenommen, die Orders einer Long-Grid-Strategie werden in der folgenden Reihenfolge ausgeführt:
PreisOrdersReihenfolge
$10.200Kauf1.
$10.100Kauf2.
$10.000Kauf3.
Die entsprechenden Verkaufsorders, die abgeglichen werden sollen, haben folgende Sequenz:
PreisOrdersReihenfolgeAbgleichsreihenfolge
$10.200Kauf1.3.
$10.100Kauf2.2.
$10.000Kauf3.1.
So wird die letzte aufgegebene Kauforder ($10.000) mit einer entsprechenden Verkaufsorder bei $10.100 zusammengeführt. Die verbleibenden Orders werden anschließend zu einem höheren Verkaufspreis abgeglichen.
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