Der stochastische RSI, oder einfach StochRSI, ist ein Indikator für die technische Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist, und um aktuelle Markttrends zu bestimmen. Wie der Name schon sagt, ist StochRSI eine Ableitung des Standard-Relative-Stärke-Index (RSI) und gilt als solcher als Indikatorindikator. Es handelt sich um eine Art Oszillator, das heißt, er schwankt oberhalb und unterhalb einer Mittellinie.

StochRSI wurde erstmals 1994 in dem Buch The New Technical Trader von Stanley Kroll und Tushar Chande beschrieben. Es wird häufig von Aktienhändlern verwendet, kann aber auch in anderen Handelsaspekten verwendet werden, beispielsweise beim Devisen- oder Kryptowährungshandel.


Wie funktioniert StochRSI?

Der StochRSI-Indikator wird aus dem regulären RSI durch Anwendung der Stochastic Oscillator-Formel generiert. Das Ergebnis ist eine einzelne numerische Bewertung, die um eine Mittellinie (0,5) im Bereich von 0 bis 1 schwankt. Es gibt jedoch modifizierte Versionen von StochRSI, die die Ergebnisse mit 100 multiplizieren, sodass der Wert im Bereich von 0 bis 100 statt 0 und 1 liegt Außerdem wird häufig zusammen mit der StochRSI-Linie ein 3-Tage-Simple Moving Average (SMA) gesehen, der als Signal dient und das Handelsrisiko reduzieren soll.

Die Standardformel des stochastischen Oszillators berücksichtigt den Schlusskurs eines Vermögenswerts sowie seine höchsten und niedrigsten Punkte während eines bestimmten Zeitraums. Wenn die Formel jedoch zur Berechnung des StochRSI verwendet wird, wird sie direkt auf die Daten des RSI angewendet (Preise werden nicht berücksichtigt).

Stoch RSI = (Aktueller RSI – Niedrigster RSI)/(Höchster RSI – Niedrigster RSI)

Wie beim Standard-RSI beträgt die am häufigsten verwendete Einstellung für den StochRSI 14 Perioden. Die 14 an der StochRSI-Berechnung beteiligten Perioden basieren auf dem Zeitrahmen des Diagramms. Während also das Tages-Chart die letzten 14 Tage (Kerzen) berücksichtigt, generiert das Stunden-Chart den StochRSI basierend auf den letzten 14 Stunden.

Zeiträume können in Tagen, Stunden oder sogar Minuten festgelegt werden und ihre Verwendung variiert stark von Händler zu Händler (je nach Strategie). Die Anzahl der Perioden kann auch nach oben oder unten angepasst werden, um langfristige oder kurzfristige Trends zu ermitteln. Die 20-Perioden-Einstellung ist eine weitere recht beliebte Einstellung für StochRSI.

Wie bereits erwähnt, weisen einige StochRSI-Diagrammvorlagen Werte im Bereich von 0 bis 100 anstelle von 0 bis 1 zu. In diesen Diagrammen liegt die Mittellinie bei 50 statt bei 0,5. Daher wird ein Überkauft-Signal, das normalerweise bei der 0,8-Marke auftritt, als 80 angezeigt, und ein Überverkauft-Signal bei der 20-Marke statt 0,2. Von 0 bis 100 angepasste Diagramme sehen möglicherweise etwas anders aus, die praktische Interpretation ist jedoch im Wesentlichen dieselbe.


Wie verwende ich StochRSI?

Der StochRSI-Indikator erreicht seinen größten Wert nahe der oberen und unteren Grenze seines Bereichs. Der Hauptzweck des Indikators besteht daher darin, potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte sowie Preisumkehrungen zu identifizieren. Ein Wert von 0,2 oder weniger deutet also darauf hin, dass der Vermögenswert wahrscheinlich überverkauft ist, während ein Wert von 0,8 oder mehr darauf hindeutet, dass er möglicherweise überkauft ist.

Darüber hinaus kann die Suche nach Linien, die näher am Zentrum liegen, nützliche Informationen über Markttrends liefern. Wenn beispielsweise die Mittellinie als Unterstützung fungiert und sich die StochRSI-Linien kontinuierlich über die 0,5-Marke bewegen, könnte dies auf eine Fortsetzung eines Aufwärts- oder Aufwärtstrends hinweisen, insbesondere wenn sich die Linien in Richtung 0,8 zu bewegen beginnen. Ebenso deuten aufeinanderfolgende Schwankungen unter 0,5 und Abweichungen in Richtung 0,2 auf einen Abwärts- oder Abwärtstrend hin.


StochRSI vs. CSR

StochRSI und RSI sind Oszillatorbandindikatoren, die es Händlern ermöglichen, potenzielle überkaufte und überverkaufte Bedingungen sowie mögliche Umkehrpunkte leichter zu erkennen. Kurz gesagt ist der Standard-RSI eine Kennzahl, die verwendet wird, um zu verfolgen, wie schnell und in welchem ​​Ausmaß sich der Preis eines Vermögenswerts im Verhältnis zu festgelegten Zeitintervallen (Zeiträumen) ändert. 

Im Vergleich zum stochastischen RSI ist der Standard-RSI jedoch ein relativ langsamer Indikator, der nur wenige Handelssignale erzeugt. Durch die Anwendung der Stochastic Oscillator-Formel auf den regulären RSI konnten wir StochRSI als Indikator mit erhöhter Empfindlichkeit erstellen. Folglich ist die Anzahl der generierten Signale viel höher, was Händlern mehr Möglichkeiten gibt, Markttrends und potenzielle Kauf- oder Verkaufsargumente zu erkennen.

Mit anderen Worten: StochRSI ist ein recht volatiler Indikator. Dies macht ihn zwar zu einem empfindlicheren TA-Tool, das Händlern mit mehr Handelssignalen helfen kann, ist aber auch riskanter, da er häufig erhebliches Rauschen (falsche Signale) erzeugt. Wie bereits erwähnt, ist die Verwendung einfacher gleitender Durchschnitte (SMAs) eine gängige Methode zur Minderung der mit diesen falschen Signalen verbundenen Risiken. In vielen Fällen ist der dreitägige SMA bereits als Standardeinstellung für den StochRSI-Indikator enthalten.


Abschluss

Aufgrund seiner größeren Geschwindigkeit und Sensibilität gegenüber Marktbewegungen kann der Stochastic RSI ein sehr nützlicher Indikator für Analysten, Händler und Investoren sowohl für kurz- als auch langfristige Analysen sein. Mehr Signale bedeuten jedoch auch ein höheres Risiko. Aus diesem Grund sollte StochRSI in Verbindung mit anderen technischen Analysetools verwendet werden, die dabei helfen können, die von ihm erzeugten Signale zu bestätigen. Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Kryptowährungsmärkte volatiler sind als herkömmliche Märkte und daher möglicherweise eine erhöhte Anzahl falscher Signale erzeugen.