Bestimmte Münzen an der Börse weisen gelegentlich hohe Finanzierungsraten auf, beispielsweise -3 %. Wenn Sie den Vertrag zweimal öffnen, können Sie jedes Mal (normalerweise 8 Stunden) 6 % der Gebühreneinnahmen verdienen, wenn Sie die Kapitalgebühr abrechnen. Wenn Sie den Vertrag zehnmal öffnen, können Sie 30 % verdienen. Für verschiedene Börsen wie OKX und Binance gibt es unterschiedliche Finanzierungssätze, dann können wir die Finanzierungssätze für Arbitrage verwenden. Detaillierte Methode:
Wie hoch ist die Finanzierungsrate?
Der Finanzierungssatz ist die Gebühr, die ein Händler zahlen oder erhalten muss, während er eine gehebelte Kontraktposition hält. Seine Höhe hängt von der Differenz zwischen dem Kontraktpreis und dem Marktpreis des Basiswerts sowie der Richtung der vom Händler gehaltenen Position ab ( lang oder kurz). Die Abrechnung der Fördersätze erfolgt in der Regel in bestimmten Zeitabständen (z. B. stündlich).
Insbesondere wenn der Vertragspreis höher ist als der Marktpreis des Basiswerts (die Finanzierungsrate ist positiv), müssen Händler, die Long-Positionen halten, Händler, die Short-Positionen halten, bezahlen, um die Marktteilnehmer im Gleichgewicht zu halten. Wenn umgekehrt der Vertragspreis unter dem Marktpreis liegt (der Finanzierungssatz ist negativ), muss der Händler, der die Short-Position hält, den Händler, der die Long-Position hält, bezahlen.
Wann wird der Fördersatz erhoben?
Im Allgemeinen wird alle 8 Stunden aufgeladen. Pekinger Zeit 24:00, 8:00, 16:00.
So berechnen Sie den Finanzierungssatz
Die Börse zieht vom Konto des Händlers, der die Position hält, Finanzierungsgebühren ab oder fügt diese hinzu. Finanzierungsgebühren werden in der Regel von der zum Halten einer Position erforderlichen Marge abgezogen oder zu dieser hinzugerechnet, sodass sie sich direkt auf den Kontostand eines Händlers auswirken. Berechnen Sie anhand Ihrer Positionen die Gebühren, die erhoben oder erhalten werden sollen. Wichtig ist, dass Sie Finanzierungsgebühren auch dann erhalten können, wenn Sie in letzter Sekunde vor der Erhebung einer Position eine Position eröffnen.
So nutzen Sie die Finanzierungssatz-Arbitrage
1. Absicherung an verschiedenen Börsen
Die Finanzierungsraten verschiedener Börsen können stark variieren. Beispielsweise beträgt der LPT -2,5 % bei Binance und -3 % bei okx. Auf diese Weise können wir eine Long-Position auf okx eröffnen und eine Short-Absicherung mit derselben Position auf Binance eröffnen. Auf diese Weise kann eine risikofreie Arbitrage unter der Voraussetzung einer geringen Hebelwirkung und keiner Liquidation erreicht werden. Bei der Abwicklung beträgt die erwirtschaftete Kapitalgebühr 0,5 % und bei zehnfacher Vertragslaufzeit beträgt der Gewinn 5 %. Je größer der Unterschied in den Finanzierungsraten zwischen den Börsen ist, desto höher sind die Gewinne.
2. Spot-Kontraktabsicherung
Beispiel: Im Allgemeinen ist der Zinssatz für Kredite und Kredite niedriger als der Finanzierungssatz. Wenn der Finanzierungssatz negativ ist, leiht sich der Spot eine Währung, um eine Short-Position einzugehen, und der Kontrakt eröffnet eine Long-Position derselben Position. Auf diese Weise wird die Position abgesichert, und während der Abwicklung kann die Finanzierungsgebühr für die Eröffnung eines Long-Kontrakts erhoben werden risikofrei verdient werden.
Das Gleiche gilt, wenn die Fördergebühr positiv ist.
Hinweis: Alle Kryptowährungen können stark schwanken oder sogar ganz auf Null fallen. Die oben genannten Währungen stellen keine Anlageberatung dar, DYOR.