Während sich die meisten Beobachter des Kryptowährungsmarktes weiterhin auf den anhaltenden Kampf von Bitcoin bei 31.000 US-Dollar konzentrieren, schloss Ethereum in den letzten Wochen zum ersten Mal über der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 US-Dollar. Nun stehen wir kurz davor, vier Tage in Folge niedriger zu schließen. Lassen Sie uns einen evidenzbasierten Ansatz verfolgen, um festzustellen, ob der viertägige Rückgang von Ethereum in Folge historisch gesehen bullisch oder bärisch ist. Lass uns genauer hinschauen!
Ethereum schließt über 2.000 US-Dollar, bevor es wieder zurückfällt
Nachdem Ethereum am 13. Juli auf einem beeindruckenden Mehrwochenhoch und wieder über 2.000 US-Dollar schloss, ist es vier aufeinanderfolgende Sitzungen lang zurückgegangen, was eine der Bedingungen ist, die wir sofort testen werden. Um dem Test einen besseren Kontext zu verleihen, werden wir außerdem zwei Bedingungen hinzufügen, die erfordern, dass [1] Ethereum über seinem 200-MA-Kurs liegt und [2] sein 200-MA-Kurs steigt. Warum? Sowohl 200 mA als auch seine Steigung dienen als einfache Filter zur Bestimmung der Marktbedingungen. Beispielsweise ereignete sich der jüngste viertägige Rückzug von Ethereum inmitten eines sich verbessernden Marktes, wobei Ethereum über einem steigenden gleitenden 200-Tage-Durchschnitt lag. Sollte der aktuelle Vier-Tage-Rückzug innerhalb eines abwärtstrendenden Marktsystems stattfinden, würden wir verlangen, dass ETH unter seinen rückläufigen 200-Tage-EMA fällt.
Wie wird sich der Rückzug von Ethereum auf seinen Preis auswirken? Um das herauszufinden, schauen wir uns alle Signale seit ihrer Entstehung an und vergleichen sie mit einem einfachen „Buy-and-Hold“-Ansatz. Dies wird uns eine Grundlage geben, um die heutigen Testergebnisse besser zu verstehen.
Vier Tage weniger als bei Buy-and-Hold
Das Haltezeitdiagramm unten zeigt oben historische Ergebnisse für das aktuelle technische Setup von Ethereum und unten einen einfachen „Buy-and-Hold“-Ansatz. Mit anderen Worten: Wir werden hypothetische Ergebnisse mit unterschiedlichen Haltezeiten nur dann zeigen, wenn Ethereum an vier aufeinanderfolgenden Tagen niedriger über seinem steigenden 200-Tage-EMA schließt. Unter der Annahme eines bedingungslosen Kaufs von ETHUSD und eines Ausstiegs nach n Tagen wird das unterste Ergebnis als Benchmark verwendet.
Während beide Methoden bei jedem von uns getesteten Exit im Zeitraum von sieben bis 90 Tagen positive durchschnittliche Handelsergebnisse zeigten, übertraf unser Baseline-Buy-and-Hold tatsächlich das aktuelle technische Down-Setup für vier Tage. Die einzige Ausnahme ist „Ausstieg in 90 Tagen“, wo das aktuelle Setup leicht über dem historischen Durchschnitt des „Kaufen und Halten“-Handels liegt und diesen um 62,1 % auf 59,4 % übertrifft.
Auch wenn die durchschnittliche Handelsstatistik immer noch wichtig ist, sagt sie nicht immer alles aus. Beim Vergleich der maximalen hypothetischen Verluste der beiden Methoden unter denselben zuvor beschriebenen Bedingungen ist zu beachten, dass die maximalen Verluste (d. h. die schlechtesten Trades) für das aktuelle Vier-Tage-Down-Setup viel geringer sind als für die einfache „Buy-and-Hold“-Methode. Dieser Vergleich des maximalen Verlusts zeigt, dass das aktuelle Setup zwar möglicherweise nicht in der Lage ist, „Buy and Hold“ in Bezug auf durchschnittliche Trades zu schlagen, das aktuelle Risiko von Ethereum jedoch möglicherweise geringer ist als üblich – etwas, das die meisten erfahrenen Händler zu schätzen wissen.
Obwohl die Vergangenheit kein Indikator für die Zukunft ist, scheint Ethereum unserer Analyse zufolge auf einen potenziellen Aufwärtstrend vorbereitet zu sein, der weitgehend den typischen „Buy-and-Hold“-Erwartungen entspricht. Mit anderen Worten, es ist im Moment nicht sehr aufregend und es fehlt eindeutig jeglicher bedeutungsvoller Reiz. Allerdings scheint das Risiko im Vergleich zur „Buy and Hold“-Statistik des maximalen Verlusts auch geringer als üblich zu sein. Händler, aufgepasst. Ethereum kann aufgrund seines aktuellen technischen Aufbaus nun typische Renditen bieten, jedoch mit einem geringeren Gesamtrisiko.