# Handelssystem#Positionsmanagement#Bestimmen Sie die Position mit Verlust

Unter verlustbasierter Positionierung versteht man eine Handelsmethode, bei der die Positionsgröße jeder Transaktion auf der Grundlage des maximal möglichen Verlusts berechnet wird. Das heißt, der maximal mögliche Verlust wird vor der Transaktion ermittelt und dann anhand des Verlusts ermittelt, wie viel Position zum Öffnen.

In meinem Handelssystem glaube ich, dass die Minimierung von Risiken wichtiger ist als die Maximierung von Gewinnen. Denn die Voraussetzung für die langfristige Aufrechterhaltung des Nettogewinns ist, dass das Kapital nicht zu stark abgezogen werden kann. Verbessern Sie auf dieser Grundlage weiterhin die Gewinnquote und das Gewinn-Verlust-Verhältnis, um das Ziel der Gewinnmaximierung zu erreichen.

Angenommen, mein Gesamtkapital beträgt 10.000 Yuan, und ich gebe mir einen maximalen Verlust von 10 % in einem einzigen Quartal, was einem maximalen Verlust von 1.000 Yuan entspricht. Dann kann ich die 1.000 Yuan in 10 Teile aufteilen, von denen jeder 100 Yuan beträgt . Dies ist mein maximaler Verlustbetrag für eine einzelne Transaktion. Psychologisch gesehen kann ein einzelner Verlust zwischen 1 % und 2 % des Gesamtkapitals eine bessere Handelsmentalität aufrechterhalten.

Nach der Bestimmung des maximalen Verlustbetrags für eine einzelne Transaktion und der anschließenden Bestimmung des Einstiegspunkts und des Stop-Loss-Punkts des ausgewählten Ziels kann die Stop-Loss-Ratio berechnet werden (nach der Bestimmung des Einstiegspunkts kann auch die Gewinn- und Verlustquote geschätzt werden). Im Allgemeinen muss die Gewinn- und Verlustquote meiner Meinung nach größer als 1,5 sein, bevor Sie eine Bestellung aufgeben können.

Positionsposition = maximales Single-Loss/Stop-Loss-Verhältnis.

Beispielsweise beträgt der maximale Verlust in einer einzelnen Transaktion 100 Yuan, das Stop-Loss-Verhältnis beträgt 5 %, 100/0,05 = 2000 Yuan, und die Position dieser Bestellung wird berechnet. Unter der Voraussetzung eines Kapitals von 10.000 Yuan entspricht diese Position 20 % der Position.

Wenn diese Bestellung schließlich Geld einbringt, addieren Sie die Hälfte des verdienten Geldes zur maximalen Verlustgrenze in einem einzigen Quartal. Dies kann nicht nur den Zweck der Schneeballbildung erreichen, sondern auch einen Teil des Einkommens sichern.

Dann werden alle nächsten Quartale alle Mittel neu gewichtet und neu berechnet.

Durch den Handel mit einer festen Verlustposition profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

Der erste Vorteil besteht darin, dass Ihr Verlust pro Order im Voraus bestimmt wird. Wenn Sie also die Rentabilität verbessern möchten, können Sie beim Öffnen einer Order nur Möglichkeiten finden, das Stop-Loss-Verhältnis zu reduzieren, was bedeutet, dass das Gewinn-Verlust-Verhältnis um ein Vielfaches erhöht wird möglich. Steigen Sie zu einem geeigneteren Zeitpunkt in den Markt ein, anstatt blind eine Position zu eröffnen.

Denn wenn das Stop-Loss-Verhältnis zu groß ist, wird die Position zwangsläufig leichter, sodass das Risiko-Nutzen-Verhältnis nicht kosteneffektiv ist. Dies ist gleichbedeutend damit, dass Ihr Handelssystem Sie dazu drängt, Ihren Einstiegspunkt ständig zu optimieren. Wenn die Position nicht geeignet ist, möchten Sie lieber nicht einsteigen, als blind zu handeln.

Der zweite Vorteil besteht darin, dass die Risikoresistenzfähigkeiten für Ziele mit unterschiedlichen Volatilitäten gleich sind. Beispielsweise ist bei einem Altcoin mit hoher Volatilität und dem S&P 500-Index mit relativ geringer Volatilität mein maximaler Einzelverlust gleich. Dann wird die Eröffnungsposition des Ziels mit geringer Volatilität zwangsläufig größer sein, und die Eröffnungsposition des Ziels mit Die hohe Volatilität wird größer sein.

Es ist auch auf den Vertragshandel anwendbar. Bringen Sie einfach das Vielfache in die Formel ein. Unter der Annahme, dass der maximale Verlust in einer einzelnen Transaktion immer noch 100 Yuan beträgt, das Vielfache das Zweifache beträgt und das Stop-Loss-Verhältnis 5 % beträgt, dann ist die Positionsposition = maximaler Verlust in einer einzelnen Transaktion/Multiple-Verhältnis/Stop-Loss-Verhältnis = 100/ 2/0,05=1.000 Yuan. Sie werden feststellen, dass die Position umso kleiner ist, je höher das Vielfache ist. Ja, ich nutze nie eine hohe Hebelwirkung, weil ich den Handel unter dem Gesichtspunkt des maximalen Verlusts priorisiere.

Lassen Sie uns über die praktischen Punkte sprechen, die bei der Festlegung einer Position auf Basis von Verlusten zu beachten sind:

Erstens muss der Schwerpunkt des Handels auf die Verbesserung der Gewinnquote und des Gewinn-Verlust-Verhältnisses verlagert werden, anstatt blind eine einzelne große Position und eine niedrige Stop-Loss-Rate zu verfolgen.

Angenommen, das Stop-Loss-Verhältnis beträgt nur 2 %, aber die Gewinnquote beträgt nur 1/10, d. h. 9 von 10 Positionen werden mit Stop-Loss eröffnet. Obwohl der Einzelverlust feststeht, ist der Gesamtverlust immer noch groß. Es ist so, als würde man darauf wetten, dass ein Gewinn ein extrem hohes Gewinn-Verlust-Verhältnis haben wird. Darüber hinaus wird diese Methode häufig gestoppt, was einen größeren Einfluss auf die Handelspsychologie haben wird.

Zweitens: Was passiert, wenn es in einem einzigen Quartal mehrere aufeinanderfolgende Verluste gibt? Eine Möglichkeit besteht darin, Ihre Handelshäufigkeit proaktiv zu reduzieren und die Gründe für die niedrige Gewinnquote früherer Transaktionen zu überprüfen. Die andere Möglichkeit besteht darin, den verbleibenden Verlustbetrag in weitere Details aufzuteilen und den maximalen Verlustbetrag in einer einzelnen Transaktion zu reduzieren haben mehr Handelsmöglichkeiten (nur die entsprechenden Positionen werden ebenfalls reduziert).

Drittens: Was passiert, wenn die maximale Verlustgrenze für ein einzelnes Quartal ausgeschöpft ist? Mein Vorschlag ist, den Markt vorübergehend zu verlassen, sich auf die Verbesserung Ihrer internen Fähigkeiten zu konzentrieren, Ihr eigenes Erkenntnis- und Handelssystem zu verbessern, den Handel zu überprüfen, ein Buch zu lesen oder dorthin zu gehen Entspannen und verändern Sie Ihr Gefühl. Warten Sie mit dem Markteintritt bis zum nächsten Quartal. Manchmal ist es besser, nicht zu handeln, als zu handeln.

Viertens wird der oben genannte maximale Verlust in einem einzelnen Quartal, unabhängig davon, ob es sich um ein einzelnes Quartal, einen einzelnen Monat oder ein halbes Jahr handelt, durch die Handelsgewohnheiten jedes Einzelnen bestimmt. Kurz gesagt, je größer der Zeitraum, desto größer kann die maximale Verlustquote sein vergrößert und umgekehrt.

Alle oben genannten Parameter können flexibel angepasst werden. Der Schlüssel besteht darin, die Parameter zu finden, die zu Ihren eigenen Handelsgewohnheiten und Ihrem Handelsrhythmus passen, und diese dann konsequent umzusetzen.

Lassen Sie mich abschließend die Geschichte von Tang Long zitieren, einem Schwarzmarkt-Boxchampion:

Es gibt einen legendären Chinesen, der in der Schwarzmarkt-Boxarena populär wurde. Er heißt „Tang Long“. Sein chinesischer Name ist Chen Jinsheng , Taiwan. Obwohl er sich gerne „Tang Long“ nennt, nennen ihn Boxer „Shark“, weil Tang Long im Boxring äußerst wild ist und seine Gegner oft innerhalb weniger Runden tötet. Tang Long verlief auf seinem Kampfweg sehr reibungslos. Seine Bilanz liegt bei 97 Kämpfen und 96 Siegen, darunter 95 Kills seiner Gegner.

Logischerweise sind 96 Siege in 97 Spielen ein ziemlich gutes Ergebnis, mit einer Gewinnquote von fast 99 %. Wie wird Tang Long also ausgehen? Nachdem er 96 Spiele in Folge gewonnen hatte, erlitt er eine tödliche Niederlage in einem Kampf mit Christie Pauley, der als „Bulldozer“ bekannt ist. Diese Niederlage ließ Tang Long für immer im Boxring versinken, sodass er nie wieder aufstehen konnte.

Die Gewinnquote von Tang Long ist nicht schlecht. Doch dieser einzige Misserfolg kostete ihn das Leben.

Daher ist mein Kernkonzept der Positionierung mit Verlust: Verfolgen Sie keine riskanten Transaktionen im Stud-Stil mit großen Positionen, sondern wählen Sie langfristige, risikokontrollierbare Transaktionen, um Ihr Nettovermögen schrittweise zu steigern.