Überblick
Das System ist so konzipiert, dass es die Preisbewegungen von Vermögenswerten kontinuierlich überwacht, die Bildung von Basen erkennt und Warnmeldungen ausgibt, wenn diese Basen und/oder Schichten verletzt oder eingehalten werden. Die Systemeinstellungen werden durch ein maschinelles Lernmodell angepasst, das auf historische Preisaktionsdaten angewendet wird.
Versionshinweise
Diese wichtigen Funktionen und Verbesserungen wurden seit der ersten Einführung des Systems im November 2021 eingeführt
Verbesserte Skripteffizienz für schnellere Kompilierung und Integration;
Einführung eines Abschnitts „Layer-Einstellungen“ für benutzerdefinierte Layer-Konfigurationen;
Optionen zum Festlegen eines Take-Profit-Prozentsatzes hinzugefügt;
In statistische Berechnungen einfließende Börsenprovisionen;
Implementierung einer neuen „Take Profit“-Plotreihe, einschließlich eines Datenpunkts im Datenfenster, um den Handelsabschluss an der aktuellen Basislinie zu erleichtern;
Eine Plotreihe wurde hinzugefügt, um entstehende Basen während aktiver Trades auf der aktuellen Basislinie anzuzeigen;
Einführung einer Option zum benutzerdefinierten vorzeitigen Ausstieg aus dem Handel, auch nach Erreichen der Gewinnschwelle;
Implementierung einer Einstellung für verbesserte Handelsausstiegsstrategien;
Der Mindestschichtwert für Schicht 1 wurde an den „minNotional“-Filter der Börsen angepasst;
Die Startmonatsbedingung wurde auf eine Kalendermonatsbasis geändert, um die anfängliche Darstellung der Basislinien zu verbessern.
Alle Kreuze vom Typ „Layer # Cracked“ und „Layer # Respected“ wurden in einen einheitlichen Satz „Layer # Cross“ konsolidiert, um die Liste im Datenfenster zu optimieren.
Verschiebungen der Basis-/Ebenenlinien zum Basismarker wurden eliminiert, um die Berechnungen zur Diagrammdarstellung zu vereinfachen.
Option zum Festlegen benutzerdefinierter Beendigungsbedingungen für jede Ebene hinzugefügt;
Das System wurde von der Programmiersprache PineScript auf Python umgebaut, wobei folgende Bibliotheken zum Einsatz kamen: TA-lib,
Python-Binance, CCXT, Scikit-Learn;Implementierung von maschinellem Lernen basierend auf scikit-learn;
Bayesscher Klassifikator hinzugefügt und die korrigierten Indikatorwerte abgerufen;
Einmal im Monat wurden beschriftete Elliott-Wellendaten für zusätzliches Modelltraining implementiert;
Verbessertes Signalausgabemodul basierend auf Python 3.10, das Entscheidungen auf der Grundlage des Modells trifft
Vorhersagen und Senden von Handelssignalen gemäß dem Handelsstrategiealgorithmus der zweiten Ebene, der mithilfe der TA-lib-Bibliothek implementiert wurde, in Form einer JSON-Datei an das Panel über Webhook;Verbesserte Integration des Fractal DCA-Systems mit Machine Learning-Erweiterung, um sicherzustellen
nahtlose und an die Marktbedingungen angepasste Signalproduktion für den öffentlichen Betatest von SmartBot
Start;
Systemaufbau
Identifizierung der Basen
Das System ist so konzipiert, dass es Pivot-Tiefs innerhalb einer fraktalen Konfiguration erkennt und anschließend ihre Eignung als Basis gemäß den Prinzipien des fraktalen Strategiehandels überprüft1. Der Validierungsprozess für ein Pivot-Tief umfasst mehrere Prüfungen:
Bestätigung, dass die Preisänderungsrate während Kursrückgängen und -erholungen einen bestimmten Schwellenwert überschreitet;
Überprüfung, ob das Volumen am Pivot-Tief den gleitenden Durchschnitt des Volumens überschreitet, der durch eine vordefinierte Länge bestimmt wird;
Gewährleistung, dass die Volumengröße den gleitenden Volumendurchschnitt deutlich übersteigt;
Bewertung, um sicherzustellen, dass die neu ermittelte Basis ausreichend vom vorherigen Bereich entfernt ist. Hierzu wird ein bestimmter prozentualer Preisunterschiedsschwellenwert verwendet.
Fraktale Muster verstehen
Ein fraktales Muster stellt eine sich wiederholende Konfiguration dar, die auf Preisdiagrammen erkennbar ist.
entscheidend bei der Vorhersage von Umkehrungen inmitten breiterer, unregelmäßigerer Preisbewegungen. Diese
Fundamentale Fraktale bestehen typischerweise aus fünf oder mehr Balken. Die Kriterien zur Fraktalidentifizierung sind wie folgt:
Ein bärischer Wendepunkt wird durch ein Muster identifiziert, bei dem der zentrale Balken das höchste Hoch aufweist, flankiert von zwei niedrigeren Hochs auf jeder Seite.
Ein bullischer Wendepunkt wird durch ein Muster gekennzeichnet, bei dem der zentrale Balken das niedrigste Tief aufweist und auf jeder Seite von zwei höheren Tiefs umgeben ist.
Die in der Abbildung unten dargestellten Fraktale stellen ideale Muster dar. Es ist wichtig zu beachten, dass zwar zahlreiche Variationen weniger perfekter Muster auftreten können, die grundlegende Struktur des Fraktals jedoch für seine Gültigkeit erhalten bleiben muss.
Eine bemerkenswerte Einschränkung von Fraktalen als System ist ihre inhärente Natur als nachlaufende Indikatoren. Insbesondere kann ein Fraktal erst dann gebildet werden, wenn mindestens drei Balken im Preisdiagramm abgeschlossen sind. Im Rahmen der Fraktal-Handelsstrategie wird das bullische Fraktalmuster zur Basisidentifizierung verwendet.
Das System ist mit einer Funktion ausgestattet, die eine individuelle Anpassung der Anzahl der Balken ermöglicht, die das bullische Fraktal bilden. Die Standardkonfiguration ist auf ein 6-Balken-Fraktalmuster eingestellt. Dieses Muster ist für die Validierung von Preisrückgängen und anschließenden Erholungen von entscheidender Bedeutung. Im neuesten Update wurde der Algorithmus geändert, um einen flexibleren Ansatz bei der Analyse der Tiefststände jedes Balkens während dieser Rückgänge und Erholungen zu ermöglichen. Anstatt eine streng aufsteigende Sequenz zu verlangen, konzentriert sich der überarbeitete Algorithmus auf die Bestätigung, dass der Pivot-Punkt tatsächlich der niedrigste ist und dass die beobachteten Rückgänge und Erholungen die vorab festgelegten Bereiche überschreiten.
Validierung von Rissen und Bounces
Der Prozess der Validierung von Rissen und Bounces beginnt mit der Identifizierung eines bullischen fraktalen Musters gemäß den fraktalen Mustereinstellungen des Systems. Nach der Erkennung eines solchen Musters zählt das System die Balken links und rechts vom niedrigsten Pivotpunkt und berechnet dann die Preisänderungsrate (ROC).
Die Preisänderungsrate ist ein Momentumindikator, der den prozentualen Preisunterschied zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis vor einer bestimmten Anzahl von Perioden quantifiziert. Die ROC wird mithilfe der folgenden Formel ermittelt:
Wie in der Abbildung unten gezeigt, verwendet das System ein 3-3-Fraktalmuster zur Berechnung des ROC. In diesem Beispiel wurde der ROC für den Preisrückgang mit 33,97 % berechnet und der ROC für den Preisanstieg mit 35,93 %. Diese beiden Werte werden dann mit den vordefinierten Einstellungen „Minimaler Preisrückgang (%)“ und „Minimaler Preisanstieg (%)“ verglichen.
Sollten die ROC-Werte sowohl für den Preisrückgang als auch für den Absprung die festgelegten Schwellenwerte überschreiten,
Basis wird als gültig erachtet und qualifiziert sich für eine zusätzliche Validierung. Wenn einer dieser Parameter auf Null (0) gesetzt wird, bedeutet dies, dass das System diesen Validierungsschritt überspringt und jedes bullische fraktale Muster als gültig akzeptiert.
Methodik zur Volumenvalidierung
Gemäß den Prinzipien des fraktalen Handels spielt das Volumen eine entscheidende Rolle bei der Validierung einer Basis. Es wird in erster Linie verwendet, um die robuste Reaktion des Marktes zu bestätigen und einen weiteren Preisrückgang zu verhindern. Dies wird normalerweise durch einen „Anstieg“ des Volumens im Preisdiagramm angezeigt, der eine starke Marktreaktion auf das aktuelle Preisniveau signalisiert.
Darüber hinaus erkennt das Fractal-Handelssystem an, dass die Volumenanalyse besonders in kürzeren Zeiträumen relevant ist, in denen Block-Trades stattfinden. Diese Block-Trades sind in höheren Zeiträumen (z. B. in einem 1-Stunden-Chart) möglicherweise nicht so deutlich erkennbar. Obwohl das System eine Volumenanalyse enthält, um die Reaktion des Marktes auf einer potenziellen Basis zu messen, ist diese Funktion aufgrund ihres optionalen Charakters nicht standardmäßig aktiviert.
Bei der Volumenanalyse wird die Menge der in einem bestimmten Zeitraum gehandelten Aktien oder Kontrakte genau untersucht. Diese Analyse ist ein wichtiges Instrument für technische Analysten, die sie mit anderen Indikatoren kombinieren, um ihre Handelsstrategien zu entwickeln. Indem sie Volumentrends parallel zu Preisbewegungen untersuchen, können Anleger die Bedeutung von Preisänderungen bei einem Wertpapier ermitteln.
Das System führt die Volumenanalyse mit zwei unterschiedlichen Methoden durch:
Vergleich des Volumens am niedrigen Pivot-Punkt mit dem gleitenden Volumendurchschnitt, basierend auf dem folgenden Kriterium:
Anwendung eines Multiplikationsfaktors auf das Volumen, um sicherzustellen, dass es den gleitenden Volumendurchschnitt um eine bestimmte Marge übersteigt:
Im folgenden Beispiel ist das Volumen größer als der gleitende Volumendurchschnitt:
Sicherstellung eines ausreichenden Abstands zwischen den Basen
Das System kann so konfiguriert werden, dass es die Bildung neuer Basen in einem vorgegebenen Abstand von der bestehenden Basis verteilt. Diese Funktion trägt dazu bei, zu verhindern, dass mehrere Basen nahe beieinander identifiziert werden. Das linke Diagramm weist drei Basislinien auf, die sehr nahe beieinander liegen.
Platzierung der Basislinie
Das System unterstützt konfigurierbare Einstellungen zur Bestimmung der Positionierung der Basislinie. Diese Linie kann am tiefsten Punkt des Balkens oder alternativ am unteren Wert zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs festgelegt werden. Es wird eine vergleichende Analyse dieser beiden unterschiedlichen Optionen vorgestellt, wobei zur Auswertung dasselbe fraktale Muster verwendet wird.
Eine wichtige Überlegung in diesem Zusammenhang besteht darin, dass, wenn der Balken, der den Pivot-Tiefpunkt definiert (als Basisreferenzbalken bezeichnet), einen niedrigeren Wert als eine der beiden Platzierungen aufweist, die Platzierung standardmäßig den Tiefpunkt des Basisreferenzbalkens verwendet.
Grundlegendes zur Layering-Funktionalität
Erläuterung der Schichten und ihrer jeweiligen Einheitentypen
Das System ist für maximal neun (9) verschiedene Schichten ausgelegt, von denen jede mit einem eigenen Satz von Riss- und Respektwarnungen ausgestattet ist. Schichten können dynamisch über API-Anfragen festgelegt oder zu Beginn einer Position vorkonfiguriert werden. Der Einheitswert kann auf zwei Arten konfiguriert werden:
als Prozentsatz des Preises,
als feste Menge (wie BTC, USD usw.). Wenn Sie einer Ebene den Wert Null (0) zuweisen, wird sie effektiv deaktiviert.
Eine „respektierte“ Layerdefinition
Im Rahmen des Systems wird eine Schicht als „geknackt“ eingestuft, wenn der Marktpreis unter den angegebenen Schichtpreisschwellenwert fällt. Immer wenn dies geschieht, wird ein Alarm ausgelöst. Die Kriterien für die Anerkennung einer Schicht als „respektiert“ können jedoch durch eine von zwei wählbaren Optionen bestimmt werden. Eine Schicht wird basierend auf den folgenden Preisaktionsszenarien als respektiert erkannt:
1. „Respektierte Basis“ – bedeutet, dass das System alle Schichten, die unterhalb der Basis geknackt wurden, als respektiert betrachtet, wenn die Preisbewegung nach einem Basisriss zur Basis zurückkehrt. Betrachten Sie beispielsweise das folgende Diagramm:
Wie dargestellt, werden die anfängliche Basis sowie die Schichten 1 und 2 durchbrochen. Wenn der Preis jedoch anschließend steigt, gilt die gesamte Konfiguration als eingehalten, da die Basis respektiert wird. Folglich werden in diesem Szenario insgesamt vier Warnungen aktiviert:
Basis durchbrochen;
Schicht 1 durchbrochen;
Schicht 2 durchbrochen;
Basis respektiert.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass beim zweiten Durchbruch von Layer 2 kein Alarm ausgelöst wird. Unter diesen Einstellungen wird ein Layer also nur einmal als durchbrochen erkannt, während der Basisdurchbruch aktiv ist. Sobald die Basis eingehalten wird, setzt das System die Zustände der Layer zurück. Wenn diese Layer nach dem Zurücksetzen also erneut durchbrochen werden, werden entsprechend neue Alarme ausgegeben.
2. „Bruch der nächsten Schicht zuerst“ – bedeutet, dass das System alle Schichten, die unterhalb der Basis geknackt wurden, als respektiert betrachtet, wenn die Preisbewegung zu der Schicht zurückkehrt, nachdem die Schicht darunter geknackt wurde. Betrachten Sie beispielsweise das Diagramm.
Der geknackte Zustand wird wiederhergestellt, wenn der Preis auf die Basis zurückgesetzt wird. Die letzte Schicht wird jedoch nie als respektiert betrachtet, da es keine „nächste Schicht“ gibt, die geknackt werden kann.
Dauer der geschichteten Handelsaktivität
Die Dauer des Layer-Tradings innerhalb des Systems ist anpassbar, sodass die maximal zulässige Anzahl von Rissen pro Basis definiert werden kann. Bei Erreichen dieses Schwellenwerts gibt das System keine Warnungen mehr für weitere Preisbewegungen über die Layer hinweg aus. Stattdessen konzentriert es sich darauf, neue Basen zu identifizieren, sobald diese entstehen. Eine Basis gilt als geknackt, wenn die erste Schicht durchbrochen wird.
Das System bietet eine konfigurierbare Option zum Festlegen einer Höchstgrenze für die Anzahl der Balken, für die ein geschichteter Handel aktiv sein kann. Beim Durchbrechen der 1. Schicht beginnt das System mit der Zählung der Dauer in Balken, für die der Handel aktiv bleibt. Sollte diese Dauer den vordefinierten Höchstschwellenwert überschreiten, klassifiziert das System die Basis als unbeachtet und beginnt, neue Basiskandidaten zu erkennen, sobald diese auftauchen. Diese Funktion ist besonders nützlich, um zu verhindern, dass das System auf unbestimmte Zeit auf derselben Basis verharrt. Standardmäßig wird dieser Einstellung ein Wert von 0 Balken zugewiesen, was bedeutet, dass sie zunächst inaktiv ist.
Das System bietet zusätzlich eine Funktion zur Verwaltung des Startpunkts für die Basiserkennung. Diese Funktion ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Erkennungsprozess nicht inmitten einer andauernden, lang andauernden Basis mit geknackter Basis beginnt. Ein solches Szenario könnte möglicherweise die Identifizierung und Kartierung neuer Basen behindern und damit die Wirksamkeit der Handelsstrategie beeinträchtigen. Das System bietet auch die Möglichkeit, den Startpunkt der Basiserkennung zu steuern, sodass Sie sicherstellen können, dass Sie nicht mitten in einer lang andauernden Basis mit geknackter Basis beginnen, wodurch verhindert wird, dass neue Basen erkannt und im Diagramm platziert werden.
Risikomanagementeinstellungen
Das System ist so konzipiert, dass es eine „Take Profit“-Funktion enthält, die es ermöglicht, einen Handel nach einem Basisbruch zu beenden und so das Risiko zu verringern, dass die Basis nicht eingehalten wird. Neben der Take-Profit-Funktionalität ermöglicht das System auch die Konfiguration von Break-Even- und Stop-Loss-Parametern. Diese können auf vorbestimmten Ebenen aktiviert werden und bieten Benutzern die Flexibilität, den Zeitpunkt ihrer Anwendung anzupassen.
Darüber hinaus erleichtert das System die Eingabe spezifischer Provisionssätze für den Kauf und Verkauf von Börsen. Diese Einbeziehung ist für die Verfeinerung der Take-Profit-Berechnungen von entscheidender Bedeutung und stellt sicher, dass sie so genau wie möglich sind, um die beabsichtigten Gewinnspannen zu erzielen.
Diese Konfigurationen spielen eine entscheidende Rolle bei der Neuberechnung der Take-Profit-Preislinie bei jedem Layer-Crack. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wirksamkeit dieser Einstellung davon abhängt, dass „Layer wird bei Preis eingehalten“ auf „Basis eingehalten“ konfiguriert ist. In Szenarien, in denen dies nicht der Fall ist, wird die Take-Profit-Preislinie nach oben angepasst, wenn Layer eingehalten werden. Daher wird der optimale Nutzen dieser Einstellung erzielt, wenn sie mit der Konfiguration „Basis eingehalten“ gepaart wird.
Bei der Berechnung des Take-Profit-Linienwerts wird der Stop-Loss-Prozentsatz grundsätzlich als negative Zahl behandelt. Daher ist es nicht erforderlich, für diese Einstellung eine negative Zahl anzugeben.
Diesem Text sind Screenshots beigefügt, die verschiedene Beispiele für die Anwendung dieser Einstellungen im Diagrammkontext zeigen.
Automatisierter Handel mit Skyrex.io
Das System wird durch einen maschinellen Lernalgorithmus verbessert, der die aktuelle Marktphase klassifizieren kann. Unter Verwendung des Bayes-Klassifikatoralgorithmus auf vormarkierten Daten in einem 1D-Zeitrahmen wird das Modell einem maschinellen Lerntraining unterzogen. Dies hilft, das System in Echtzeit anzupassen.
Im folgenden Beispiel wird das System von ML so angepasst, dass die Schichten um 4 % auseinander liegen. Wenn die Preisbewegung fällt und die Schichten erreicht, werden Aktionen ausgelöst und der Vermögenswert wird zum Schichtpreis und Turnaround gekauft und 4 % über dem Schichtpreis verkauft.
Das Dashboard von Skyrex wurde entwickelt, um Benutzern eine benutzerfreundliche Oberfläche zu bieten, die den Handel mit Kryptowährungen vereinfacht. Hier ist eine Beschreibung der wichtigsten Funktionen, die Sie auf dem Skyrex-Dashboard finden können:
• SmartBot-Start mit einem Klick: In der Mitte des Dashboards können Benutzer den SmartBot ganz einfach mit einem einzigen Klick starten. Diese Funktion vereinfacht das Einrichten und Aktivieren des KI-gestützten Trading-Bots und ermöglicht es Benutzern, ihre Handelsstrategien mühelos zu automatisieren.
• Nettoeinkommensstatistiken: Auf der rechten Seite des Dashboards können Benutzer auf Echtzeitstatistiken zu ihrem Nettoeinkommen zugreifen. Dieser Abschnitt bietet einen klaren und präzisen Überblick über ihre Handelsleistung, einschließlich Gewinne und Verluste. Benutzer können ihren finanziellen Fortschritt im Laufe der Zeit mit interaktiven Diagrammen und Grafiken verfolgen, die Einkommenstrends anzeigen;
• Provisionsinformationen: Unter den Nettoeinkommensstatistiken können Benutzer detaillierte Provisionsinformationen einsehen. Dieser Abschnitt enthält Tabellen und Diagramme, die die bei Handelsaktivitäten anfallenden Provisionsgebühren aufschlüsseln. Dies hilft Benutzern, die mit ihren Handelsgeschäften verbundenen Kosten zu verstehen und ermöglicht ihnen ein besseres Finanzmanagement.
