Nachdem Sie den vorherigen Artikel „Mein Verständnis der Gewinn-Verlust-Relation (1)“ gelesen haben, sollten Sie in der Lage sein, ein grundlegendes Verständnis der Gewinn-Verlust-Relation zu haben.

Als wir das letzte Mal die Methode des festen Stop-Loss als Grundlage verwendeten, werde ich dieses Mal die Methode des festen Stop-Profits als Grundlage für die Diskussion verwenden.

Bei einer Transaktion zum Marktpreis beträgt die allgemeine Bearbeitungsgebühr etwa 0,1 %. Nach Berücksichtigung von Slippage kann die Bearbeitungsgebühr zwischen 0,1 % und 0,13 % liegen. Wir berechnen dies, indem wir den gleichen Wert wie beim letzten Mal in 0,13 % einsetzen.

Lassen Sie uns als Nächstes die Methoden zur Gewinnmitnahme und zum Stop-Loss besprechen.

2. Legen Sie 2 % über Ihrem voreingestellten Umkehrpunkt als Take-Profit fest.

2-1. Angenommen, der Stop-Loss ist auf 1 % nach unten als Stop-Loss eingestellt, dann beträgt das Gewinn- und Verlustverhältnis zu diesem Zeitpunkt 2/1,13, was ungefähr 1,76 entspricht.

2-1-1. Bei einer Gewinnquote von 50 % beträgt die erwartete Rendite jeder Transaktion etwa 0,432 %.

〔(1+(0,02×0,5))÷(1+(0,0113×0,5))−1〕

2-1-2. Wenn die Gewinnquote weniger als 36 % beträgt, sinken die Mittel langsam. Wenn die Gewinnquote 36 % beträgt, beträgt die erwartete Rendite -0,003 %.

〔(1+(0,02×0,36))÷(1+(0,0113×0,64))−1〕

2-2. Unter der Annahme, dass der Stop-Loss um 0,5 % nach oben gesetzt wird, beträgt das Gewinn-Verlust-Verhältnis zu diesem Zeitpunkt 1,5/0,63, was etwa 2,38 entspricht.

2-2-1 Bei einer Gewinnquote von 50 % beträgt die erwartete Rendite jeder Transaktion etwa 0,682 %.

〔 ((1+(0,02×0,50))÷(1+(0,0063×0,50)−1)〕

2-2-2. Nach der Reduzierung des Stop-Loss wird jedoch auch die Gewinnrate jeder Transaktion sinken. Unter der Annahme, dass die erwartete Rendite jeder Transaktion etwa 0,42 % beträgt.

〔((1+(0,02×0,40))÷(1+(0,0063×0,60)−1)〕

Hier werden Sie feststellen, dass sich der Erwartungswert nicht erhöht, wenn die Gewinnrate von Stop-Loss 0,5 % und Stop-Loss 1 % entsprechend reduziert wird.

Daher ist die Bestimmung des Stop-Loss ebenso wichtig wie die Gewinn- und Verlustquote.