Wichtigste Erkenntnisse

  • Algorithmische Orders sind automatisierte Handelsanweisungen, die Trades basierend auf vordefinierten Bedingungen und Parametern ausführen, die zuvor von Benutzern festgelegt wurden.

  • Führen Sie Spot-Algorithmus-Handelsgeschäfte mit Binance aus, um reduzierte Slippage-Kosten, verbesserte Ausführungspreise und eine höhere Handelseffizienz zu erleben.

  • Algo-Orders unterstützen alle auf Binance gelisteten Vermögenswerte.

Automatisieren Sie Ihre Krypto-Handelsgeschäfte und minimieren Sie die Marktbeeinflussung mit algorithmischen Orders. Erfahren Sie, wie Sie den Spot-Handel mit TWAP- und POV-Strategien auf Binance optimieren können.

Da sich die Handelswerkzeuge weiterentwickeln, suchen Benutzer ständig nach neuen Möglichkeiten, ihre Prozesse zu optimieren und die Ausführungsergebnisse von Trades zu verbessern. Betreten Sie algorithmische Orders - automatisierte Handelsanweisungen, die Ihnen helfen können, Trades zu optimieren und auszuführen.

Wenn Sie daran interessiert sind, große Orders auszuführen, illiquide Paare zu handeln und möglicherweise das Risiko von Slippage zu reduzieren, kann Ihnen eine algorithmische (Algo) Order dabei helfen. In diesem Blog werden wir erkunden, wie die TWAP (Time-Weighted Average Price) und POV (Prozent-von-Volumen) Orders von Binance als kraftvolle Hilfsmittel in Ihrem Handelswerkzeugkasten fungieren können.

Bereit, mehr Zeit mit der Verfeinerung Ihrer Strategien zu verbringen und weniger Zeit mit manuellem Platzieren von Trades? Dann lesen Sie weiter.

[Erforschen Sie die Algo-Orders-Plattform heute]

Was sind algorithmische Orders?

Algorithmische Orders sind Handelsorder-Strategien, die automatisch Trades basierend auf vordefinierten Bedingungen und Parametern ausführen, die von Benutzern festgelegt wurden. Diese Bedingungen und Parameter können auf verschiedenen Faktoren basieren, einschließlich:

  • Marktpreise

  • Markthandelsvolumen

  • Dauer

  • Handelsmenge

Händler verwenden häufig Algo-Orders, wenn sie große Orders oder potenziell illiquide Geschäfte ausführen. Ein hohes Handelsvolumen kann auf eine erhöhte Marktaktivität, Liquidität und Interesse an einem bestimmten Wertpapier oder Markt hinweisen, was sich auf die Preisbewegungen des Vermögenswerts auswirken kann.

Algo-Orders können große Orders schneller in kleinere aufteilen, als Händler dies manuell tun können. Kleinere Orders stören auch weniger wahrscheinlich den Markt, sodass das Risiko von Preisvolatilität und Liquidität verringert wird.

Letztendlich können algorithmische Orders helfen, Trades effizient auszuführen, die Marktbeeinflussung zu reduzieren und vorteilhafte Liquidität zuzugreifen, was den Händlern hilft, bei den Ausführungskosten zu sparen.

Zwei gängige Arten von algorithmischen Orders: Zeitgewichteter Durchschnittspreis & Prozentsatz des Volumens

Binance Spot Algo Orders auf der OTC-Handelsplattform bieten derzeit zwei Arten von algorithmischen Orders an: Zeitgewichteter Durchschnittspreis (TWAP) und Prozentsatz des Volumens (POV).

Zeitgewichteter Durchschnittspreis (TWAP)

Der TWAP ist eine zeitbasierte Orderart, die die Ausführung einer großen Handelsorder über die Zeit in kleineren Mengen verteilt, während sie sich auf den zeitgewichteten Durchschnittspreis bezieht.

Der Algorithmus überwacht kontinuierlich das Orderbuch und führt in regelmäßigen Abständen in kleinen Schritten Trades während eines festgelegten Zeitraums aus. Diese Orderart eignet sich für Händler, die während der Handelsdauer, die sie im Kopf haben, zu einem durchschnittlichen Marktpreis handeln möchten.

Binance-TWAP-Orders sind so programmiert, dass sie die Handelsgröße und die Ausführungsfrequenz dynamisch anpassen, um unauffällig zu bleiben und gleichzeitig passive Füllungen mit opportunistischer Liquidität zu maximieren.

Der zeitgewichtete Durchschnittspreis ist der durchschnittliche Marktpreis des Handelspaares während der angegebenen Handelsdauer. Die TWAP-Orderart verwendet dieses Ziel, um sicherzustellen, dass die Order dem TWAP-Preis über die angegebene Dauer genau folgt.

Beispiel für die Verwendung einer TWAP-Order mit Bitcoin

Stellen Sie sich vor, ein Händler möchte 10 BTC kaufen, ist sich jedoch bewusst, dass er durch die Platzierung einer großen Order auf einmal einen erheblichen Einfluss auf den Preis ausüben könnte. Um dies zu vermeiden, verwenden sie eine Zeitgewichtete Durchschnittspreis (TWAP) Order.

Der Händler setzt die TWAP-Order so, dass kleinere Teile des Kaufs von 10 BTC über einen Zeitraum von 6 Stunden ausgeführt werden. Diese Strategie hilft, den Kaufdruck zu verteilen, das Risiko von Slippage zu verringern und einen günstigeren durchschnittlichen Kaufpreis zu erzielen.

Durch die Verwendung einer TWAP-Order kann der Händler Bitcoin effizient ansammeln, ohne den Marktpreis erheblich zu beeinflussen.

Prozentsatz des Volumens (POV)

Die POV-Order-Strategie ermöglicht es Händlern, einen Prozentsatz des gesamten Handelsvolumens anzugeben, den sie ausführen möchten. Die Order variiert in der Ausführungsrate entsprechend dem im Markt gehandelten Volumen, indem sie im Wesentlichen bei höherem Handelsvolumen schneller ausgeführt wird und die Ausführungsrate verringert wird, wenn die Marktaktivität nachlässt. Dies hilft, eine insgesamt Beteiligungsquote oder einen Prozentsatz des am Markt gehandelten Volumens aufrechtzuerhalten.

POV ist eine Orderart, die darauf abzielt, die Handelsausführung in Verbindung mit der Marktliquidität zu optimieren. Die Orderstrategie passt ihre Ausführungsrate an die sich ändernde Marktaktivität bei einem angestrebten Prozentsatz der Volumenbeteiligungsquote an, um einen gewünschten Volumenprozentsatz aufrechtzuerhalten und die Marktbeeinflussung zu minimieren.

Diese Orderart ist optimal für Händler, die keine bestimmte Ausführungsdauer im Kopf haben, aber möchten, dass die Ausführungsrate der Order mit dem Marktvolumen variiert.

Beispiel für die Verwendung einer Prozent-von-Volumen (POV) Order mit BNB

Angenommen, ein Händler möchte 500 BNB verkaufen, möchte jedoch den Markt nicht überfluten und einen Preisverfall verursachen. Sie verwenden eine Prozent-von-Volumen (POV) Order und setzen sie so, dass 10 % des gesamten Marktvolumens ausgeführt werden. Das bedeutet, die Order wird BNB zu einem Satz verkaufen, der proportional zur Handelsaktivität des Marktes ist.

Wenn das Marktvolumen hoch ist, werden mehr BNB verkauft, und wenn das Volumen niedrig ist, wird die Verkaufsrate sinken. Diese Strategie hilft dem Händler, seine BNB allmählich zu verkaufen, die Marktbeeinflussung zu minimieren und einen besseren durchschnittlichen Verkaufspreis zu erzielen.

Vorteile des Algo-Handels mit Binance

Hier sind die wichtigsten Vorteile von Binance Spot Algo Orders:

  • Eignung für große oder illiquide Geschäfte: Sie könnten bessere Ausführungskosten erzielen und die Slippage-Kosten im Vergleich zum manuellen Handel reduzieren.

  • Intelligenz: Orderarten können sich gut an sich ändernde Marktbedingungen anpassen.

  • Automatisierung: Benutzer genießen eine automatische Handelsexekution für bis zu 7 Tage mit ihren gewählten Parametern.

  • Risikomanagement: Preisschwellen (Kauforder) und Preisuntergrenzen (Verkaufsorder) können festgelegt werden, um Preisrisiken zu begrenzen.

  • Vielfalt: Algo-Orders werden für alle auf Binance gelisteten Symbole unterstützt, einschließlich BTC, ETH, BNB, XRP und SOL.

  • Flexibilität: Handeln Sie von 100 USDT bis 10 Millionen USDT pro Handel. Die maximalen Ordergrößen variieren je nach Symbol.

Vereinfachen Sie Ihr Handelserlebnis mit Algo-Orders auf Binance

Algorithmische Orders sind für Händler wertvoll geworden, die manuelle Handelsineffizienzen beseitigen und die Marktbeeinflussung minimieren möchten. Durch die Nutzung von Algo-Orders haben Sie die Möglichkeit, die Effizienz zu steigern und sich heute auf die Verfeinerung Ihrer Handelsstrategien zu konzentrieren.

[Erforschen Sie jetzt Algo-Orders!]

Bitte zögern Sie nicht, uns unter liqudity@binance.com zu kontaktieren, wenn Sie weitere Fragen haben - wir helfen Ihnen gerne!

Weiterführende Literatur

  • Was ist die TWAP (Time-Weighted Average Price) Strategie und wie funktioniert sie?

  • Wie man den TWAP-Algorithmus auf Binance Futures verwendet

  • Wie man ein Binance VIP wird

Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilität. Der Wert Ihrer Investition kann sinken oder steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück. Sie sind allein verantwortlich für Ihre Investitionsentscheidungen, und Binance haftet nicht für etwaige Verluste, die Ihnen entstehen. Die vergangene Leistung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Leistungen. Sie sollten nur in Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und deren Risiken Sie verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, finanzielle Situation, Anlageziele und Risikobereitschaft sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Investition tätigen. Dieses Material sollte nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen.

HINWEIS: Binance-Produkte können in bestimmten Regionen und/oder für bestimmte Benutzer eingeschränkt sein, je nach rechtlichen und regulatorischen Anforderungen. Diese Mitteilung ist nicht für Benutzer/Regionen bestimmt, die Einschränkungen unterliegen.