Was ist stochastischer RSI?

Der stochastische RSI oder StochRSI ist ein Indikator für die technische Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist. Dank dieses Indikators können Sie auch den aktuellen Markttrend bestimmen. Wie der Name schon sagt, ist der StochRSI eine Ableitung des standardmäßigen Relative Strength Index (RSI) und wird als solcher als Oszillator betrachtet. Das heißt, es schwankt oberhalb und unterhalb der Mittellinie.

Der StochRSI wurde erstmals im Buch „The New Technical Trader“ von Stanley Kroll und Tushar Chande beschrieben, das 1994 veröffentlicht wurde. Dieser Indikator wird häufig von Aktienhändlern verwendet, kann aber auch auf andere Märkte angewendet werden, einschließlich Forex und Kryptowährung.

Wie funktioniert StochRSI?

Der StochRSI-Indikator basiert auf dem regulären RSI. Zur Berechnung wird die Formel des stochastischen Oszillators verwendet. Das Ergebnis ist ein numerischer Indikator, der über oder unter der Mittellinie (0,5) im Bereich von 0 bis 1 schwankt. Es gibt jedoch modifizierte Versionen des StochRSI-Indikators, bei denen der resultierende Indikator mit 100 multipliziert wird, sodass die Werte variieren von 0 bis 100 und nicht von 0 bis 1. Mit der StochRSI-Linie wird häufig auch der dreitägige einfache gleitende Durchschnitt (SMA) verwendet, bei dem es sich um eine Signallinie handelt, die dazu dient, das Risiko des Handels aufgrund falscher Signale zu verringern.

Die Standardformel zur Berechnung des stochastischen Oszillators berücksichtigt den Schlusskurs des Vermögenswerts sowie seine höchsten und niedrigsten Punkte während des festgelegten Zeitraums. Wenn die Formel jedoch zur Berechnung des StochRSI verwendet wird, wird sie direkt auf die RSI-Werte angewendet (der Preis selbst wird nicht berücksichtigt).

Stoch RSI = (Aktueller RSI – Niedrigster RSI) / (Höchster RSI – Niedrigster RSI)

Wie beim Standard-RSI werden auch beim StochRSI am häufigsten 14 Perioden verwendet. Diese 14 Perioden in der Formel werden durch den im Diagramm ausgewählten Zeitrahmen bestimmt. Das heißt, wenn der Tagesplan ausgewählt ist, berücksichtigt die Formel die Kerzen der letzten 14 Tage, wenn der Stundenplan ausgewählt ist, die letzten 14 Stunden.

Ein Händler kann seinen eigenen Zeitplan wählen, täglich, stündlich oder sogar minutengenau. Die Wahl hängt von der Handelsstrategie und den persönlichen Vorlieben ab. Sie können die Anzahl der Perioden auch selbst wählen. Wenn Sie ihn erhöhen, können Sie langfristige Trends ermitteln, wenn Sie ihn verringern, können Sie kurzfristige Trends ermitteln. Sehr oft werden auch 20 Perioden für den StochRSI-Indikator verwendet.

Wie bereits erwähnt, werden StochRSI-Mustern manchmal Werte im Bereich von 0 bis 100 statt 0 bis 1 zugewiesen. In diesen Diagrammen liegt die Mittellinie also bei 50 statt bei 0,5. Wenn also normalerweise der Wert 0,8 als Überkauft-Signal verwendet wird, beträgt er auf einem solchen Diagramm 80 und für Überverkauft 20 und nicht 0,2. Bei Verwendung des Bereichs von 0 bis 100 sieht das Diagramm etwas anders aus, wird aber gleich interpretiert.

Wie verwende ich StochRSI?

Der StochRSI-Indikator wird in der Nähe der Ober- und Untergrenze seines Bereichs am aussagekräftigsten. Daher wird dieser Indikator am häufigsten zur Bestimmung potenzieller Ein- und Ausstiegspunkte sowie von Preisumkehrungen verwendet. Ein Indikator von 0,2 und darunter weist also auf einen möglichen Überverkauf des Vermögenswerts hin, und ein Indikator von 0,8 und darüber deutet auf einen möglichen Überverkauf des Vermögenswerts hin.

Darüber hinaus können auch Werte näher an der Mittellinie zur Bestimmung von Markttrends herangezogen werden. Wenn beispielsweise die Mittellinie als Unterstützung fungiert und sich die StochRSI-Linien stetig über die 0,5-Marke bewegen, kann dies auf die Fortsetzung eines Aufwärts- oder Aufwärtstrends hinweisen, insbesondere wenn sich die Linien in eine Richtung näher an 0,8 bewegen. Und wenn sich die StochRSI-Werte stetig unter die Marke von 0,5 bewegen, in Richtung näher an 0,2, dann kann dies ein Indikator für einen Abwärts- oder Abwärtstrend sein.

StochRSI vs. RSI

Sowohl der StochRSI als auch der RSI sind Oszillatoren in Form von Linien, die Händlern helfen, potenzielle überkaufte oder überverkaufte Bedingungen sowie mögliche Umkehrpunkte zu erkennen. Kurz gesagt ist der Standard-RSI eine Kennzahl, die verwendet wird, um zu verfolgen, wie schnell und wie stark sich die Preise eines Vermögenswerts im Verhältnis zu einem festgelegten Zeitrahmen (Zeitraum) ändern.

Im Vergleich zum stochastischen RSI ist der Standard-RSI jedoch ein relativ langsamer Indikator, was bedeutet, dass ihm nur wenige Signale folgen können. Durch die Anwendung der stochastischen Oszillatorformel auf den regulären RSI wurde StochRSI erstellt, ein Indikator mit erhöhter Empfindlichkeit. Dies bedeutet, dass aus diesem Indikator viel mehr Signale gewonnen werden können, was Händlern mehr Möglichkeiten gibt, Markttrends und potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu erkennen.

StochRSI ist ein eher volatiler Indikator. Dies macht es einerseits zu einem empfindlicheren Instrument UND ermöglicht es den Händlern, mehr Signale zu erkennen, andererseits birgt es mehr Risiken, da bei einer solchen Empfindlichkeit auch der „Rauschenpegel“ recht hoch ist , wird die Anzahl der Fehlsignale höher sein. Wie bereits erwähnt, wird der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) häufig verwendet, um das mit diesen falschen Signalen verbundene Risiko zu verringern. Daher ist der dreitägige SMA in vielen Fällen bereits standardmäßig in den Einstellungen des StochRSI-Indikators hinzugefügt.

Ergebnisse

Aufgrund seiner größeren Geschwindigkeit und Sensibilität gegenüber Marktschwankungen kann der Stochastic RSI ein sehr nützlicher Indikator für Analysten, Händler und Investoren sein, sowohl für kurzfristige als auch für langfristige Analysen. Allerdings ist mit mehr Signalen auch das Risiko größer, und aus diesem Grund sollte StochRSI in Verbindung mit anderen technischen Analysetools verwendet werden, um ein bestimmtes Signal zu bestätigen. Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Kryptowährungsmarkt volatiler ist als der traditionelle Markt. Das bedeutet, dass auch die Anzahl der Signale, die dadurch falsch sind, größer wird.