Der stochastische RSI, kurz StochRSI, ist ein Indikator der technischen Analyse (TA), der zur Bestimmung, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist, und zur Identifizierung aktueller Markttrends verwendet wird. Wie der Name schon sagt, ist der StochRSI eine Ableitung des Standard-Relative-Stärke-Index und gilt als solcher als Indikator eines Indikators. Er fungiert als eine Art Oszillator und schwankt oberhalb und unterhalb einer Mittellinie.
StochRSI wurde erstmals 1994 in einem Buch mit dem Titel „The New Technical Trader“ der Autoren Stanley Kroll und Tushar Chande beschrieben. Es wird häufig von Börsenhändlern verwendet, kann aber auch auf andere Märkte wie Forex und Kryptowährungen angewendet werden.
Wie funktioniert StochRSI?
Der StochRSI-Indikator wird aus dem allgemeinen RSI durch Anwendung der Stochastic Oscillator-Formel generiert. Das Ergebnis ist eine eindeutige und numerische Auswertung, die um eine Mittellinie (0,5) in einem Bereich zwischen 0 und 1 variiert. Allerdings gibt es einige modifizierte Versionen des StochRSI-Indikators, die die Ergebnisse mit 100, also die Werte, multiplizieren variieren zwischen 0 und 100 und nicht zwischen 0 und 1. Es ist auch üblich, einen 3-Tage-Simple Moving Average (SMA) in Verbindung mit einer StochRSI-Linie zu sehen, die als Signallinie fungiert und darauf abzielt, Handelsrisiken aufgrund falscher Werte zu reduzieren Signale.
Die Standardformel des stochastischen Oszillators berücksichtigt den Schlusskurs eines Vermögenswerts in Verbindung mit seinen höchsten und niedrigsten Punkten über einen bestimmten Zeitraum. Wenn die Formel jedoch zur Berechnung des StochRSI verwendet wird, wird sie letztendlich direkt auf die RSI-Daten angewendet (Preise werden nicht berücksichtigt).
Stoch RSI = (Aktueller RSI – Niedrigster RSI)/(Höchster RSI – Niedrigster RSI)Genau wie beim Standard-RSI beträgt die am häufigsten verwendete Zeiteinstellung für StochRSI 14 Perioden. Die 14 Perioden zur Berechnung des StochRSI basieren auf der Diagrammzeit. Während also beim Tages-Chart die letzten 14 Tage (Kerzen) berücksichtigt würden, würde ein Stunden-Chart den StochRSI auf Basis der letzten 14 Stunden generieren.
Diese Zeiträume können auf Tage, Stunden oder sogar Minuten eingestellt werden und die Nutzung variiert stark von Händler zu Händler (je nach Profil und Strategie). Die Anzahl der Perioden kann auch nach oben oder unten angepasst werden, um langfristige oder kurzfristige Trends zu erkennen. Ein 20-Perioden-Setup ist eine weitere sehr beliebte Option für den StochRSI-Indikator.
Wie bereits erwähnt, weisen einige StochRSI-Diagrammmuster Werte von 0 bis 100 statt 0 bis 1 zu. In diesen Diagrammen liegt die Mittellinie bei 50 und nicht bei 0,5. Daher wird das Überkauft-Signal, das normalerweise bei 0,8 auftritt, nun bei 80 und das Überverkauft-Signal bei 20 statt 0,2 ausgelöst. Die Diagramme mit der Einstellung 0–100 sehen möglicherweise etwas anders aus, die praktische Interpretation ist jedoch im Wesentlichen dieselbe.
Wie verwende ich StochRSI?
Der StochRSI-Indikator erlangt seine größte Bedeutung nahe der Ober- und Untergrenze seines Bereichs. Daher besteht der Hauptzweck des Indikators darin, potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte sowie Preisumkehrungen zu identifizieren. Ein Wert von 0,2 oder weniger deutet also darauf hin, dass der Vermögenswert wahrscheinlich überverkauft ist, während ein Wert von 0,8 oder höher darauf hindeutet, dass der Vermögenswert überkauft ist.
Darüber hinaus können Messwerte näher an der Mittellinie nützliche Informationen über Markttrends liefern. Wenn beispielsweise die Mittellinie als Unterstützung fungiert und sich die StochRSI-Linien über die 0,5-Marke bewegen, kann dies auf die Fortsetzung eines Aufwärts- oder Aufwärtstrends hindeuten – insbesondere, wenn die Linien beginnen, sich in Richtung der 0,8-Marke zu bewegen. Ebenso deuten Werte, die durchweg unter 0,5 und in Richtung 0,2 liegen, auf einen rückläufigen bzw. rückläufigen Trend hin.
StochRSI vs. RSI
Sowohl StochRSI als auch RSI sind Oszillationsindikatoren, die es Händlern leichter machen, potenzielle überkaufte oder überverkaufte Bedingungen sowie mögliche Umkehrpunkte zu identifizieren. Kurz gesagt ist der Standard-RSI eine Kennzahl, die verwendet wird, um zu verfolgen, wie schnell und in welchem Ausmaß sich die Preise eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum ändern.
Im Vergleich zum stochastischen RSI ist der Standard-RSI jedoch ein relativ langsamer Indikator, der nur wenige Handelssignale erzeugt. Durch die Anwendung der Formel des stochastischen Oszillators auf den regulären RSI konnte der StochRSI erstellt werden, der als Indikator für eine höhere Empfindlichkeit fungiert. Folglich ist die Anzahl der erzeugten Signale viel größer, was Händlern mehr Möglichkeiten gibt, Markttrends und potenzielle Kauf- oder Verkaufsargumente zu erkennen.
Mit anderen Worten: StochRSI ist ein sehr volatiler Indikator. Dies macht es zwar zu einem empfindlicheren technischen Analysetool, das Händlern mit einer größeren Anzahl von Signalen helfen kann, ist aber auch riskanter, da es typischerweise eine beträchtliche Menge an Rauschen (falsche Signale) erzeugt. Wie bereits erwähnt, ist die Anwendung von Simple Moving Averages (SMA) eine gängige Methode, um die mit falschen Signalen verbundenen Risiken zu reduzieren. In mehreren Fällen ist ein 3-Tage-SMA bereits als Standardeinstellung des StochRSI-Indikators enthalten.
Abschließende Überlegungen
Aufgrund seiner größeren Geschwindigkeit und Sensibilität gegenüber Marktbewegungen kann der Stochastic RSI ein sehr nützlicher Indikator für Analysten, Händler und Investoren sein – sowohl für kurzfristige als auch für langfristige Analysen. Mehr Signale bedeuten jedoch auch ein höheres Risiko. Aus diesem Grund sollte StochRSI in Verbindung mit anderen technischen Analysetools verwendet werden, die dabei helfen können, die von ihm erzeugten Signale zu bestätigen. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass der Kryptowährungsmarkt volatiler ist als herkömmliche Märkte, was zu einem starken Anstieg der Anzahl falscher Signale führen kann.