Der Stochastic RSI oder einfach StochRSI ist ein technischer Analyseindikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist, und um aktuelle Markttrends zu bestimmen. Wie der Name schon sagt, ist der StochRSI ein Derivat des standardmäßigen Relative Strength Index (RSI) und gilt als solcher als Aktienindikator. Es handelt sich um einen Oszillatortyp, das heißt, er schwankt oberhalb und unterhalb der Mittellinie.

StochRSI wurde erstmals 1994 im Buch „The New Technical Trader“ von Stanley Kroll und Tushar Chande beschrieben und wird häufig von Aktienhändlern verwendet, kann aber auch auf andere Handelskontexte wie den Forex- und Kryptowährungsmärkten angewendet werden.

Wie funktioniert StochRSI?

Der StochRSI-Indikator wird aus dem normalen RSI durch Anwendung der Stochastic Oscillator-Formel generiert und das Ergebnis ist eine einzelne numerische Bewertung, die um die Mittellinie (0,5) in einem Bereich von 0-1 oszilliert. Es gibt jedoch modifizierte Versionen des StochRSI-Indikators, die die Ergebnisse mit 100 multiplizieren, sodass die Werte zwischen 0 und 100 statt zwischen 0 und 1 liegen. Es ist auch üblich, einen dreitägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) mit einem StochRSI zu sehen Linie, die als Signallinie fungiert und das Handelsrisiko (z. B. falsche Signale) reduzieren soll.

Die Formel des Stochastischen Oszillators berücksichtigt den Schlusskurs eines Vermögenswerts sowie die höchsten und niedrigsten Punkte über einen bestimmten Zeitraum. Wenn die Formel jedoch zur Berechnung des StochRSI verwendet wird, wird sie direkt auf die RSI-Daten angewendet (Preise werden nicht berücksichtigt).

Stoch RSI = (Aktueller RSI – Niedrigster RSI)/(Höchster RSI – Niedrigster RSI)

Es funktioniert genauso wie der RSI, die am häufigsten verwendete Zeiteinstellung in StochRSI sind 14 Perioden. Die 14 in die StochRSI-Berechnung einbezogenen Perioden basieren auf dem Zeitrahmen des Diagramms. Während das Tages-Chart also die letzten 14 Tage (Kerzen) betrachtet. Das Stundendiagramm generiert den StochRSI-Indikator basierend auf den letzten 14 Stunden.

Zeiträume können auf Tage, Stunden oder sogar Minuten eingestellt werden und ihre Verwendung variiert stark von Händler zu Händler (je nach Profil und Strategie). Die Anzahl der Perioden kann auch nach oben oder unten angepasst werden, um langfristige oder kurzfristige Trends zu erkennen. Die 20-Perioden-Einstellung ist eine recht beliebte Option für den StochRSI-Indikator.

Wie bereits erwähnt, weisen einige StochRSI-Diagrammmuster Werte im Bereich von 0 bis 100 anstelle von 0 bis 1 zu. In diesen Diagrammen liegt die Mittellinie bei 50 statt bei 0,5. Daher wird ein Überkauft-Signal, das normalerweise bei 0,8 auftritt, bei 80 und ein Überverkauft-Signal bei 20 statt bei 0,2 angezeigt.

Diagramme mit einer Einstellung von 0-100 sehen vielleicht etwas anders aus, aber die praktische Interpretation ist konsistent.

Wie verwende ich StochRSI?

Der StochRSI erlangt seine größte Bedeutung nahe der Ober- und Untergrenze seines Bereichs. Der Hauptzweck des Indikators besteht daher darin, potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte sowie Preisumkehrungen zu identifizieren. Daher weist ein Wert von 0,2 oder weniger darauf hin, dass ein Vermögenswert möglicherweise überverkauft ist, während ein Wert von 0,8 oder höher darauf hinweist, dass er wahrscheinlich überkauft ist.

Darüber hinaus können Messwerte in der Nähe der Mittellinie nützliche Informationen über Markttrends liefern. Wenn beispielsweise die Mittellinie als Unterstützung fungiert und sich die StochRSI-Linien stetig über den Bereich von 0,5 bewegen, kann dies auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hinweisen, insbesondere wenn sich die Linien in Richtung 0,8 bewegen. Ebenso deuten Werte, die konstant unter 0,5 liegen und in Richtung 0,2 tendieren, auf einen rückläufigen oder rückläufigen Trend hin.

 StochRSI vs. RSI

Sowohl StochRSI als auch RSI (Regular Relative Strength Index) sind Range-Oszillator-Indikatoren, die es Händlern erleichtern, überkaufte und überverkaufte Bedingungen sowie potenzielle Umkehrpunkte zu erkennen. Kurz gesagt, der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu verfolgen, wie schnell und wie schnell sich die Preise eines Vermögenswerts in Bezug auf einen bestimmten Zeitrahmen (Zeitraum) ändern.

Wenn wir jedoch den RSI mit dem stochastischen RSI vergleichen, werden wir feststellen, dass der Standard-RSI ein relativ langsamer Indikator ist, der eine kleine Anzahl von Handelssignalen erzeugt. Durch die Anwendung der Stochastic Oscillator-Formel auf den üblichen RSI konnte der StochRSI als Indikator mit erhöhter Empfindlichkeit erstellt werden. Daher ist die Anzahl der erzeugten Signale viel höher, was Händlern mehr Möglichkeiten gibt, Markttrends und potenzielle Kauf- oder Verkaufsargumente zu erkennen.

Mit anderen Worten: Der StochRSI ist ein eher volatiler Indikator. Dies macht ihn zwar zu einem empfindlicheren Instrument der technischen Analyse (TA), das Händlern helfen kann, indem es die Anzahl der Handelssignale erhöht, ist aber auch gefährlicher, da er oft eine ganze Menge davon generiert Volatilität. Rauschen (falsche Signale). Wie bereits erwähnt, ist die Anwendung einfacher gleitender Durchschnitte (SMA) eine der beliebtesten Techniken, um die mit diesen falschen Signalen verbundenen Risiken zu verringern, und in vielen Fällen werden 3-Tage-SMAs tatsächlich als Standardeinstellung für den StochRSI-Indikator verwendet.

Abschließende Gedanken

Der stochastische RSI kann aufgrund seiner Geschwindigkeit und seiner erhöhten Sensibilität gegenüber Marktbewegungen sowohl für kurzfristige als auch für langfristige Analysen ein sehr nützlicher Indikator für Analysten, Händler und Investoren sein. Allerdings bedeuten mehr Signale auch ein höheres Risiko, weshalb StochRSI zusammen mit anderen technischen Analysetools verwendet werden sollte, die bei der Bestätigung der von ihm erzeugten Signale helfen können.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass Kryptowährungsmärkte volatiler sind als traditionelle Märkte und daher möglicherweise eine erhöhte Anzahl falscher Signale erzeugen.