Zusammenfassung
Glauben Sie, dass Sie großartige Ideen für den Markt haben, wissen aber nicht, wie Sie diese testen können, ohne Ihr Geld zu riskieren? Zu lernen, wie man Trading-Ideen Backtests durchführt, ist einer der Grundpfeiler eines erfolgreichen systematischen Traders.
Die Grundvoraussetzung des Backtestings ist, dass das, was in der Vergangenheit funktioniert hat, möglicherweise auch in der Zukunft funktioniert. Aber wie macht man das selbst? Wie können Sie die Ergebnisse bewerten? Lassen Sie uns unten den Prozess der Durchführung eines einfachen Backtests durchgehen.
die Einleitung
Backtesting ist eine Schlüsselkomponente bei der Entwicklung Ihrer eigenen Charting- und Handelsstrategie. Dieser Prozess beinhaltet die Rekonstruktion von Geschäften, die in der Vergangenheit stattgefunden hätten, mithilfe eines Systems, das auf alten Daten basiert. Die Ergebnisse des Backtests sollen Ihnen eine allgemeine Vorstellung davon geben, ob die Anlagestrategie effektiv ist oder nicht.
Was ist Backtesting?
Wenn Sie Backtesting zunächst tiefer verstehen möchten, können Sie sich den Artikel „Was ist Backtesting?“ ansehen.
Kurz gesagt besteht der Sinn des Backtestings darin, die Gültigkeit Ihrer Handelsideen zu bestimmen, indem Sie Marktdaten aus früheren Perioden verwenden, um zu sehen, wie sich die Strategie entwickelt hätte. Wenn sich herausstellt, dass die Strategie über gutes Potenzial verfügt, kann sie auch in einem bestehenden Handelsumfeld effektiv sein.
Was ist vor dem Backtesting zu tun?
Bevor Sie mit dem Backtesting beginnen, sollten Sie Ihren Handelsansatz festlegen. Sind Sie ein systematischer oder diskretionärer Händler?
Der diskretionäre Handel ist entscheidungsbasiert – d. h. Händler verlassen sich auf ihr eigenes Urteilsvermögen, wenn es um den Ein- und Ausstieg aus Geschäften geht. Es handelt sich um eine flexible und unbegrenzte Strategie, bei der die meisten Entscheidungen auf der Einschätzung der aktuellen Bedingungen durch den Händler beruhen. Erwartungsgemäß wird Backtesting beim diskretionären Handel keine große Bedeutung haben, da die Strategie nicht klar definiert ist.
Das bedeutet natürlich nicht, dass Sie, wenn Sie sich auf den diskretionären Handel verlassen, überhaupt kein Backtest durchführen oder den Papierhandel nutzen sollten, sondern es bedeutet lediglich, dass die Ergebnisse möglicherweise nicht so zuverlässig sind, wie sie es normalerweise beim systematischen Handel sind.
Systematischer Handel eignet sich besser für Backtesting, da systematische Händler auf ein Handelssystem angewiesen sind, das bestimmt, wann Trades ein- und ausgegangen werden. Während systematische Händler die meisten Aspekte der Strategie kontrollieren, ist es die Strategie, die für sie die Ein- und Ausstiegssignale bestimmt. Sie können sich die einfache systematische Strategie in zwei einfachen Schritten vorstellen:
Wenn Ereignis (A) und (B) gleichzeitig eintreten, gehen Sie in den Handel ein.
Wenn (c) das nächste Mal auftritt, beenden Sie den Handel.
Einige Händler bevorzugen diesen Ansatz, da er dazu beiträgt, emotionale Entscheidungen während des Handelsprozesses einzuschränken und ein angemessenes Maß an Sicherheit bietet, dass das Handelssystem profitabel ist, aber natürlich gibt es keine Garantien.
Aus diesem Grund ist es notwendig, sicherzustellen, dass es in Ihrem Handelssystem bestimmte Regeln dafür gibt, wann Sie Geschäfte eingehen oder beenden müssen. Eine nicht klar definierte Strategie führt zu widersprüchlichen Ergebnissen. Wie zu erwarten ist, ist diese Art der Handelsmethode im algorithmischen Handel häufiger anzutreffen.
Sie können Backtesting-Software erwerben, wenn Sie den Prozess automatisieren möchten – Sie geben einfach Ihre Daten ein und die Software führt das Backtesting für Sie durch. Aber in diesem Beispiel werden wir uns eine manuelle Backtesting-Strategie ansehen. Es erfordert etwas mehr Arbeit, ist aber völlig kostenlos.
So testen Sie eine Handelsstrategie
Unter diesem Link finden Sie eine Google Sheets-Tabellenvorlage, einen Prototyp, den Sie als Ausgangspunkt für die Erstellung Ihrer eigenen Tabelle verwenden können und der Ihnen eine allgemeine Vorstellung davon gibt, welche Informationen ein Backtest-Protokoll enthalten könnte. Einige Händler ziehen es vor, Excel zu verwenden oder Code in der Programmiersprache Python zu schreiben, da es keine strengen Regeln gibt und Sie jede gewünschte Datenmenge sowie alle anderen Informationen hinzufügen können, die Sie möglicherweise nützlich finden.
Beginnen wir mit dem Backtest einer einfachen Handelsstrategie:
Wir kaufen 1 Bitcoin beim ersten Tagesschluss, nachdem ein goldenes Kreuz eintritt. Ein Golden Crossover tritt auf, wenn der gleitende 50-Tage-Durchschnitt den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt überschreitet.
Wir werden 1 Bitcoin beim ersten Tagesschluss nach dem Todeskreuz verkaufen. Ein Todeskreuz tritt auf, wenn der gleitende 200-Tage-Durchschnitt den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt unterschreitet.
Wie Sie sehen, haben wir auch den Zeitrahmen identifiziert, in dem die Strategie anwendbar ist. Das bedeutet, dass wir das Auftreten eines goldenen Kreuzes auf einem 4-Stunden-Chart nicht als Handelssignal betrachten.
Der Zeitraum in diesem Beispiel beginnt Anfang 2019. Wenn Sie jedoch genauere und zuverlässigere Ergebnisse erhalten möchten, können Sie zu einem größeren Zeitraum in der Geschichte der Bitcoin-Preisbewegungen zurückkehren.
Wir werden nun sehen, welche Handelssignale dieses System im angegebenen Zeitraum erzeugt hat:
Kaufen Sie für 5.400 $
Verkauf für 9.200 $
Kaufen Sie für 9.600 $
Verkauf für 6.700 $
Kaufen Sie für 9.000 $
Im Folgenden erklären wir, wie die Signale aussehen, wenn sie dem Diagramm überlagert werden:
Der erste Handel generierte einen Gewinn von etwa 3.800 US-Dollar, während der zweite Handel zu Verlusten von etwa 2.900 US-Dollar führte. Das bedeutet, dass der realisierte Gewinn und Verlust derzeit 900 $ beträgt.
Wir haben auch einen aktiven Handel, der im Dezember 2020 einen nicht realisierten Gewinn von etwa 9.000 US-Dollar verzeichnete. Wenn wir uns an die zu Beginn festgelegte Strategie halten, werden wir den Handel schließen, wenn das nächste Todeskreuz auftritt.
Bewerten Sie die Backtest-Ergebnisse
Was zeigen diese Ergebnisse? Die von uns angewandte Strategie sollte gute Renditen bringen, hat aber bisher keine herausragenden Ergebnisse gezeigt. Wir können erkennen, dass ein aktuell offener Handel den realisierten Gewinn und Verlust erheblich erhöhen kann, aber dies macht den Zweck des Backtestings zunichte. Wenn wir uns nicht an den Plan halten, werden wir keine verlässlichen Ergebnisse erzielen.
Obwohl diese Strategie methodischer Natur ist, ist es auch notwendig, den Kontext zu untersuchen. Der unrentable Handel lag zum Zeitpunkt des Marktcrashs infolge der Coronavirus-Pandemie im März 2020 bei 9.600 bis 6.700 US-Dollar. Dieses unerwartete Ereignis kann massive Auswirkungen auf jedes Handelssystem haben. Auch deshalb ist es wichtig, über einen längeren Zeitraum zurückzublicken, um zu sehen, ob diese Verluste außergewöhnlich sind oder ein Nebenprodukt der Strategie sind.
Dies ist ein Beispiel für einen einfachen Backtesting-Prozess. Diese Strategie könnte vielversprechend sein, wenn wir sie mit mehr Daten testen oder andere technische Indikatoren einbeziehen, um die von ihr erzeugten Signale zu verstärken.
Aber was können die Backtest-Ergebnisse sonst noch zeigen?
Volatilitätsmaße: maximale Höhen und Tiefen.
Engagement: Der Kapitalbetrag, den Sie aus Ihrem gesamten Anlageportfolio zur Umsetzung der Strategie bereitstellen müssen.
Jährliche Rendite: Der Prozentsatz der Rendite der Strategie im Laufe eines Jahres.
Gewinn-Verlust-Verhältnis: Die Anzahl der Trades im System, die wahrscheinlich Gewinne generieren, sowie die Anzahl der Trades, die wahrscheinlich Verluste generieren.
Durchschnittlicher Ausführungspreis: Der durchschnittliche Ausführungspreis von Ein- und Ausstiegsoperationen bei Verwendung der Strategie.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den vorangegangenen Beispielen nicht um eine erschöpfende Liste handelt. Es liegt an Ihnen, zu entscheiden, welche Kennzahlen Sie verfolgen möchten. In jedem Fall gilt: Je mehr Details Sie in Ihrem Handelsjournal über die relevanten Einstellungen festhalten, desto größer sind Ihre Chancen, aus den erzielten Ergebnissen etwas zu lernen. Einige Händler verfolgen beim Backtesting einen sehr strengen Ansatz, was sich wahrscheinlich in den Ergebnissen widerspiegelt, die sie erhalten.
Ein weiterer zu berücksichtigender Punkt ist die Optimierung. Wenn Sie den Artikel über Backtesting gelesen haben, werden Sie den Unterschied zwischen Backtesting und Forward-Testing (oder Papierhandel) verstehen.
Abschließende Gedanken
Wir haben die grundlegenden Schritte zum manuellen Backtest der von uns verwendeten Handelsstrategie besprochen. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass die Leistung in der Vergangenheit keineswegs eine Garantie für die Leistung in der Zukunft darstellt.
Märkte ändern sich und Sie müssen sich an diese Veränderungen anpassen, wenn Sie Ihre Handelsstrategie verbessern möchten. Sie sollten auch darauf achten, den Daten nicht blind zu vertrauen. Gesunder Menschenverstand und Intuition sind sehr nützliche – aber oft übersehene – Werkzeuge, wenn es um die Bewertung von Ergebnissen geht.
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