Was sind Bollinger-Bänder-Indikatoren?

Der Bollinger-Band-Indikator (BB) wurde Anfang der 1980er Jahre vom Finanzanalysten und Händler John Bollinger entwickelt. Der Bollinger-Band-Indikator wird im Bereich der technischen Analyse (TA) häufig als (Finanzanalyse-)Tool verwendet. Im Grunde handelt es sich um einen Oszillator, der hohe und niedrige Marktschwankungen sowie überkaufte oder überverkaufte Bedingungen anzeigt. Zustand.

Das Hauptprinzip des Bollinger-Band-Indikators besteht darin, hervorzuheben, wie sich Preise um einen Mittelwert bewegen. Genauer gesagt besteht der Indikator aus einem oberen Band, einem unteren Band und einem mittleren gleitenden Durchschnitt (auch Mittelband genannt). Zwei Seitwärtsbänder reagieren auf die Marktpreisbewegung: Sie dehnen sich aus (sie bewegen sich von der Mittellinie weg), wenn die Volatilität hoch ist, und ziehen sich zusammen (sie bewegen sich in Richtung der Mittellinie), wenn die Volatilität niedrig ist.

Die Standardformel der Bollinger-Bänder legt das mittlere Band auf den einfachen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt (SMA) fest, während das obere und das untere Band auf der Grundlage der Marktvolatilität im Verhältnis zum SMA, der sogenannten Standardabweichung, berechnet werden. Die Standardkonfiguration des Bollinger-Bänder-Indikators ist wie folgt:

  • Mittlerer Kurs = gleitender 20-Tage-Durchschnitt (SMA)

  • Oberer Kurs = 20-Tage-SMA + (20-Tage-Standardabweichung x 2)

  • Unterer Kurs = 20-Tage-SMA – (20-Tage-Standardabweichung x 2)

Die Standard-Bollinger-Bänder haben einen Zeitraum von 20 Tagen und legen die oberen und unteren Bänder auf zwei Standardabweichungen (x2) von der Mittellinie entfernt fest. Dies geschieht, um sicherzustellen, dass mindestens 85 % der Preisdaten zwischen diesen beiden Bändern schwanken, die Setup-Größe kann jedoch auch an unterschiedliche Bedürfnisse und Handelsstrategien angepasst werden.


Wie nutzt man den Bollinger-Bänder-Indikator im Handel?

Obwohl Bollinger-Bänder-Indikatoren auf traditionellen Finanzmärkten weit verbreitet sind, können sie auch in Handelssystemen für Kryptowährungen verwendet werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Bollinger-Bänder-Indikator zu verwenden und zu analysieren, man sollte Bollinger-Bänder jedoch nicht als eigenständiges Instrument oder als Indikator für Kauf-/Verkaufsmöglichkeiten betrachten. Stattdessen sollten Bollinger-Bänder in Verbindung mit anderen Indikatoren der technischen Analyse verwendet werden.

Lassen Sie uns vor diesem Hintergrund darüber nachdenken, wie man die vom Bollinger-Band-Indikator bereitgestellten Daten interpretieren könnte.

Wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt und über den oberen Bollinger-Bändern liegt, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Markt zu diesem Zeitpunkt überdehnt (überkauft) ist. Berührt der Preis hingegen mehrfach das obere Band, kann dies auf ein erhebliches Stressniveau hinweisen.

Wenn umgekehrt der Preis bestimmter Vermögenswerte erheblich sinkt und das untere Band mehrmals überschreitet oder berührt, ist der Markt möglicherweise überverkauft oder hat ein starkes Unterstützungsniveau erreicht.

Daher können Händler Bollinger-Bänder (sowie andere TA-Indikatoren) verwenden, um ihre Verkaufs- oder Kaufziele festzulegen, und ebenso können sie sich einen Überblick über die überkauften und überverkauften Bedingungen auf dem Markt verschaffen.

Darüber hinaus kann die Expansion und Kontraktion des Bollinger-Bänder-Indikators nützlich sein, wenn versucht wird, Momente hoher und niedriger Preisschwankungen vorherzusagen. Das Band wird sich von der Mittellinie entfernen (ausdehnen), wenn die Vermögenspreise stark schwanken, oder sich in Richtung der Mittellinie bewegen (Kontrakt), wenn die Preisschwankungen schwächer werden.

Daher eignet sich der Bollinger-Band-Indikator besser für den kurzfristigen Handel als Instrument zur Analyse der Marktvolatilität und zum Versuch, bevorstehende Trends vorherzusagen. Einige Händler glauben, dass sich der aktuelle Markt konsolidiert oder kurz vor einer Trendumkehr steht, wenn sich ein Band zu stark ausdehnt. Ebenso gehen Händler davon aus, dass sich der Markt dramatisch verändern wird, wenn die Bänder zu eng sind.

Wenn sich die Marktpreise seitwärts bewegen, neigen die Bollinger-Bänder dazu, sich in Richtung des zentralen einfachen gleitenden Durchschnitts zu verengen. Oft (aber nicht immer) gehen eine geringe Volatilität und kleine Abweichungsniveaus großen explosiven Bewegungen voraus, die auftreten können, sobald die Volatilität zunimmt.


Bollinger-Band-Indikator vs. Keltner-Kanäle

Im Gegensatz zu Bollinger-Bändern, die auf SMA und Standardabweichung basieren, verwendet die moderne Version des Keltner Channel (KC)-Indikators den Average Range Indicator (ATR), um die Kanalbreite über und unter dem exponentiellen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt (EMA) festzulegen. . Daher lautet die Formel für den Keltner-Kanal ungefähr so:

  • Mittlere Spur = exponentieller gleitender 20-Tage-Durchschnitt (EMA)

  • Oberer Track = 20-Tage-EMA + (10-Tage-ATR x 2)

  • Unterer Kurs = 20-Tage-EMA – (10-Tage-ATR x 2)

Typischerweise weisen Keltner-Kanäle engere Bänder auf als Bollinger-Bänder. Daher ist es vielleicht besser geeignet als Bollinger-Bänder, Trendumkehrungen und überkaufte/überverkaufte Marktbedingungen klarer und offensichtlicher anzuzeigen. Darüber hinaus liefert der Keltner-Kanal-Indikator oft früher als die Bollinger-Bänder überkaufte/überverkaufte Signale.

Bollinger-Bänder hingegen stellen die Marktvolatilität besser dar, da ihre Expansions- und Kontraktionsbewegungen größer und definierter sind als die der Keltner-Kanäle. Darüber hinaus ist es durch die Verwendung der Standardabweichung weniger wahrscheinlich, dass der Bollinger-Band-Indikator falsche Signale liefert, da seine Breite größer ist und daher (obere und untere Bänder) schwieriger zu überschreiten sind.

Bollinger-Bänder sind beliebter als Keltner-Kanäle. Allerdings sind beide Indikatoren gut – insbesondere für kurzfristige Trading-Setups – und können auch gemeinsam verwendet werden, um zuverlässigere (Markt-)Signale zu liefern.