Der Stochastic Relative Strength Index, kurz StochRSI genannt, ist ein Indikator für die technische Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist, und der auch zur Bestimmung der aktuellen Marktsituation verwendet wird. Wie der Name schon sagt, ist StochRSI ein Derivat des standardmäßigen Relative Strength Index (RSI) und gilt daher als Index, der den Index misst. Es handelt sich um einen Oszillator, der oberhalb und unterhalb der Mittellinie schwankt.

StochRSI wurde ursprünglich 1994 in einem Buch mit dem Titel „The New Technical Trader“ von Stanley Kroll und Tushar Chande beschrieben. Es wird häufig von Aktienhändlern verwendet, funktioniert aber auch in anderen Handelsumgebungen wie dem Forex- und Kryptowährungsmarkt.

Wie funktioniert StochRSI?

StochRSI wird aus dem Standard-RSI durch Anwendung der Formel zur Erzeugung eines stochastischen Oszillators generiert. Das Ergebnis ist eine einzelne numerische Bewertung, die auf einer Skala von 0-1 um eine Mittellinie (0,5) nach oben und unten schwankt. Allerdings multipliziert eine modifizierte Version von StochRSI das Ergebnis mit 100, sodass der Wert zwischen 0 und 100 statt zwischen 0 und 1 liegt. Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) innerhalb von 3 Tagen und der StochRSI-Trend werden üblicherweise als Signallinien bezeichnet, um das Risiko des Handels mit falschen Signalen zu verringern.

Die Standardformel des Stochastik-Oszillator-Index hängt vom Schlusskurs des Vermögenswerts sowie den Höchst- und Tiefstpreisen für einen festgelegten Zeitraum ab. Wenn die Formel jedoch zur Berechnung des StochRSI verwendet wird, werden die RSI-Daten direkt verwendet (ohne Berücksichtigung des Preises).

Stoch RSI = (Aktueller RSI – Niedrigster RSI)/(Höchster RSI – Niedrigster RSI)

Wie beim Standard-RSI beträgt der am häufigsten vom StochRSI verwendete Zeitrahmen 14. Die 14 an der StochRSI-Berechnung beteiligten Perioden basieren auf dem Zeitrahmen des Diagramms. Daher zeigt das Tagesdiagramm die letzten 14 Tage (K-Liniendiagramm) und das Stundendiagramm den in den letzten 14 Stunden generierten StochRSI.

Zeiträume können auf Tage, Stunden oder sogar Minuten eingestellt werden, und ihre Verwendung variiert von Händler zu Händler (je nach Situation und Strategie). Die Anzahl der Perioden kann auch nach oben oder unten angepasst werden, um langfristige oder kurzfristige Trends zu erkennen. Die Einstellung des Periodenwerts auf 20 ist eine sehr beliebte Wahl für den StochRSI-Indikator.

Wie oben erwähnt, geben einige StochRSI-Diagrammmuster Bereichswerte von 0 bis 100 anstelle von 0 bis 1 an. In diesen Diagrammen beträgt die Mittellinie 50 statt 0,5. Daher würde ein Überkauft-Signal, das normalerweise bei 0,8 auftritt, als 80 ausgedrückt werden, während ein Überverkauft-Signal als 20 statt als 0,2 ausgedrückt würde. Die Diagramme mit den Einstellungen 0–100 sehen möglicherweise etwas anders aus, die eigentliche Erklärung der Prinzipien ist jedoch im Wesentlichen dieselbe.

Wie verwende ich StochRSI?

Der StochRSI-Index ist am aussagekräftigsten, wenn er nahe der Ober- und Untergrenze seines Bereichs erscheint. Der Hauptzweck dieses Indikators besteht daher darin, potenzielle Kauf- und Verkaufsargumente sowie Preisumkehrungen zu identifizieren. Daher würde ein Wert von 0,2 oder weniger darauf hinweisen, dass der Vermögenswert möglicherweise überverkauft ist, während ein Wert von 0,8 oder mehr darauf hinweisen würde, dass der Vermögenswert möglicherweise überkauft ist.

Darüber hinaus können Werte, die näher an der Mittellinie liegen, Händlern auch Informationen über Markttrends liefern. Wenn beispielsweise die Mittellinie als Unterstützungslinie dient und sich die StochRSI-Linie stetig über 0,5 bewegt, insbesondere wenn sich der Wert 0,8 nähert, kann dies darauf hinweisen, dass sie weiterhin bullisch ist oder einen Aufwärtstrend aufweist. Wenn der Wert konstant unter 0,5 liegt und sich 0,2 nähert, deutet dies ebenfalls auf einen Rückgang oder einen Abwärtstrend hin.

StochRSI与RSI

Sowohl StochRSI als auch RSI sind gebänderte Oszillatorindizes, die es Händlern ermöglichen, potenzielle überkaufte und überverkaufte Bedingungen sowie mögliche Preisumkehrpunkte leichter zu erkennen. Einfach ausgedrückt ist Standard RSI ein Index, der Vermögenspreise und Trends basierend auf einem festgelegten Zeitrahmen (Zeitraum) verfolgt.

Im Vergleich zum stochastischen RSI ist der Standard-RSI jedoch ein Indikator mit relativ geringen Schwankungen, der nur eine geringe Anzahl von Handelssignalen erzeugt. Der Standard-RSI-Index kann durch die stochastische Oszillatorformel in den empfindlicheren StochRSI-Index umgewandelt werden. Daher wird die Anzahl der generierten Signale größer sein, was Händlern mehr Möglichkeiten bietet, Markttrends und potenzielle Kauf- und Verkaufsargumente zu erkennen.

Mit anderen Worten, StochRSI ist ein relativ instabiler Indikator, was ihn auch zu einem empfindlicheren TA-Tool macht, das Händlern mehr Handelssignale liefern kann, aber auch riskanter ist, da er oft erhebliches zu viel Rauschen (Fehlersignale) erzeugt. Wie oben erwähnt, ist die Verwendung eines einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA) eine gängige Methode, um diese falschen Signale und Risiken zu reduzieren, und in den meisten Fällen wurde der 3-Tage-SMA als Standardeinstellung für den StochRSI-Indikator verwendet.

Zusammenfassende Gedanken

Da StochRSI schneller und empfindlicher auf Marktbewegungen reagiert, kann der Indikator sowohl kurz- als auch langfristig ein sehr nützlicher Indikator für Analysten, Händler und Investoren sein. Mehr Handelssignale bedeuten jedoch auch mehr Risiken. Daher sollte StochRSI in Verbindung mit anderen technischen Analysetools verwendet werden, die Händlern bei der Bestätigung der von ihm generierten Signale helfen können. Es ist auch wichtig zu beachten, dass Kryptowährungsmärkte volatiler sind als traditionelle Währungsmärkte und daher möglicherweise mehr falsche Handelssignale erzeugen.